Bài giảng Phân tích mô phỏng Crystal Ball

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

Thêm vào BST

Báo xấu

245
lượt xem 60
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích mô phỏng Crystal Ball nhằm trình bày tổng quan về Crystal Ball, hướng dẫn cài đặt Crystal Ball, phân tích độ nhạy cảm trong Excel, mô phỏng Monte Carlo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích mô phỏng Crystal Ball

Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔ PH NG V I CRYSTAL BALL TÍ Tin h c ng d ng – Crystal Ball 1 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔ PH NG V I CRYSTAL BALL TÍ 1 1 T ng quan v add Title Ball Click to Crystal N I DUNG 2 2 Hư ng Clickcài add Title d n to t Crystal Ball TRÌNH 1 3 Phân tích to add trong Excel Click nh y Title BÀY 1 4 Click to add Title Mô ph ng Monte Carlo Tin h c ng d ng – Crystal Ball 2 Làm quen v i Cystal Ball 1
Tin h c ng d ng qu n tr 1- T ng quan v Crystal Ball Crystal Ball là m t chương trình phân tích r i ro và d báo v i giao di n ngư i dùng r t thân thi n và d s d ng. Crystal Ball s d ng các th trong phân tích và minh h a các báo cáo nh m giúp lo i tr các y u t b t nh khi ra quy t nh. Crystal Ball có th giúp b n tr l i các câu h i như “Li u chúng ta có thi u h t ngân sách n u chúng ta xây d ng công trình này?” ho c “Kh năng chúng ta t ư c m c l i nhu n này là bao nhiêu?”. V i công c Crystal Ball, b n s tr thành ngư i ra quy t nh chính xác, hi u qu và t tin hơn. Tin h c ng d ng – Crystal Ball 3 1- T ng quan v Crystal Ball (tt) b t u v i Crystal Ball b n ch c n t o m t b ng tính Excel m i và l p mô hình bài toán trên ó, sau ó th c hi n m t s khai báo các thông s cho chương trình và b t u mô ph ng. K thu t mô ph ng này g i là mô ph ng Monte Carlo, Crystal Ball s d báo toàn b dãy k t qu có th c a m t tình hu ng cho trư c và ng th i cung c p thêm các thông tin v m c tin c y c a d báo ó, do ó ta có th d oán ư c kh năng xu t hi n c a m t s ki n nào ó, nh m h tr cho ngư i ra quy t nh m t cách chính xác hơn, hi u qu hơn Tin h c ng d ng – Crystal Ball 4 Làm quen v i Cystal Ball 2
Tin h c ng d ng qu n tr 2- Cài t Crystal Ball Cài t Crystal Ball 2000 v i Excel 2003 -> xem chi ti t t i ây Cài t Crystal Ball 11 v i Excel 2007 -> xem chi ti t t i ây Tin h c ng d ng – Crystal Ball 5 3- Phân tích nh y trong Excel Excel h tr phân tích nh y m t chi u và hai chi u. Xét ví d 1: B n nh mua khu nhà ph c h p Futura Apartments, nghiên c u tình hình kinh doanh c a ngành này b n có ư c m t s k t qu sau: • Ti n thuê phòng khu v c này là 500$/tháng • S phòng cho thuê m i tháng n m trong kho ng t 30 n 40 phòng • Chi phí ho t ng trung bình m i tháng cho toàn khu nhà kho ng 15.000$, nhưng có th thay i m t ít gi a các tháng. Tin h c ng d ng – Crystal Ball 6 Làm quen v i Cystal Ball 3
Tin h c ng d ng qu n tr 3- Phân tích nh y trong Excel (tt) Yêu c u: 1. Phân tích nh y m t chi u c a l i nhu n, v i bi n r i ro là s phòng cho thuê, dao ng t 30 n 40, bư c dao ng là 1. 2. Phân tích nh y hai chi u c a l i nhu n, v i bi n r i ro là s phòng cho thuê và chi phí ho t ng. Trong ó s phòng dao ng t 30 n 40, bư c dao ng là 1; chi phí ho t ng dao ng t 14.000$ n 20.000$, bư c dao ng là 1.000$. Gi i thích k t qu phân tích? Tin h c ng d ng – Crystal Ball 7 3- Phân tích nh y (tt) 3.1- 3.1- Phân tích tí nh y m t chi u Futura Apartments L p mô hình bài N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 toán trên Excel Monthly E xpe nse s $15,000.00 ------------------ P rofit or Loss $2,500.00 P hâ n tích nh y m t chi u: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 $2,500.00 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tin h c ng d ng – Crystal Ball 8 Làm quen v i Cystal Ball 4
