Đo lường rủi ro tài chính

Nghiên cứu này nhằm đo lường tác động của nhận thức rủi ro đến quyết định mua sắm trực tuyến của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa vào nghiên cứu của Yan và Dai (2009), Bhatnagar và Ghose (2004), McCorkle (1990) và được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy bội.

11p vihampshire2711 12-03-2021 122 8   Download

Bài viết này nghiên cứu hai hướng tiếp cận để ước lượng VaR và TvaR trong phân phối đều: cách tiếp cận thông qua các ước lượng tham số của phân phối đều và cách tiếp cận bằng phương pháp thống kê theo thứ tự (order statistics). Đồng thời so sánh độ chính xác giữa hai cách tiếp cận này.

10p gaupanda053 19-09-2024 4 1   Download

Quản lý hiệu quả rủi ro tín dụng liên quan đến việc quản lý chặt chẽ mối quan hệ giữa rủi ro/lợi nhuận và kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng trong nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như chất lượng tín dụng, mức độ tập trung, loại tiền tệ, thời gian đáo hạn, các hình thức bảo đảm và các loại công cụ tín dụng. Trách nhiệm phát triển và thực thi khung Rủi ro tín dụng thuộc về bộ phận quản lý rủi ro tín dụng. Khung quản lý Rủi ro tín dụng bao gồm...

35p draculla037 20-02-2013 308 103   Download

Luận văn có mục đích nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng, những rủi ro và nguyên nhân rủi ro của tín dụng ngân hàng, từ đó đề xuất những phương hướng, giải pháp khả thi và những điều kiện đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh NHCT Bến Tre,... Mời các bạn cùng tham khảo.

75p tuetuebinhan555 30-01-2025 6 5   Download

Luận văn chỉ tập trung trình bày đánh giá hoạt động tín dụng, thực trạng chất lượng tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An. Qua đó đánh giá những điểm mạnh, những điểm yếu, những tồn tại trong chất lượng tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng góp phần mở rộng hoạt động tín dụng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

68p tuetuebinhan555 30-01-2025 4 3   Download

Đề tài tập trung nghiên cứu việc triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế bằng việc ứng dụng các nguyên tắc quản trị, giám sát và các hướng dẫn về phương pháp đo lường rủi ro lãi suất do ủy ban Basel ban hành với hiệp ước được cập nhật gần nhất (Basel II).

117p tuetuebinhan555 26-01-2025 3 2   Download

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2008-2010; đo lường TSSL và rủi ro, thiết lập DMĐT tư sau đó đề xuất cách điều chỉnh cơ cấu danh mục để đạt danh mục tối ưu phù hợp khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

95p tuetuebinhan555 26-01-2025 2 2   Download

Luận văn tập trung nghiên cứu những mục tiêu cơ bản sau: Làm rõ cơ sở lý thuyết có liên quan đến rủi ro lãi suất; nghiên cứu sự tồn tại rủi ro lãi suất thông qua việc ứng dụng kỹ thuật phân tích chênh lệch, tính khe hở nhạy cảm lãi suất bằng phân tích giá trị tài sản nợ nhạy cảm lãi suất, tài sản có nhạy cảm lãi suất của ngân hàng thương mại; ứng dụng kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại Á Châu thông qua số liệu công khai của ngân hàng trong 2 năm.

221p tuetuebinhan555 26-01-2025 2 2   Download

Đề tài "Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE" nghiên cứu mô hình CAPM và vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu; phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình CAPM; thực trạng rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng Việt Nam. Chương 4: Kết quả ước lượng và kiểm định mô hình CAPM đối với cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE.

94p tuetuebinhan444 24-01-2025 3 1   Download

Đề tài "Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược niêm yết trên HOSE" nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược bằng mô hình CAPM; rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược trên HOSE trong giai đoạn 2010-2011; kết quả ước lượng hệ số Beta của cổ phiếu ngành dược niêm yết trên HOSE và các khuyến cáo đối với nhà đầu tư.

