Tài liệu
[UB.COM.VN
ĐỀ THI NGHIỆP VỤ - PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO
Thời gian làm bài: 90 phút
Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1: Chọn câu đúng nhất:
a. Rủi ro là tình cờ và ngẫu nhiên
b. Rủi ro do sự lựa chọn chứ không phải tình cờ
c. Rủi ro chỉ mang tính tiêu cực
d. Rủi ro hoàn toàn mang tính tích cực
Câu 2: Non-performing Loans là nợ thuộc nhóm nào
a. Nợ nhóm 2 trở lên
b. Nợ nhóm 3 trở lên
c. Nợ nhóm 4 trở lên
d. Nợ nhóm 5
Câu 3: Daily VaR 99% của danh mục đầu tư là 1.000.000 VND tức là:
a. Tổn thất tối đa trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày
b. Tổn thất tối thiểu trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày
c. Xác suất danh mục đầu tư có thể mất tối đa 1.000.000 VND trong một ngày là 1%
d. Tổn thất tối đa trong 99% các trường hợp là 1.000.000 VND trong một ngày nếu thị
trường ở tình trạng bình thường.
Câu 4: Chỉ số nào sau đây không dùng để đánh giá rủi ro chiến lược của ngân hàng
a. Khả năng đạt được hoặc không đạt được các mục tiêu chiến lược hoặc tài chính
b. Thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu và/hoặc kiểm soát
c. Thay đổi trong thành phần tài sản có, tài sản nợ hay nguồn thu nhập
d. Tuân thủ các quy định của NN
Câu 5: Mục tiêu của quản lý rủi ro là:
a. Giảm thiểu rủi ro về mức bằng không
b. Loại bỏ rủi ro
Tài liệu
[UB.COM.VN
c. Tối ưu hóa giữa lợi ích với rủi ro
d. Gia tăng thu nhập cho ngân hàng
Câu 6: Trách nhiệm quản lý rủi ro thuộc về:
a. Cán bộ phòng quản lý rủi ro
b. Cán bộ bộ phận kinh doanh
c. Ban lãnh đạo ngân hàng
d. Toàn bộ nhân viên của ngân hàng
Câu 7: Ngân hàng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các khoản nợ trong
trong trường hợp nào?
a. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích
b. Khách hàng thuộc nhóm nợ 5 (nợ có khả năng mất vốn )
c. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích và các khoản nợ
nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn)
d. Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân chết, mất tích; khách hàng có nợ
xấu ( từ nhóm 3 đến nhóm 5 )
Câu 8: Ngân hàng A có GAP (khe hở nhạy cảm lãi suất) 1 tháng dương thì:
a. Ngân hàng đang dùng vốn huy động dài hạn để cung cấp cho tài sản có ngắn hạn, lãi
suất tăng sẽ làm tăng thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
b. Ngân hàng đang dùng vốn huy động dài hạn để cung cấp cho tài sản có ngắn hạn, lãi
suất tăng sẽ làm giảm thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
c. Ngân hàng đang dùng vốn huy động ngắn hạn để cung cấp cho tài sản có dài hạn, lãi
suất tăng sẽ làm tăng thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
d. Ngân hàng đang dùng vốn ngắn hạn để cung cấp cho tài sản dài hạn, lãi suất giảm sẽ
làm giảm thu nhập lãi ròng của ngân hàng;
Câu 9: Mục đích của quản lý rủi ro tín dụng:
a. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống
NHTM; Phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro.
b. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống
NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng.
c. Duy trì sự ổn định của hệ thống NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng;
Phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro.
Tài liệu
[UB.COM.VN
d. Duy trì sự hoạt động bền vững cho ngân hàng; Duy trì sự ổn định của hệ thống
NHTM; Tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng; Phân tách người chấp nhận rủi ro
và người kiểm soát rủi ro.
Câu 10: (BCP) Business Continuity Plan được sử dụng trong hoạt động quản lý rủi ro nào
dưới đây
1. Rủi ro tín dụng
2. Rủi ro thanh khoản
3. Rủi ro thị trường
4. Rủi ro hoạt động
Câu 11: Các loại rủi ro nào sau đây là rủi ro lãi suất
a. Rủi ro định giá lại, rủi ro đường cong lợi tức, rủi ro lãi suất cơ bản và rủi ro quyền
chọn
b. Rủi ro quyền chọn, rủi ro định giá lại, rủi ro về giá chung, rủi ro đường cong lợi tức
c. Rủi ro định giá lại, rủi ro đường cong lợi tức, rủi ro về giá cụ thể, rủi ro ngoại hối
d. Rủi ro về giá chung, rủi ro về giá cụ thể, rủi ro ngoại hối, rủi ro đường cong lợi tức
Câu 12: Rủi ro nào sau đây không phải rủi ro hoạt động:
a. Nhân viên của ngân hàng gian lận làm thiệt hại cho ngân hàng;
b. Quy định, quy trình chưa phù hợp, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho cán bộ trong quá
trình thực hiện hoạt động.
c. Chính sách của NHNN về thay đổi lãi suất làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
của ngân hàng
d. Lỗi phần cứng, các thiết bị mạng và các thiết bị liên quan, lỗi đường truyền làm gián
đoạn hoạt động của hệ thống.
