Bài nghiên cứu “Phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình SVAR và TVP-VAR” được tác giả thực hiện dựa trên số liệu thu thập theo quý từ Q1/2000 đến Q2/2015 vì trong khoảng thời gian này lạm phát của Việt Nam lên xuống hết sức thất thường không ổn định khi ở mức hai con số, khi ở mức một con số và thậm chí xuống dưới cả 0%.

Nghiên cứu xem xét cơ chế lan truyền và tác động của các sự kiện sụt giảm giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2022 với tổng số 669.452 quan sát, từ đó làm rõ mối liên hệ giữa các sự kiện sụt giảm và cách thức chúng lan truyền giữa các ngành.