Nhóm 1:
1. Đ ng Ti n Đ tặ ế ạ 010115074
2. Ph m Minh Đoànạ 010115082
3. Huỳnh th Kim Ngânị010115109
Nhóm 22:
1. Cao Thành Trung 010115073
2. Cao Hoàng Tú 010115077
3. Phan Th Thúy Lamị 010115022
4. D ng Ng c Trinhươ ọ 010115026
5. Nguy n Th Minh Ph ngễ ị ượ 010102129
CH ĐỦ Ề
T T NG QUAN (T NG QUAN CHU I)Ự ƯƠ ƯƠ Ỗ
I.Đ nh nghĩa t t ng quanị ự ươ
T t ng quan có th hi u là s t ng quan gi a các thành ph n c aự ươ ể ể ự ươ ữ ầ ủ
chu i các quan sát đ c s p x p theo th t th i gian hay không gian. ỗ ượ ắ ế ứ ự ờ
N u trong mô hình x y ra hi n t ng t t ng quan thìế ả ệ ượ ự ươ
E(Ui, Uj) ≠ 0 (I ≠ j)
Nói m t cách khác ph n nhi u g n v i m t quan sát nào đó thì không bộ ầ ễ ắ ớ ộ ị
nh h ng b i thành ph n c a quan sát khác. ả ưở ở ầ ủ
II. Nguyên nhân c a t t ng quan.ủ ự ươ
1. Nguyên nhân khách quan
- Chu i có tính ch t quán tính theo chu kỳ ỗ ấ
- Hi n t ng m ng nh n: dãy s cung v café năm nay ph thu c vào giáệ ượ ạ ệ ố ề ụ ộ
năm tr c => uướ i không còn ng u nhiên n a. ẫ ữ
- Dãy s có tính ch t tr : tiêu dùng th i kỳ này ch ng nh ng ph thu cố ấ ễ ở ờ ẳ ữ ụ ộ
vào thu nh p kỳ này mà còn ph thu c vào tiêu dùng c a kỳ tr c n a. ậ ụ ộ ủ ướ ữ
Nghĩa là trong quan h gi a tiêu dung v i thu nh p thì bi n ph thu c ệ ữ ớ ậ ế ụ ộ ở
th i kỳ t ph thu c vào chính bi n đó th i kỳ t-1.ờ ụ ộ ế ở ờ
2. Nguyên nhân ch quanủ
- Ch n d ng mô hình sai (th ng x y ra mô hình v i chi phí biên) ọ ạ ườ ả ở ớ
- Đ a thi u bi n gi i thích vào mô hình ư ế ế ả
- Vi c x lý s li u.ệ ử ố ệ
Ví d : S li u th i gian g n v i các quý đ c suy ra b ng cách c ng 3 sụ ố ệ ờ ắ ớ ượ ằ ộ ố
li u tháng chia cho đ u.ệ ề
III.H u qu c a t t ng quan.ậ ả ủ ự ươ
N u v n áp d ng OLS khi mô hình có hi n t ng t t ng quan thì sế ẫ ụ ệ ượ ự ươ ẽ
có các h u qu sau: ậ ả
a. c l ng bình ph ng nh nh t thông th ng v n là c l ngƯớ ượ ươ ỏ ấ ườ ẫ ướ ượ
tuy n tính không ch ch nh ng không còn là c l ng hi u q a n a. ế ệ ư ướ ượ ệ ủ ữ
b. Ph ng sai c l ng đ c c aa các c l ng bình ph ng nhươ ướ ượ ượ ủ ướ ượ ươ ỏ
nh t thông th ng là ch ch. ấ ườ ệ
c. Do đó các ki m đ nh t và F nói chung không đáng tin c y ể ị ậ
d. Các ph ng sai và đ l ch chu n đã tính đ c cũng không còn hi uươ ộ ệ ẩ ượ ệ
quả
IV. Cách phát hi n t t ng quan ệ ự ươ
1. Đ thồ ị
Chúng ta có th phát hi n hi n t ng t t ng quan b ng cáchể ệ ệ ượ ự ươ ằ
quan sát đ th ph n d c a mô hình trên d li u chu i th i gianồ ị ầ ư ủ ữ ệ ỗ ờ
ph n d phân b m t cách ng u nhiên xung quanh giá tr trung bình c a nó.ầ ư ố ộ ẫ ị ủ
2. Dùng ki m đ nh d c a Durbin – Watson ể ị ủ
Th ng kê d c a Durbin – Watson đ c đ nh nghĩa nh sau: ố ủ ượ ị ư
Khi n đ l n thì : d ủ ớ ≈ 2(1-ρ)
trong đó:
do -1 ≤ ρ ≤ 1, nên khi:
ρ = -1 => d = 4: t t ng quan hoàn h o âm ự ươ ả
ρ = 0 => d = 2: không có t t ng quan ự ươ
ρ = 1 => d = 0: t t ng quan hoàn h o d ngự ươ ả ươ
Gi thi t H0ả ế Quy t đ nhế ị N uế
Không có t t ng quan d ngự ươ ươ Bác bỏ0 < d < dL
Không có t t ng quan d ngự ươ ươ Không quy tế
đ nhịdL ≤ d ≤ dU
Không có t t ng quan âmự ươ Bác bỏ4-dL < d < 4
Không có t t ng quan âmự ươ Không quy tế
đ nhị4-dU ≤ d ≤ 4-dL
Không có t t ng quan âmự ươ
ho c d ngặ ươ Không bác bỏdU < d < 4-dL
Trong đó dU và dL là các giá tr tra b ng giá tr d. ị ả ị
