Tài liệu
[UB.COM.VN
ĐỀ THI NGHIỆP VỤ - PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO
Thời gian làm bài: 90 phút
Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Chọn câu đúng nhất:
a. Rủi ro là tình cờ và ngẫu nhiên b. Rủi ro do sự lựa chọn chứ không phải tình cờ c. Rủi ro chỉ mang tính tiêu cực d. Rủi ro hoàn toàn mang tính tích cực
Câu 2: Non-performing Loans là nợ thuộc nhóm nào
a. Nợ nhóm 2 trở lên b. Nợ nhóm 3 trở lên c. Nợ nhóm 4 trở lên d. Nợ nhóm 5
Câu 3: Daily VaR 99% của danh mục đầu tư là 1.000.000 VND tức là:
a. Tổn thất tối đa trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày b. Tổn thất tối thiểu trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày c. Xác suất danh mục đầu tư có thể mất tối đa 1.000.000 VND trong một ngày là 1% d. Tổn thất tối đa trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày nếu thị
trường ở tình trạng bình thường.
Câu 4: Chỉ số nào sau đây không dùng để đánh giá rủi ro chiến lược của ngân hàng
a. Khả năng đạt được hoặc không đạt được các mục tiêu chiến lược hoặc tài chính b. Thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu và/hoặc kiểm soát c. Thay đổi trong thành phần tài sản có, tài sản nợ hay nguồn thu nhập d. Tuân thủ các quy định của NN
Câu 5: Mục tiêu của quản lý rủi ro là:
a. Giảm thiểu rủi ro về mức bằng không b. Loại bỏ rủi ro
Tài liệu
[UB.COM.VN
c. Tối ưu hóa giữa lợi ích với rủi ro d. Gia tăng thu nhập cho ngân hàng
Câu 6: Trách nhiệm quản lý rủi ro thuộc về:
a. Cán bộ phòng quản lý rủi ro b. Cán bộ bộ phận kinh doanh c. Ban lãnh đạo ngân hàng d. Toàn bộ nhân viên của ngân hàng
Câu 7: Ngân hàng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các khoản nợ trong trong trường hợp nào?
a. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích b. Khách hàng thuộc nhóm nợ 5 (nợ có khả năng mất vốn ) c. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích và các khoản nợ
nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn)
d. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích; khách hàng có nợ
xấu ( từ nhóm 3 đến nhóm 5 )
Câu 8: Ngân hàng A có GAP (khe hở nhạy cảm lãi suất) 1 tháng dương thì:
a. Ngân hàng đang dùng vốn huy động dài hạn để cung cấp cho tài sản có ngắn hạn, lãi
suất tăng sẽ làm tăng thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
b. Ngân hàng đang dùng vốn huy động dài hạn để cung cấp cho tài sản có ngắn hạn, lãi
suất tăng sẽ làm giảm thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
c. Ngân hàng đang dùng vốn huy động ngắn hạn để cung cấp cho tài sản có dài hạn, lãi
suất tăng sẽ làm tăng thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
d. Ngân hàng đang dùng vốn ngắn hạn để cung cấp cho tài sản dài hạn, lãi suất giảm sẽ
làm giảm thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
Câu 9: Mục đích của quản lý rủi ro tín dụng:
a. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống
NHTM; Phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro.
b. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống
NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng.
c. Duy trì sự ổn định của hệ thống NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng;
Phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro.
Tài liệu
[UB.COM.VN
d. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống
NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng; Phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro.
Câu 10: (BCP) Business Continuity Plan được sử dụng trong hoạt động quản lý rủi ro nào dưới đây
1. Rủi ro tín dụng 2. Rủi ro thanh khoản 3. Rủi ro thị trường 4. Rủi ro hoạt động
Câu 11: Các loại rủi ro nào sau đây là rủi ro lãi suất
a. Rủi ro định giá lại, rủi ro đường cong lợi tức, rủi ro lãi suất cơ bản và rủi ro quyền
chọn
b. Rủi ro quyền chọn, rủi ro định giá lại, rủi ro về giá chung, rủi ro đường cong lợi tức c. Rủi ro định giá lại, rủi ro đường cong lợi tức, rủi ro về giá cụ thể, rủi ro ngoại hối d. Rủi ro về giá chung, rủi ro về giá cụ thể, rủi ro ngoại hối, rủi ro đường cong lợi tức
Câu 12: Rủi ro nào sau đây không phải rủi ro hoạt động:
a. Nhân viên của ngân hàng gian lận làm thiệt hại cho ngân hàng; b. Quy định, quy trình chưa phù hợp, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho cán bộ trong quá
trình thực hiện hoạt động.
