Mô hình VAR

Bài viết nghiên cứu tác động của nhà đầu tư nước ngoài ảnh hưởng đến sự biến động của Chỉ số phát triển bền vững (VNSI). Nghiên cứu sử dụng mô hình vectơ tự hồi quy (VAR), dữ liệu nghiên cứu là kết quả đóng theo tuần của VNSI và khối lượng giao dịch ròng, giá trị giao dịch ròng theo tuần của nhà đầu tư nước ngoài trong rổ VNSI.

4p viengfa 28-10-2024 0 0   Download

Bài viết này kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa kết quả hoạt động xuất khẩu của ngành công nghiệp bán dẫn (chế tạo mạch điện tử tích hợp) đến vốn đầu tư thực hiện của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam.

6p vifilm 11-10-2024 4 2   Download

Bài viết này nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu chuỗi thời gian giữa độ mở cửa thương mại với phát thải khí CO2 trong giai đoạn 1991 - 2023 thông qua mô hình VAR dựa trên thử nghiệm quan hệ nhân quả Granger.

11p gaupanda053 19-09-2024 4 1   Download

Bài viết này nghiên cứu hai hướng tiếp cận để ước lượng VaR và TvaR trong phân phối đều: cách tiếp cận thông qua các ước lượng tham số của phân phối đều và cách tiếp cận bằng phương pháp thống kê theo thứ tự (order statistics). Đồng thời so sánh độ chính xác giữa hai cách tiếp cận này.

10p gaupanda053 19-09-2024 2 0   Download

Nghiên cứu "Ứng dụng mô hình Value at Risk (VaR) trong quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu ở Việt Nam" ứng dụng mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR: Value at Risk) trong việc quản trị rủi ro danh mục đầu tư dựa vào các phương pháp theo cách tiếp cận mô phỏng lịch sử (phương pháp cơ bản, phương pháp đánh trọng số, phương pháp tính đến độ biến động và phương pháp sử dụng lý thuyết cực trị (EVT: Extreme Value Theory)). Nghiên cứu sử dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro của danh mục chỉ số VN-Index bằng cách sử dụng số liệu ngày trong giai đoạn 03/10/2013 đến 12/10/2015.

12p tuongbachxuyen 05-08-2024 10 2   Download

Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu phân tích mức độ lan truyền rủi ro biến động giữa các ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022, bằng việc sử dụng cách tiếp cận phân tích mạng lưới dựa trên mô hình vector tự hồi quy (VAR) được đề xuất bởi Diebold và Yilmaz (2012, 2015).

11p viwalton 02-07-2024 9 3   Download

Bài nghiên cứu mối quan hệ giữa niềm tin tiêu dùng và chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2012Q1 đến 2021Q4. Niềm tin tiêu dùng được đo bằng chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI) thu thập từ Nielsen, chỉ số thị trường chứng khoán (SMI) được thu thập từ VNINDEX, VN30, VN100, HNX30 và HNX INDEX. Nhóm tác giả sử dụng mô hình P.VAR và kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ hai chiều giữa CCI và SMI khi sử dụng VN30, VNINDEX, HNX30 và HNX INDEX với mức ý nghĩa 10%, và khi sử dụng VNINDEX, HNX30, HNXINDEX với mức ý nghĩa 5%.

7p zizaybay1101 09-05-2024 6 1   Download

Nghiên cứu này nhằm giới thiệu tri thức bản địa của dân tộc S’Tiêng về thực vật ăn được và các mô hình gây trồng cây Bép (Gnetum gnemon var. griffithii) tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Nghiên cứu đã ghi nhận được 36 loài thực vật có mạch ăn được thuộc 31 chi của 22 họ.

11p vilarry 01-04-2024 8 2   Download

Bài viết nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ (CSTT) đến chỉ số VN-Index trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2009 - 2022 bằng mô hình VAR dạng cấu trúc (Structural VAR - SVAR). Thông qua 7 yếu tố tác động bao gồm: cung tiền (M2), lãi suất (IR), lãi suất Liên bang Mỹ (FED), giá dầu WTI (OILWTI), chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ giá (EX) đến TTCK Việt Nam (VNI).