Câu 13: Trong mô hình điểm số Z (Z – credit scoring model) dùng để cho điểm doanh
nghiệp vay vốn, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản cao khi Z:
a. Z<1.8
b. Z>1.8
c. Z<1.23
d. Z>1.23
Tài liệu
[UB.COM.VN
Phần 2: Tự luận (7 điểm)
Câu 1(0.5 điểm): Anh/chị hiểu thế nào về khẩu vị rủi ro?
Câu 2(1 điểm): Hãy nêu ví dụ rủi ro hoạt động và rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng
mà báo chí nói đến từ 2003 tới nay (mỗi rủi ro lấy 1 ví dụ). Hãy kể tên một số (tối thiểu bằng
3) định chế tài chính điển hình của Mỹ bị phá sản/sáp nhập trong cuộc khủng hoảng tín dụng
dưới chuẩn bắt nguồn từ Mỹ từ 2007 - nay?
Câu 3(0.5 điểm): Anh/chị hãy nêu ngắn gọn 3 trụ cột của Basel 2 ?
Câu 4(2 điểm):: Hãy nêu các tỷ lệ bảo đảm an toàn (chỉ nêu các tỷ lệ an toàn áp dụng đối với
ngân hàng, không xét đối với công ty cho thuê tài chính) theo thông tư 13/2010/TT-NHNN
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20/5/2010 và thông tư 15/2009/TT-
NHNN ban hành ngày 10/08/2009.
Câu 5(1.5 điểm):: Cho bảng cân đối kế toán của Ngân hàng A như sau:
Bảng cân đối kế toán ngân hàng A tại 31/12/2007
ĐVT: triệu VND, nghìn USD; tỷ giá USD/VND 19100
Khoản mục
VND
USD
Tổng quy đổi
TÀI SẢN
53,820,000
984,000
72,614,400
Vốn khả dụng và đầu tư
19,340,000
924,000
36,988,400
Tiền mặt
120,000
2,000
158,200
Tiền gửi NHNN
1,220,000
6,000
1,334,600
Tiền gửi TCTD khác
8,000,000
16,000
8,305,600
TG thanh toán
100,000
16,000
405,600
TG có kỳ hạn
7,900,000
-
7,900,000
Trái phiếu
10,000,000
900,000
27,190,000
Hoạt động tín dụng
30,480,000
60,000
31,626,000
Cho vay TCTD
600,000
-
600,000
Cho vay cá nhân &TCKT
30,000,000
60,000
31,146,000
Dự phòng RRTD
(120,000)
-
(120,000)
TSCĐ và TS có khác
4,000,000
-
4,000,000
NGUỒN VỐN
53,820,000
984,000
72,614,400
Vay TCTD khác
6,400,000
762,000
20,954,200
Huy động khách hàng
32,400,000
192,000
36,067,200
Tiền gửi TCKT
28,000,000
112,000
30,139,200
Không kỳ hạn
16,000,000
32,000
16,611,200
Tài liệu
[UB.COM.VN
Có KH dưới 12 M
10,000,000
40,000
10,764,000
Có KH 12M trở lên
2,000,000
40,000
2,764,000
Tiền gửi dân cư
4,400,000
80,000
5,928,000
Không kỳ hạn
400,000
-
400,000
Có KH dưới 12M
3,600,000
40,000
4,364,000
Có KH 12M trở lên
400,000
40,000
1,164,000
Phát hành GTCG
4,000,000
30,000
4,573,000
Tài sản nợ khác
2,020,000
-
2,020,000
Vốn và các quỹ
9,000,000
-
9,000,000
Giả định rằng: Ngân hàng A thành lập năm 1990 và hoạt động tại Việt Nam; Ngân hàng tuân
thủ các quy định về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Giả định lãi suất USD, VND đều tăng
trong 6 tháng tiếp theo.
Trên bảng cân đối kế toán trên: 900 triệu USD trái phiếu là trái phiếu của ngân hàng
Goldman Sachs phát hành vào 12/2006 và đáo hạn 12/2016; các khoản vay TCTD khác bằng
USD là các khoản vay ngắn hạn dưới 1 năm. GTCG được phát hành vào tháng 11/2007.
Trong cho vay TCKT và cá nhân có 10.000 tỷ là cho vay trung và dài hạn. Tài sản cố định có
giá trị 2.500 tỷ đồng; trái phiếu VND có 8.000 tỷ là nắm giữ đến ngày đáo hạn và có thời hạn
còn lại trên 12 tháng, còn lại là trái phiếu sẵn sàng để bán.
Từ bảng cân đối kế toán trên, anh/chị hãy đánh giá sơ lược các rủi ro của ngân hàng A tại
thời điểm 31/12/2007?
Câu 6 (1.5 điểm): Anh/Chị chọn lựa 1 trong 3 câu dưới đây để trả lời:
1. Anh/Chị hiểu thế nào về Quản lý rủi ro tín dụng?
2. Anh/Chị hiểu thế nào về Quản lý rủi ro thị trường?
3. Anh/Chị hiểu thế nào về Quản lý rủi ro hoạt động?