c. Chính sách của NHNN về thay đổi lãi suất làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
của ngân hàng
d. Lỗi phần cứng, các thiết bị mạng và các thiết bị liên quan, lỗi đường truyền làm gián
đoạn hoạt động của hệ thống.
Câu 13: Trong mô hình điểm số Z (Z – credit scoring model) dùng để cho điểm doanh nghiệp vay vốn, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản cao khi Z:
a. Z<1.8 b. Z>1.8 c. Z<1.23 d. Z>1.23
Tài liệu
[UB.COM.VN
Phần 2: Tự luận (7 điểm)
Câu 1(0.5 điểm): Anh/chị hiểu thế nào về khẩu vị rủi ro?
Câu 2(1 điểm): Hãy nêu ví dụ rủi ro hoạt động và rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng mà báo chí nói đến từ 2003 tới nay (mỗi rủi ro lấy 1 ví dụ). Hãy kể tên một số (tối thiểu bằng 3) định chế tài chính điển hình của Mỹ bị phá sản/sáp nhập trong cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn bắt nguồn từ Mỹ từ 2007 - nay?
Câu 3(0.5 điểm): Anh/chị hãy nêu ngắn gọn 3 trụ cột của Basel 2 ?
Câu 4(2 điểm):: Hãy nêu các tỷ lệ bảo đảm an toàn (chỉ nêu các tỷ lệ an toàn áp dụng đối với ngân hàng, không xét đối với công ty cho thuê tài chính) theo thông tư 13/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20/5/2010 và thông tư 15/2009/TT- NHNN ban hành ngày 10/08/2009.
Câu 5(1.5 điểm):: Cho bảng cân đối kế toán của Ngân hàng A như sau:
Bảng cân đối kế toán ngân hàng A tại 31/12/2007
ĐVT: triệu VND, nghìn USD; tỷ giá USD/VND 19100
Khoản mục VND USD Tổng quy đổi
TÀI SẢN 53,820,000 984,000 72,614,400
Vốn khả dụng và đầu tư 19,340,000 924,000 36,988,400
Tiền mặt 120,000 2,000 158,200
Tiền gửi NHNN 1,220,000 6,000 1,334,600
Tiền gửi TCTD khác 8,000,000 16,000 8,305,600
TG thanh toán 100,000 16,000 405,600
TG có kỳ hạn 7,900,000 - 7,900,000
Trái phiếu 10,000,000 900,000 27,190,000
Hoạt động tín dụng 30,480,000 60,000 31,626,000
Cho vay TCTD 600,000 - 600,000
Cho vay cá nhân &TCKT 30,000,000 60,000 31,146,000
Dự phòng RRTD (120,000) - (120,000)
TSCĐ và TS có khác 4,000,000 - 4,000,000
53,820,000 984,000 72,614,400 NGUỒN VỐN
Vay TCTD khác 6,400,000 762,000 20,954,200
Huy động khách hàng 32,400,000 192,000 36,067,200
Tiền gửi TCKT 28,000,000 112,000 30,139,200
Không kỳ hạn 16,000,000 32,000 16,611,200
Tài liệu
[UB.COM.VN
Có KH dưới 12 M 10,000,000 40,000 10,764,000
Có KH 12M trở lên 2,000,000 40,000 2,764,000
Tiền gửi dân cư 4,400,000 80,000 5,928,000
Không kỳ hạn 400,000 - 400,000
Có KH dưới 12M 3,600,000 40,000 4,364,000
Có KH 12M trở lên 400,000 40,000 1,164,000
Phát hành GTCG 4,000,000 30,000 4,573,000
2,020,000 - 2,020,000 Tài sản nợ khác
9,000,000 - 9,000,000 Vốn và các quỹ