Tin h c ng d ng qu n tr 3- Phân tích nh y (tt) 3.1- 3.1- Phân tích tí nh y m t chi u Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Cho ô B14=B9, sơn kh i B13:M14 Monthly E xpe nse s $15,000.00 ------------------ Vào Data\Table, ch n Row input cell=B5, OK P rofit or Loss $2,500.00 P hâ n tích nh y m t chi u: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 $2,500.00 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 9 3- Phân tích nh y (tt) 3.1- 3.1- Phân tích tí nh y m t chi u Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Gi i thích k t qu Monthly E xpe nse s $15,000.00 phân tích? ------------------ P rofit or Loss $2,500.00 P hâ n tích nh y m t chi u: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 $2,500.00 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 10 Làm quen v i Cystal Ball 5
Tin h c ng d ng qu n tr 3- Phân tích nh y (tt) 3.1- 3.1- Phân tích tí nh y hai chi u Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Monthly E xpe nse s $15,000.00 ------------------ P rofit or Loss $2,500.00 P hâ n tích nh y m t chi u: $2,500.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tin h c ng d ng – Crystal Ball 11 3- Phân tích nh y (tt) 3.1- 3.1- Phân tích tí nh y hai chi u Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Cho ô B13=B9, sơn kh i B13:M20 Monthly E xpe nse s $15,000.00 ------------------ Vào Data\Table, ch n Row input cell=B5, Column input cell=B7, OK P rofit or Loss $2,500.00 P hâ n tích nh y m t chi u: $2,500.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 15000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 16000 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 17000 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 18000 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 19000 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 20000 -5000 -4500 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 12 Làm quen v i Cystal Ball 6
Tin h c ng d ng qu n tr 3- Phân tích nh y (tt) 3.1- 3.1- Phân tích tí nh y hai chi u Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Gi i thích k t qu Monthly E xpe nse s $15,000.00 phân tích? ------------------ P rofit or Loss $2,500.00 P hâ n tích nh y m t chi u: $2,500.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 15000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 16000 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 17000 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 18000 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 19000 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 20000 -5000 -4500 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 13 H n ch c a phân tích nh y Phân tích nh y l i có nh ng h n ch : Không th hi n các xác su t x y ra i v i t ng bi n phân tích. Ch ánh giá ư c t i a 2 y u t r i ro, không xét nm i quan h tương quan gi a các bi n. M t l n ch có th thay i m t ô b ng tính. Do v y không th kh o sát t m toàn b dãy k t qu có th có, nên không th xác nh ư c lư ng r i ro ang tác ng vào k t qu phân tích. Crystal Ball kh c ph c c các nh c i m này, b ng cách s d ng phơng pháp mô ph ng Monte Carlo. Tin h c ng d ng – Crystal Ball 14 Làm quen v i Cystal Ball 7
Tin h c ng d ng qu n tr 4- Mô ph ng Monte Carlo Th c hi n mô ph ng Monte Carlo trong Crystal Ball. Xét l i ví d 1: Yêu c u: Th c hi n mô ph ng Monte Carlo b ng ph n m m Crystal Ball, v i các gi nh ư c mô t như sau: Bi n s phòng cho thuê theo phân ph i u (Uniform) v i giá tr Min=30, Max=40; Bi n chi phí ho t ng theo phân ph i chu n (Normal) v i giá tr trung bình 15.000$, l ch chu n 1.000$. S l n mô ph ng 1.000 l n. Gi i thích k t qu phân tích? Tin h c ng d ng – Crystal Ball 15 CÁC BƯ C TH C HÀNH V I CRYSTAL BALL Bư c 1: Thi t l p mô hình b ng tính Bư c 2: nh nghĩa các gi thi t, bi n r i ro (giá c , chi phí, l m phát,…) Bư c 3: nh nghĩa d báo, bi n k t qu (L i nhu n, giá tr hi n t i ròng-NPV, t l hoàn v n n i b -IRR,…) Bư c 4: Xác nh s l n ch y mô ph ng Bư c 5: Ch y mô ph ng mãi cho n khi quá trình mô ph ng th a mãn m t tiêu chu n d ng Bư c 6: Phân tích các k t qu mô ph ng Bư c 7: In n các báo cáo Tin h c ng d ng – Crystal Ball 16 Làm quen v i Cystal Ball 8
