Mô hình do lường rủi ro lãi suất

Bài giảng Quản trị ngân hàng - Chương 2: Quản trị rủi ro lãi suất, cung cấp cho người học những kiến thức như rủi ro lãi suất (Interest rate risk); xác định tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất; Những tài sản không định giá lại; đo lường rủi ro lãi suất với Duration GAP/ Mô hình vòng đời;...Mời các bạn cùng tham khảo!

12p khanhchi2550 10-05-2024 22 3   Download

Đề tài tập trung nghiên cứu việc triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế bằng việc ứng dụng các nguyên tắc quản trị, giám sát và các hướng dẫn về phương pháp đo lường rủi ro lãi suất do ủy ban Basel ban hành với hiệp ước được cập nhật gần nhất (Basel II).

117p closefriend07 05-11-2021 19 4   Download

Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.

76p thiennhaikhach09 09-08-2021 25 3   Download

Luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận về lãi suất, rủi ro lãi suất và các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất. Luận văn nghiên cứu mô hình đã được áp dụng để đo lường rủi ro lãi suất, chỉ ra ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng thương mại Việt Nam của từng mô hình.

96p thiennhaikhach04 22-07-2021 40 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống các cơ sở lý luận về lãi suất và rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của một NHTM, lý thuyết về các mô hình tài chính hiện đại trên thế giới dùng để đo lường rủi ro lãi suất, nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro lãi suất nhằm đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

122p sonhalenh07 23-06-2021 38 6   Download

Luận văn tập trung nghiên cứu tác động do những bất ổn lãi suất và tỷ giá hối đoái gây ra cho tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các ngân hàng đang được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung tại thị trường chứng khoán Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình kinh tế lượng OLS và ARCH chạy kiểm định trên cơ sở dữ liệu quá khứ.

69p sonhalenh01 17-06-2021 33 5   Download

Luận văn áp dụng mô hình Chênh lệch thời lượng kết hợp cùng với các mô hình/công cụ tài chính hiện đại khác như mô hình Tối ưu hóa để hoàn thiện hơn nữa hoạt động đo lường và phòng ngừa rủi ro lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

124p sonhalenh01 06-06-2021 28 4   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Vietinbank – Chi nhánh Hội An, nhận biết và đo lường rủi ro lãi suất bằng mô hình tái định giá; từ đó đề ra một số biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất đối với Chi nhánh.

105p elysale25 10-06-2021 41 6   Download

Đề tài nghiên cứu sự vận dụng mô hình Binary logistic để phân tích và ước lượng sự tác động của các biến chỉ số tài chính và biến chỉ số phi tài chính đến biến phụ thuộc rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Huế, từ đó tính ra xác suất DN gặp rủi ro tín dụng và xếp hạng tín dụng cho DN vay vốn tại NH. Góp phần giúp ngân hàng đưa ra mức lãi suất cho vay phù hợp đối với từng DN.

86p thangnamvoiva30 02-11-2016 142 32   Download

Thông qua các kỹ thuật quản trị rủi ro lãi suất được vận dụng trong đề tài giúp NH NN&PTNT - Chi nhánh Bắc Sông Hương Thừa Thiên Huế có cái nhìn tổng quan hơn về rủi ro lãi suất cũng như nâng cao khả năng nhận dạng và đo lường rủi ro lãi suất. Từ đó, Ngân hàng có thể hạn chế tới mức tối đa mọi ảnh hưởng xấu của biến động lãi suất đến thu nhập của mình.

97p thangnamvoiva30 02-11-2016 88 12   Download

Đề tài hệ thống hóa lí thuyết về quản trị rủi ro lãi suất, các mô hình đo lường rủi ro lãi suất trong đó nhấn mạnh đến mô hình tái định giá; ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua đó thấy được nguy cơ rủi ro lãi suất mà ngân hàng đang phải đối mặt; trên cơ sở kết quả từ ứng dụng mô hình tái định giá, đề ra các giải pháp thích hợp đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.

84p bautroibinhyen1 02-11-2016 115 17   Download

Bài giảng chương 4 "Quản trị rủi ro lãi suất" giới thiệu đến các bạn 3 mô hình lượng hóa rủi ro lãi suất đang được các ngân hàng hiện đại áp dụng đó là: Mô hình kỳ hạn đến hạn, mô hình định giá lại, mô hình thời lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

15p hoaitrinhphuong 06-09-2015 324 27   Download

1. Mô hình kỳ hạn đến hạn Ví dụ về mô hình kỳ hạn đến hạn Giả sử ngân hàng giữ một trái phiếu kỳ hạn đến hạn là một năm, mức lợi tức không đổi là 10% năm (C), mệnh giá trái phiếu được thanh toán khi đến hạn là 100 USA (F), mức lãi suất đến hạn một năm hiện hành của thị trường là 10% năm (R), ...

9p luckystar_1201 01-11-2013 217 15   Download

Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.

76p matbuon_266 19-07-2012 139 58   Download