Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

Bài nghiên cứu tiến hành đánh giá và xếp hạng một số mô hình kinh tế lượng phổ biến trên thế giới trong dự báo VaR và ES, qua đó nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm trong việc đánh giá đâu là mô hình dự báo rủi ro danh mục tốt nhất.

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về lạm phát và mô hình VAR; Chương 2 - Thực trạng lạm phát giai đoạn 1990 – 2012 và ứng dụng mô hình VAR kiểm định Lạm phát ở Việt Nam; Chương 3 - Một số gợi ý chính sách góp phần kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

Nội dung tài liệu gồm 4 phần: Phần 1 - Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại. Phần 2 - Tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới CCTM, phần 3 - Mô hình VAR và VECM và phần 4 - Đề xuất giải pháp. Mời các bạn tham khảo!

Bài giảng gồm 3 phần: Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại; tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại; mô hình VAR và VECM và đề xuất giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Nghiên cứu các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến biến động tỷ giá USD/VND trong giai đoạn 2010 – 2015; xây dựng mô hình VAR dự báo tỷ giá và đưa ra một số khuyến nghị cho việc điều hành chính sách TGHĐ ở Việt Nam.

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, ưu nhược điểm và phương pháp áp dụng mô hình Var và mô hình Arima vào danh mục cổ phiếu được lựa chọn; vận dụng VaR và Arima vào việc QTRR danh mục; xác định những hạn chế của mô hình VaR, Arima và cách khắc phục.

Đề tài nhằm phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam giai đoạn từ quý 1/1998 đến quý 1/2015. Để từ đó có những kiến nghị để giúp cải thiện mối quan hệ này trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đề tài nhằm phân tích sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ đến sự chính xác của mô hình VaR khi áp dụng mô hình này tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đề tài "Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" đã nghiên cứu việc ứng dụng mô hình VaR, CVaR và các mô hình mở rộng vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết.

Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về danh mục đầu tư, rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, phương pháp định lượng, những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp VaR truyền thống để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực đo lường rủi ro bằng việc phát triển VaR theo cách tiếp cận mở rộng kết hợp CVaR; ứng dụng kết quả lượng hóa rủi ro bằng VaR, CVaR và kết quả dự báo khoản lời/lỗ của danh mục bằng ARMA/GARCH vào quy trình quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết.

Đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện nhằm mục tiêu trình bày mô hình Var trên phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng trong quản tri rủi ro tài chính, trình bày một số phương pháp ước lượng mô hình Var trong đó nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán trên nhóm cổ phiếu REE và SAM trên thị trường chứng khoán Việt Nam.