ế
Nhóm 1: ặ ạ
010115074 010115082 010115109
1. Đ ng Ti n Đ t ạ 2. Ph m Minh Đoàn 3. Huỳnh th Kim Ngân ị
Nhóm 22:
ươ
1. Cao Thành Trung 2. Cao Hoàng Tú 3. Phan Th Thúy Lam ị 4. D ng Ng c Trinh 5. Nguy n Th Minh Ph
ng 010115073 010115077 010115022 010115026 010102129 ọ ị ễ ượ
CH ĐỦ Ề
NG QUAN (T NG QUAN CHU I) ƯƠ Ỗ
T T Ự ƯƠ t ự ươ
ữ
ự ươ chu i các quan sát đ ự ươ c s p x p theo th t
I.Đ nh nghĩa t ị T t ỗ
ng quan ng quan có th hi u là s t ể ể ế
ng quan thì N u trong mô hình x y ra hi n t ế ệ ượ ượ ắ ả
ị ớ ộ ễ
nh h ưở
ng quan.
ầ ng b i thành ph n c a quan sát khác. ầ ủ t ủ ự ươ
ụ ệ ạ ố ộ
ướ
ấ ễ
ộ
ữ ụ c n a. ướ ữ ụ ế ẳ ủ ậ ộ ở
ớ th i kỳ t-1. ở ờ ờ ộ
mô hình v i chi phí biên) ở ớ
ng x y ra ả ườ i thích vào mô hình
c suy ra b ng cách c ng 3 s ượ ố ắ ằ ớ ộ
ng quan gi a các thành ph n c a ầ ủ th i gian hay không gian. ứ ự ờ t ng t ự ươ E(Ui, Uj) ≠ 0 (I ≠ j) Nói m t cách khác ph n nhi u g n v i m t quan sát nào đó thì không b ộ ắ ả ở II. Nguyên nhân c a t 1. Nguyên nhân khách quan - Chu i có tính ch t quán tính theo chu kỳ ỗ ấ ng m ng nh n: dãy s cung v café năm nay ph thu c vào giá - Hi n t ệ ượ ề i không còn ng u nhiên n a. c => u năm tr ữ ẫ - Dãy s có tính ch t tr : tiêu dùng ộ th i kỳ này ch ng nh ng ph thu c ố ở ờ vào thu nh p kỳ này mà còn ph thu c vào tiêu dùng c a kỳ tr ụ ậ Nghĩa là trong quan h gi a tiêu dung v i thu nh p thì bi n ph thu c ệ ữ th i kỳ t ph thu c vào chính bi n đó ế ụ 2. Nguyên nhân ch quan ủ - Ch n d ng mô hình sai (th ọ ạ - Đ a thi u bi n gi ả ế ế ư - Vi c x lý s li u. ố ệ ệ ử Ví d : S li u th i gian g n v i các quý đ ờ ụ ố ệ li u tháng chia cho đ u. ề ệ
III.H u qu c a t
t
ng quan.
ả ủ ự ươ
ậ
ng t ng quan thì s ẫ ế t ự ươ ệ ượ ẽ
ậ
ỏ ướ ượ ng
ng nh ng nh nh t thông th ấ ườ c l ướ ượ c l ướ ượ ượ ủ ng v n là c l ẫ ng hi u q a n a. ệ ủ ữ ng bình ph ươ ỏ
ng sai ườ ấ
ệ ị ể ậ
ộ ệ ươ ượ ẩ ệ c cũng không còn hi u
ng quan
t
N u v n áp d ng OLS khi mô hình có hi n t ụ có các h u qu sau: ả a. c l ng bình ph Ướ ượ ươ tuy n tính không ch ch nh ng không còn là ư ệ ế b. Ph c c aa các ng đ c l ướ ượ ươ nh t thông th ng là ch ch. c. Do đó các ki m đ nh t và F nói chung không đáng tin c y d. Các ph ng sai và đ l ch chu n đã tính đ quả IV. Cách phát hi n t ệ ự ươ
ng t t ự ươ ệ
1. Đ thồ ị Chúng ta có th phát hi n hi n t ệ ượ ể quan sát đ th ph n d c a mô hình trên d li u chu i th i gian ng quan b ng cách ằ ỗ ầ ư ủ ữ ệ ồ ị ờ
ầ ư ủ ẫ ị
ố ộ ị ủ ể
ph n d phân b m t cách ng u nhiên xung quanh giá tr trung bình c a nó. 2. Dùng ki m đ nh d c a Durbin – Watson Th ng kê d c a Durbin – Watson đ c đ nh nghĩa nh sau: ượ ị ư ủ ố
» 2(1-r )
r ng quan hoàn h o âm ≤ 1, nên khi: t ự ươ r ả ng quan t ự ươ r ng
t ự ươ t H0 thi Khi n đ l n thì : d ủ ớ trong đó: do -1 ≤ r = -1 => d = 4: t = 0 => d = 2: không có t = 1 => d = 0: t Gi ế ả ng quan hoàn h o d ả ươ Quy t đ nh ế ị N uế
Không có t ng quan d ng 0 < d < dL t ự ươ ươ Bác bỏ
Không có t ng quan d ng dL ≤ d ≤ dU t ự ươ ươ
Không quy tế đ nhị
Không có t ng quan âm 4-dL < d < 4 t ự ươ Bác bỏ
Không có t ng quan âm 4-dU ≤ d ≤ 4-dL t ự ươ
Không quy tế đ nhị
Không có t dU < d < 4-dL Không bác bỏ
ng quan âm ng t ự ươ ho c d ặ ươ
Trong đó dU và dL là các giá tr tra b ng giá tr d. ị ị
i ta ườ ự ế
ả ể ơ ị ắ ụ ườ ế ng áp d ng quy t c ki m đ nh đ n gi n sau: ể khi ti n hành ki m đ nh Durbin – Watson, ng ị ả
ậ ậ ậ
ư t ng quan. ự ươ ng quan d ng. ươ ng quan âm. ẽ ử ụ ế ị ắ
> 0. N u d < dU thì bác b H ỏ 0 và ch p nh n H ấ ứ 1 (v i m c ậ ớ
ng. ươ
1 (v iớ
ng quan d < 0. N u d > 4 - dU thì bác b H ỏ 0 và ch p nh n H ấ ế t ự ươ ế ậ
a ), nghĩa là có t t ự ươ
ng quan âm.
