Mô hình VAR

Luận văn thực hiện nghiên cứu tác động của các chính sách tiền tệ lên tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán. Để định lượng được tác động này, tôi sử dụng bộ dữ liệu về giá giao dịch của các chứng khoán, mà cụ thể là các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2008 đến hết tháng 09 năm 2014 kết hợp với bộ dữ liệu về chính sách tiền tệ, cụ thể là hai công cụ phổ biến như lãi suất và tỷ giá trong cùng kỳ nghiên cứu.

73p tinhtamdacy777 30-03-2025 3 1   Download

Bài nghiên cứu “Phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình SVAR và TVP-VAR” được tác giả thực hiện dựa trên số liệu thu thập theo quý từ Q1/2000 đến Q2/2015 vì trong khoảng thời gian này lạm phát của Việt Nam lên xuống hết sức thất thường không ổn định khi ở mức hai con số, khi ở mức một con số và thậm chí xuống dưới cả 0%.

83p tinhtamdacy777 30-03-2025 11 1   Download

Bài viết này nghiên cứu tác động của kiều hối đến lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn 1995 – 2012. Sử dụng phương pháp phân tích hàm phản ứng IRF và phân tích phân rã phương sai của mô hình VAR, kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy kiều hối có tác động cùng chiều (positive) tới lạm phát ở Việt Nam.

91p tinhtamdacy666 30-03-2025 4 1   Download

Đề tài "Ảnh hưởng của cung tiền, thị trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế - Nghiên cứu tại các nước Đông Nam Châu Á" nhằm kiểm định mối quan hệ giữa cung tiền, thị trường chứng khoán và các chỉ số tăng trưởng kinh tế tại 5 nước Đông Nam Châu Á (Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam) bằng việc sử dụng mô hình tự hồi quy vector (VAR) và mô hình sai số hiệu chỉnh (VECM) với dữ liệu được thu thập theo quý từ năm 2001 đến năm 2013, khoảng thời gian này cũng bao gồm cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009.

82p tinhtamdacy666 30-03-2025 4 1   Download

Nghiên cứu xem xét cơ chế lan truyền và tác động của các sự kiện sụt giảm giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2022 với tổng số 669.452 quan sát, từ đó làm rõ mối liên hệ giữa các sự kiện sụt giảm và cách thức chúng lan truyền giữa các ngành.

10p viyuhi 26-03-2025 6 1   Download

Bài viết này nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu chuỗi thời gian giữa độ mở cửa thương mại với phát thải khí CO2 trong giai đoạn 1991 - 2023 thông qua mô hình VAR dựa trên thử nghiệm quan hệ nhân quả Granger.

11p gaupanda053 19-09-2024 8 1   Download

Bài viết nghiên cứu tác động của nhà đầu tư nước ngoài ảnh hưởng đến sự biến động của Chỉ số phát triển bền vững (VNSI). Nghiên cứu sử dụng mô hình vectơ tự hồi quy (VAR), dữ liệu nghiên cứu là kết quả đóng theo tuần của VNSI và khối lượng giao dịch ròng, giá trị giao dịch ròng theo tuần của nhà đầu tư nước ngoài trong rổ VNSI.

4p viengfa 28-10-2024 5 1   Download

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế (TTKT) tại Việt Nam thông qua dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 2005-2020 theo quý, bằng cách ứng dụng mô hình tự hồi quy Vector (VAR) và kiểm định quan hệ nhân quả Granger, cùng với phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

16p tueman05 24-07-2023 21 7   Download

Bài viết này nghiên cứu hai hướng tiếp cận để ước lượng VaR và TvaR trong phân phối đều: cách tiếp cận thông qua các ước lượng tham số của phân phối đều và cách tiếp cận bằng phương pháp thống kê theo thứ tự (order statistics). Đồng thời so sánh độ chính xác giữa hai cách tiếp cận này.

10p gaupanda053 19-09-2024 5 1   Download

Bài viết đánh giá được tác dụng tăng trí nhớ của loài Panax vietnamensis var. fuscidiscus (sâm Lai Châu) trên mô hình gây sa sút trí nhớ bằng scopolamin ở động vật thực nghiệm. Sâm Lai Châu thể hiện cả tác dụng tăng trí nhớ ngắn hạn và dài hạn ở mô hình nghiên cứu.

7p viperth 28-11-2024 4 2   Download

Bài luận tiến hành trao đổi về việc ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro trong thực tiễn - tiêu biểu là các mô hình Var - để từ đó tìm ra phương pháp tối ưu nhất cho công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp. Sau khi thảo luận, chúng tôi đưa ra kết luận rằng, không có công cụ đo lường nào là ưu việt nhất có thể dự báo chính xác các biên động của thị trường. Phương pháp tối ưu nhất cho công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp đó chính là việc kết hợp các mô hình đo lường một cách linh hoạt cùng với chứ không đơn thuần dựa trên kết quả của một mô hình đơn nhất.

23p idol_12 28-04-2014 380 68   Download

Tiểu luận: Sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái tại các thị trương mới nổi nhằm tìm hiểu mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái (ERPT) vào các chỉ số giá tại 12 thị trường mới nổi ở châu Á, Mỹ Latinh, Trun g và Đông Âu. Dựa vào 3 mô hình tự hồi quy vector (VAR), tác giả đã đưa ra các kết luận.

18p green_12 13-05-2014 95 14   Download

Luận án đã sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy (VAR) để đo lường và phân tích thực nghiệm quan hệ củaFDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990-2012. Điểm mới của luận án thể hiện ở việc lựa chọn các biến đại diện trong mô hình,... Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam sau đây. 

1p cvbn123 25-06-2015 123 15   Download

Nội dung tài liệu gồm 4 phần: Phần 1 - Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại. Phần 2 - Tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới CCTM, phần 3 - Mô hình VAR và VECM và phần 4 - Đề xuất giải pháp. Mời các bạn tham khảo!

36p dannisa 16-03-2019 53 5   Download

Luận án Tiến sĩ dược học: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase của hai loài Piper thomsonii (C. DC.) Hook. f. var. thomsonii và Piper hymenophyllum Miq.

278p tieppham3 05-06-2015 230 46   Download

Bài giảng Khóa bồi dưỡng về Dự báo sử dụng Eviews bao gồm những nội dung về tổng quan dự báo – hồi quy trong Eviews; mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến; mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến – mô hình var-vecm. Mời các bạn tham khảo.

169p cocacola_10 07-12-2015 170 28   Download

Bài giảng gồm 3 phần: Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại; tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại; mô hình VAR và VECM và đề xuất giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

36p pnq9292 14-03-2017 171 31   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại về Kinh tế lượng, số liệu chuỗi thời gian, làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, tính dừng và AR – MA, mô hình ARMA, tích hợp – đồng tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

82p abcxyz123_07 19-03-2020 143 11   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình VAR; ước lượng và kiểm định; kiểm định nhân quả Granger; hàm phản ứng và phân rã phương sai; thực hành với Eviews;... Mời các bạn cùng tham khảo!

64p caongulam 10-11-2023 21 7   Download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát; Thực trạng tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1995-2019; Kiểm định tác động của đầu đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát qua mô hình Var; Giải pháp về đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

243p visteveballmer 06-11-2021 77 28   Download