84p tuetuebinhan444 24-01-2025 2 1   Download

Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM; đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng, công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Daklak; vận dụng lý thuyết quản trị rủi ro vào thực tiễn để nhận diện, đo lường được mức độ rủi ro tín dụng tại đơn vị, xác định các nhóm nguyên nhân chủ yếu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Daklak.

144p tuetuebinhan444 24-01-2025 5 2   Download

Bài viết này được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích rủi ro phá sản của các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam bằng cách xác định các nhân tố tác động đến rủi ro này. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên mẫu khảo sát gồm 28 doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin đo lường bởi chỉ số z-score thông qua các mô hình Pool OLS, FEM, REM và GLS.

10p gaupanda051 13-09-2024 2 1   Download

Bài luận tiến hành trao đổi về việc ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro trong thực tiễn - tiêu biểu là các mô hình Var - để từ đó tìm ra phương pháp tối ưu nhất cho công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp. Sau khi thảo luận, chúng tôi đưa ra kết luận rằng, không có công cụ đo lường nào là ưu việt nhất có thể dự báo chính xác các biên động của thị trường. Phương pháp tối ưu nhất cho công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp đó chính là việc kết hợp các mô hình đo lường một cách linh hoạt cùng với chứ không đơn thuần dựa trên kết quả của một mô hình đơn nhất.

23p idol_12 28-04-2014 375 68   Download

Lãi suất và vấn đề quản trị rủi ro lãi suất nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tình hình thực tế rủi ro lãi suất tại một số Ngân hàng thương mại (NHTM) hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp và công cụ để lượng hóa rủi ro lãi suất, phương pháp nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất, với mục đích hỗ trợ ngân hàng quản lý rủi ro lãi suất một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới.

34p blue_12 09-05-2014 299 74   Download

Bài tập cá nhân: Lãi suất và vấn đề quản trị rủi ro lãi suất nhằm nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tình hình thực tế rủi ro lãi suất tại một số Ngân hàng Thương Mại hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp và công cụ để lượng hóa rủi ro lãi suất, phương pháp nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất, với mục đích hỗ trợ ngân hàng quản lý rủi ro lãi suất một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới.

10p blue_12 09-05-2014 244 30   Download

Tiểu luận: Quản trị rủi ro đầu tư nhằm trình bày về khái quát rủi ro đầu tư, đo lường rủi ro đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư, ngưỡng chấp nhận rủi ro. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư.

60p blue_12 12-05-2014 489 104   Download

Mục tiêu chung là đánh giá thực trạng về chất lượng KiT NB tại tập đoàn, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động KiT NB của Tập đoàn Kim Tín. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

81p nienniennhuy11 31-12-2024 5 2   Download

Mục tiêu của đề tài là kế thừa thang đo đo lường tính hữu hiệu của Hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên quan điểm của COSO 2013; lựa chọn thang đo đo lường Tính hữu hiệu của Hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên quan điểm của COSO 2013; từ các cơ sở trên, đưa ra những định hướng nhằm nâng cao tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam.

118p nienniennhuy11 31-12-2024 4 2   Download

Rủi ro lãi suất là một trong những thách thức lớn nhất đối với hoạt động quản lý tài sản-nợ của ngân hàng. Khi lãi suất thay đổi: Nguồn thu chính từ danh mục cho vay và đầu tư cũng như chi phí đối với tiền gửi và các nguồn vay đều bị tác động. Ảnh hưởng đến giá trị thị trường của tài sản ....

24p luckystar_1201 01-11-2013 220 25   Download

Các bài tập Quản trị rủi ro của ThS. Trần Quang Trung sẽ là những tài liệu tham khảo hay nhất cho các bạn sinh viên khi học bộ môn Quản trị rủi ro. Tài liệu gồm các bài tập: Đo lường rủi ro, ước lượng các phân phối tổn thất, rủi ro tài sản, rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính,... các vấn đề về thuế trong quản trị rủi ro.

21p xuanduong92 12-01-2014 1806 420   Download