Chú ý: trong th c t khi ti n hành ki m đ nh Durbin – Watson, ng i taự ế ế ể ị ườ
th ng áp d ng quy t c ki m đ nh đ n gi n sau:ườ ụ ắ ể ị ơ ả
+N u 1 < d < 3 thì k t lu n mô hình không có t t ng quan.ế ế ậ ự ươ
+ N u 0 < d < 1 thì k t lu n mô hình có t t ng quan d ng.ế ế ậ ự ươ ươ
+ N u 3 < d < 4 thì k t lu n mô hình có t t ng quan âm. ế ế ậ ự ươ
+N u d thu c vùng ch a quy t đ nh, chúng ta s s d ng quy t c ki mế ộ ư ế ị ẽ ử ụ ắ ể
đ nh c i biên nh sau: ị ả ư
1. H0: ρ = 0; H1: ρ > 0. N u d < dU thì bác b Hế ỏ 0 và ch p nh n Hấ ậ 1 (v i m cớ ứ
ý nghĩa α), nghĩa là có t t ng quan d ng. ự ươ ươ
2. H0: ρ = 0; H1: ρ < 0. N u d > 4 - dU thì bác b Hế ỏ 0 và ch p nh n Hấ ậ 1 (v iớ
m c ý nghĩa ứα), nghĩa là có t t ng quan âm. ự ươ
3. H0: ρ = 0; H1: ρ ≠ 0. N u d <dU ho c d > 4 - dU thì bác b Hế ặ ỏ 0 và ch pấ
nh n Hậ1 (v i m c ý nghĩa 2ớ ứ α), nghĩa là có t t ngự ươ quan (âm ho cặ
d ng).ươ
V. Cách kh c ph c ắ ụ
Gi ảs ửUt t ựhồi quy theo ph ng ươ trình bậc nhất:
Ut = ρUt-1 + εt
trong đó:
εt tho ảmãn các gi ảthiết OLS: trung bình bằng 0, ph ng ươ sai không đổi
và không t ựtương
quan
Xét mô hình HQ gốc:
Yt = β1+β2Xt+Ut (1)
Yt-1 = β1+β2Xt-1+Ut-1 (2)
Nhân hai v ề(2) với ρ, ta được:
ρYt-1 = ρβ1+ ρβ2Xt-1+ ρUt-1 (3)
Tr ừ(1) cho (3), ta được:
Yt - ρYt-1 = β1(1-ρ) + β2(Xt - ρXt-1)+ (Ut-ρUt-1)
= β1(1-ρ) + β2(Xt - ρXt-1) + εt
Đặt β1*= β1(1-ρ); β2*= Yt - ρYt-1; Xt*= Xt -ρXt-1
Ta có: Yt*= β1*+ β2* Xt +εt (4)
εt tho ảmãn các gi ảthiết OLS nên các ước lượng của (4) không b ị ảnh hưởng
bởi t ựtương quan
VI. Ch n mô hình và ki m đ nh vi c ch n mô hình ọ ể ị ệ ọ
1. Ch n mô hìnhọ
- Ti t ki m ế ệ
- Tính đ ng nh t ồ ấ
- Tính thích h p (Rợ2)
- Tính b n v ng v m t lý thuy t ề ữ ề ặ ế
- Kh năng d báo caoả ự
2. Các sai l m khi ch n mô hìnhầ ọ
- B sót bi n thích h p ỏ ế ợ
- Đ a vào mô hình nh ng bi n không phù h p ư ữ ế ợ
- L a ch n mô hình không chính xác ự ọ
3. Ki m đ nh vi c ch n mô hình ể ị ệ ọ
a. Ki m đ nh sai l m khi đ a các bi n không c n thi t vào mô hìnhể ị ầ ư ế ầ ế
(ki m đ nh Wald)ể ị
Xét mô hình:
Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i + ui
Ti n hành ki m đ nh gi thi t H0: ế ể ị ả ế β4 = 0. Khi đó ta dùng ki m đ nhể ị
Wald.
Ki m đ nh Waldể ị . Xét các mô hình:
(U) Yi = β1 + β2X2i + …+ βmXmi + βm+1X (m+1)i + … + βkXki + ui
(R) Yi = β1 + β2X2i + …+ βmXmi + vi
(U) là MH không gi i h n và (R) là mô hình gi i h n. ớ ạ ớ ạ
B c 1: c l ng (U) và (R), t đó tính đ c RSSU và RSSR thayướ Ướ ượ ừ ượ
vào công th c: ứ
B c 2: V i m c ý nghĩa ướ ớ ứ α, tìm Fα(k-m,n-k)
B c 3: N u Fướ ế C > Fα(k-m,n-k): Bác b Hỏ0, t c là (U) không th a bi n ứ ừ ế
b. Ki m đ nh vi c b sót bi n gi i thích trong mô hình ể ị ệ ỏ ế ả Đ ki m đ nhể ể ị
các bi n b sót, ta dùng ki m đ nh Reset c a Ramsey, g m các b c: ế ỏ ể ị ủ ồ ướ
B c 1: Dùng OLS đ c l ng mô hình ướ ể ướ ượ
Yi = β1 + β2X2i + ui
T đó ta tính và Rừ2old
B c 2: dùng OLS đ c l ng mô hình ướ ể ướ ượ
Tính R2new
Ki m đ nh gi thi t H0: ể ị ả ế β3 = β4 =… = βk = 0
B c 3: Tính ướ
n: s quan sát, k: s tham s trong mô hình m i; m: s bi n đ a thêm vào.ố ố ố ớ ố ế ư
B c 4: N u F > Fướ ế α(m,n-k): Bác b Hỏ0, t c các h s ứ ệ ố β3,β4,…βk không
đ ng th i b ng 0, mô hình cũ đã b sót bi n. ồ ờ ằ ỏ ế