≠ 0. N u d
a ), nghĩa là có t ng t = 0; H1: r 1 (v i m c ý nghĩa 2 ứ ớ ự ươ quan (âm ho cặ
Chú ý: trong th c t th +N u 1 < d < 3 thì k t lu n mô hình không có t ế ế t + N u 0 < d < 1 thì k t lu n mô hình có t ự ươ ế ế + N u 3 < d < 4 thì k t lu n mô hình có t t ự ươ ế ế +N u d thu c vùng ch a quy t đ nh, chúng ta s s d ng quy t c ki m ể ộ ế đ nh c i biên nh sau: ư ị ả 1. H0: r = 0; H1: r ý nghĩa a ), nghĩa là có t = 0; H1: r 2. H0: r m c ý nghĩa ứ 3. H0: r nh n Hậ ng). d ươ
V. Cách kh c ph c
ụ
ng
ắ ự hồi quy theo ph ả s ử Ut t
ươ trình bậc nhất:
ng ả thiết OLS: trung bình bằng 0, ph ươ sai không đổi
ự tương
Gi Ut = ρUt-1 + εt trong đó: εt tho ả mãn các gi và không t quan Xét mô hình HQ gốc:
Yt = β1+β2Xt+Ut (1) Yt-1 = β1+β2Xt-1+Ut-1 (2)
Nhân hai v ề (2) với ρ, ta được: ρYt-1 = ρβ1+ ρβ2Xt-1+ ρUt-1 (3) Tr ừ (1) cho (3), ta được: Yt - ρYt-1 = β1(1-ρ) + β2(Xt - ρXt-1)+ (Ut-ρUt-1) = β1(1-ρ) + β2(Xt - ρXt-1) + εt Đặt β1*= β1(1-ρ); β2*= Yt - ρYt-1; Xt*= Xt -ρXt-1
Ta có: Yt*= β1*+ β2* Xt +εt (4)
ả thiết OLS nên các ước lượng của (4) không b ị ảnh hưởng
εt tho ả mãn các gi bởi t ự tương quan VI. Ch n mô hình và ki m đ nh vi c ch n mô hình ọ ệ ể ị
1. Ch n mô hình ọ ọ
ế
ấ
ế
ả ề ữ ự
ầ ọ
ế ợ
ỏ ư ự ọ
ể ọ
t vào mô hình ị ể ế ầ ầ ế
ể
t ki m - Ti ệ - Tính đ ng nh t ồ 2) - Tính thích h p (Rợ - Tính b n v ng v m t lý thuy t ề ặ - Kh năng d báo cao 2. Các sai l m khi ch n mô hình - B sót bi n thích h p ợ ế - Đ a vào mô hình nh ng bi n không phù h p ữ - L a ch n mô hình không chính xác 3. Ki m đ nh vi c ch n mô hình ệ a. Ki m đ nh sai l m khi đ a các bi n không c n thi ư ị (ki m đ nh Wald) ị Xét mô hình:
Yi = b 1 + b 2X2i + b 3X3i + b 4X4i + ui t H0: thi b 4 = 0. Khi đó ta dùng ki m đ nh ị ị ả ể ế ể ế
. Xét các mô hình: ị ể
đó tính đ i h n. ớ ạ c RSSU và RSSR thay ớ ạ ng (U) và (R), t i h n và (R) là mô hình gi ượ ừ
a
, tìm Fa (k-m,n-k) ứ i thích trong mô hình ứ C > Fa (k-m,n-k): Bác b Hỏ 0, t c là (U) không th a bi n ệ ỏ ả ị ị
c: ế ừ Đ ki m đ nh ể ể ướ ồ
2
old
ủ ng mô hình ế ướ
ng mô hình c l ể ướ ượ ướ
b 3 = b 4 =… = b k = 0 t H0: thi ế ả ị
Ti n hành ki m đ nh gi Wald. Ki m đ nh Wald (U) Yi = b 1 + b 2X2i + …+ b mXmi + b m+1X (m+1)i + … + b kXki + ui (R) Yi = b 1 + b 2X2i + …+ b mXmi + vi (U) là MH không gi B c 1: c l Ướ ượ ướ vào công th c: ứ B c 2: V i m c ý nghĩa ướ ớ B c 3: N u F ế ướ b. Ki m đ nh vi c b sót bi n gi ế ể các bi n b sót, ta dùng ki m đ nh Reset c a Ramsey, g m các b ị ể ỏ B c 1: Dùng OLS đ c l ể ướ ượ Yi = b 1 + b 2X2i + ui T đó ta tính và R ừ B c 2: dùng OLS đ Tính R2 new Ki m đ nh gi ể B c 3: Tính ướ
ố ố ố
ố ế ư ệ ố b 3,b 4,…b k không ớ ứ ế
a (m,n-k): Bác b Hỏ 0, t c các h s ế
n: s quan sát, k: s tham s trong mô hình m i; m: s bi n đ a thêm vào. B c 4: N u F > F đ ng th i b ng 0, mô hình cũ đã b sót bi n. ồ ướ ờ ằ ỏ
