Tác động của yếu tố vĩ mô lên độ biến động dài hạn của các chỉ số ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam – mở rộng từ mô hình GARCH-MIDAS

Bài viết này nghiên cứu vai trò của các yếu tố vĩ mô, bao gồm giá trị và độ biến động, lên độ biến động dài hạn của các chỉ số ngành khác nhau trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng mô hình GARCH-MIDAS mở rộng, phân tích thực nghiệm cho thấy các yếu tố vĩ mô này có tác động đáng kể đến độ biến động của các chỉ số ngành trong dài hạn và mức độ tác động cũng khác nhau giữa 10 ngành.