Tin h c ng d ng qu n tr Bư c 1: Thi t l p mô hình b ng tính N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Monthly E xpe nse s $15,000.00 ------------------ P rofit or Loss $2,500.00 Forecast: Profit or Loss 1,000 Trials Frequency Chart 1 Outlier .024 24 .018 18 .012 12 .006 6 .000 0 ($1,963.01) $199.81 $2,362.63 $4,525.45 $6,688.27 Certainty is 78.90% f rom $1,000.00 to +Inf inity Loi nhuan Tin h c ng d ng – Crystal Ball 17 Bư c 2: nh nghĩa các gi thi t, bi n r i ro Futura Apartments First Assumption N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Monthly Expe nse s $15,000.00 -------------------------- Profit or Loss $2,500.00 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 18 Làm quen v i Cystal Ball 9
Tin h c ng d ng qu n tr Bư c 2: nh nghĩa các gi thi t, bi n r i ro (tt) Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Monthly Expe nse s $15,000.00 -------------------------- Profit or Loss $2,500.00 Second Assumption Tin h c ng d ng – Crystal Ball 19 Bư c 3: nh nghĩa d báo, bi n k t qu Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Monthly Expe nse s $15,000.00 -------------------------- Profit or Loss $2,500.00 Forecast Cell Tin h c ng d ng – Crystal Ball 20 Làm quen v i Cystal Ball 10
Tin h c ng d ng qu n tr Bư c 4: Xác nh s l n ch y mô ph ng Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Monthly E xpe nse s $15,000.00 ------------------ P rofit or Loss $2,500.00 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 21 Bư c 5: Ch y mô ph ng Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Monthly E xpe nse s $15,000.00 ------------------ P rofit or Loss $2,500.00 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 22 Làm quen v i Cystal Ball 11
Tin h c ng d ng qu n tr Bư c 6: Phân tích các k t qu mô ph ng tí cá Futura Apartments N umbe r of R e nta l U nits 35 R e nt pe r U nit $500.00 Monthly E xpe nse s $15,000.00 ------------------ P rofit or Loss $2,500.00 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 23 Cách Crystal Ball s d ng mô ph ng Monte Carlo Crystal Ball tri n khai mô ph ng Monte Carlo theo quy trình l p 3 bư c: 1. i v i m i ô gi thuy t, Crystal Ball phát ra m t s theo phân ph i xác su t b n ã nh nghĩa và t nó vào b ng tính. 2. Crystal Ball tính l i mô hình bài toán trên b ng tính 3. Sau ó Crystal Ball rút ra m t giá tr t m i ô d báo và thêm nó vào th trong các c a s d báo. Tin h c ng d ng – Crystal Ball 24 Làm quen v i Cystal Ball 12
Tin h c ng d ng qu n tr CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔ PH NG V I CRYSTAL BALL TÍ Tin h c ng d ng – Crystal Ball 25 Tin h c ng d ng – Crystal Ball 26 Làm quen v i Cystal Ball 13
Tin h c ng d ng qu n tr Bài t p th c hành M t nhà máy ang xem xét m t phương án m r ng s n xu t s n ph m A v i các y u t ư c ư c lư ng như sau: 1. Giá bán là 400$, có phân ph i u trong kho ng (300$-500$). 2. S n lư ng có phân ph i chu n v i trung bình là 10.000 SP, l ch chu n là 500 SP. 3. Chi phí s n xu t có phân ph i tam giác (th p nh t 2.800.000$, cao nh t 3.500.000$, thư ng xu t hi n 3.200.000$). Tin h c ng d ng – Crystal Ball 27 Bài t p th c hành Yêu c u: 1. Phân tích nh y m t chi u c a l i nhu n, v i bi n r i ro là giá bán, dao ng t 300$ n 500$, bư c dao ng là 50$. 2. Phân tích nh y hai chi u c a l i nhu n, v i bi n r i ro là giá bán và chi phí s n xu t. Trong ó giá bán dao ng t 300$ n 500$, bư c dao ng là 50$; chi phí s n xu t dao ng t 2.800.000$ n 3.500.000$, bư c dao ng là 100.000$. 3. Th c hi n mô ph ng Monte Carlo b ng ph n m m Crystal Ball, S l n mô ph ng 5.000 l n. Gi i thích k t qu phân tích? Tin h c ng d ng – Crystal Ball 28 Làm quen v i Cystal Ball 14