18p gaupanda024 04-04-2024 7 4   Download

Phần 2 giáo trình "Kinh tế lượng" cung cấp cho người đọc các nội dung phàn "Kinh tế lượng nâng cao" bao gồm: Mô hình nhiều phương trình, hồi quy với biến phục thuộc là rời rạc, chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, chuỗi thời gian không dừng, mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy, mô hình VAR và đồng tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

455p muasambanhan09 04-03-2024 18 7   Download

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế lượng" cung cấp cho người đọc các nội dung: Mô hình nhiều phương trình, hồi quy với biến phục thuộc là rời rạc, chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, chuỗi thời gian không dừng, mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy, mô hình VAR và đồng tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

459p muasambanhan09 04-03-2024 9 3   Download

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình Kinh tế lượng tiếp tục cung cấp bạn đọc những nội dung gồm: Chương 10 - Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc và mô hình Tobit; Chương 11 - Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian; Chương 12 - Chuỗi thời gian không dừng; Chương 13 - Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy; Chương 14 - Mô hình VAR và đồng tích hợp; Chương 15 - Các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

408p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 8 4   Download

Bài viết đánh giá tác động lan truyền giữa tăng trưởng tín dụng, biến động giá cổ phiếu và trái phiếu thông qua mô hình kết nối động với tham số biến đổi TVP-VAR cho khoảng thời gian từ 2010 tới hết quý 2 năm 2023.

15p vigojek 02-02-2024 10 3   Download

Loài Sum lông (Adinandra glischroloma Hand.-Mazz. var. hirta (Gagnep.) Kobuski) thuộc chi Dương đồng thu tại Lào Cai, Việt Nam được sử dụng làm vật liệu nghiên cứu. Bài viết mô tả đặc điểm hình thái, giải phẫu một số bộ phận của cây, cũng như phân tích thông tin về gen rbcL trong hệ gen lục lạp của loài Sum lông.

9p viplato 02-01-2024 7 3   Download

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế lượng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, chuỗi thời gian không dừng, mô hình trung bình trượt đồng liên kết tự hồi quy (ARIMA) và mô hình tự hồi quy theo vec tơ (VAR). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

110p oursky10 19-11-2023 14 6   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình VAR; ước lượng và kiểm định; kiểm định nhân quả Granger; hàm phản ứng và phân rã phương sai; thực hành với Eviews;... Mời các bạn cùng tham khảo!

64p caongulam 10-11-2023 12 6   Download

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi số liệu thời gian theo tần suất năm của chỉ số phát triển tài chính và tăng trưởng GDP trong giai đoạn 1992-2020.

14p visharma 20-10-2023 18 6   Download

Bài viết trình bày tác động của biến động giá chứng khoán cơ sở tới biến động giá chứng quyền có bảo đảm tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu mô hình VAR, nghiên cứu đã chỉ ra rằng biến động giá CW có mối liên hệ chặt chẽ, cùng chiều với biến động giá chứng khoán cơ sở (CKCS) và thậm chí còn biến động mạnh hơn biến động của CKCS.

18p viintuit 06-09-2023 6 5   Download

Bài viết sử dụng tỷ suất sinh lợi theo tuần của các chỉ số chứng khoán để khảo sát hiệu ứng lan truyền độ biến động từ thị trường chứng khoán Mỹ vào thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình VAR-DCC-GARCH kết hợp với hồi quy phân vị. Kết quả nghiên cứu của bài viết cho thấy tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Mỹ có tác động dương đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

15p vifriedrich 25-08-2023 12 6   Download

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế (TTKT) tại Việt Nam thông qua dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 2005-2020 theo quý, bằng cách ứng dụng mô hình tự hồi quy Vector (VAR) và kiểm định quan hệ nhân quả Granger, cùng với phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

16p tueman05 24-07-2023 12 7   Download