ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
----------------
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài: Phát triển bộ công cụ phân tích rủi ro
và dự báo giá cổ phiếu
Tên sinh viên : Vũ Thủy Tiên
Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Phương Nam
Hà Nội, 5/2025
2024.2 KHOA HỌC MÁY TÍNH VŨ THỦY TIÊN 11218426
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
----------------
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài: Phát triển bộ công cụ phân tích rủi ro và
dự báo giá cổ phiếu
Tên sinh viên : Vũ Thủy Tiên
Mã sinh viên : 11218426
Lớp : Khoa học máy tính K63
Ngành : Khoa học máy tính
Khoa : Công nghệ thông tin
Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Phương Nam
(Chữ ký GVHD)
Hà Nội, 5/2025
1
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................. 1
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. 3
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... 4
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................... 5
DANH MỤC HÌNH ẢNH .................................................................................... 7
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ........................................................ 11
1.1. Đặt vấn đề .............................................................................................. 11
1.2. Mục tiêu ................................................................................................. 11
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................... 11
1.3.1. Đối tượng ...................................................................................... 11
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 12
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ............................................................. 12
1.4.1. Ý nghĩa khoa học .......................................................................... 12
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn .......................................................................... 13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................. 14
2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán ............................................... 14
2.1.1. Giới thiệu ...................................................................................... 14
2.1.2. Các loại rủi ro trong đầu tư chứng khoán ................................. 14
2.1.3. Tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro trong đầu tư ............ 15
2.2. Phương pháp phân tích ........................................................................ 16
2.2.1. Phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)
16
2.2.2. Phân tích chuỗi thời gian (Time-series Analysis) ...................... 24
2.2.3. Phân tích biến động (Volatility Analysis) .................................. 17
2.2.4. Phân tích quan hệ giữa các cổ phiếu .......................................... 18
2.2.5. Phân tích tương quan (Correlation Analysis) ........................... 21
2.2.6. Phân tích mật độ phổ (Spectral Density Analysis).................... 23
2.2.7. Phân tích danh mục đầu tư (Portfolio Analysis) ....................... 24
2.2.8. Dự đoán giá cổ phiếu ứng dụng mô hình RNN ......................... 30
2
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH .............................. 33
3.1. Mô tả dữ liệu ......................................................................................... 33
3.2. Triển khai mô hình ............................................................................... 34
3.2.1. Mô tả phần mềm .......................................................................... 34
3.2.2. Phân tích và đánh giá rủi ro........................................................ 35
3.2.3. Dự đoán giá cổ phiếu ................................................................... 69
CHƯƠNG 4: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ............................................................. 76
4.1. Tổng kết những kết quả chính ........................................................ 76
4.2. Ứng dụng thực tiễn .......................................................................... 76
4.3. Hạn chế của nghiên cứu .................................................................. 76
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 79
KẾT QUẢ KIỂM TRA TURNITIN ................................................................. 81
3
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoạn đề tài “Phát triển bộ công cụ phân tích rủi ro và dự báo giá
cổ phiếu” là một đề tài vừa phát triển và xây dựng mà em đã thực hiện một cách
độc lập dưới sự cố vấn và hướng dẫn tận tình của thầy Th.S Nguyễn Phương Nam.
Toàn bộ nội dung được tìm hiểu và phát triển được trình bày trong đề tài này là
trung thực và chưa được phổ biến trong bất kỳ công trình học thuật nào khác.
Trong quá trình thực hiện khóa luận, em đã tham khảo, nghiên cứu và tổng hợp
thông tin từ nhiều nguồn học thuật uy tín, bao gồm các công trình nghiên cứu khoa
học, tạp chí chuyên ngành và tài liệu trực tuyến có liên quan. Tất cả các tài liệu,
dữ liệu và trích dẫn sử dụng trong khóa luận đều được ghi nhận rõ ràng và đầy đủ
tại phần Tài liệu tham khảo.
Em cũng nhận thức rõ rằng khóa luận này không thể tránh khỏi những hạn chế và
sai sót, do những giới hạn về thời gian, nguồn lực và kinh nghiệm cá nhân. Em sẵn
sàng tiếp thu mọi ý kiến đóng góp để báo cáo này được hoàn thiện hơn và xin chịu
trách nhiệm hoàn toàn đối với tổ chức học thuật và các cơ quan có liên quan nếu
có bất kỳ vi phạm nào phát sinh.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025
Sinh viên
Vũ Thủy Tiên