Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Báo cáo này là tham khảo về quản lý rủi ro và xét toán rủi ro tín dụng cho ngân hàng Tập đoàn Đầu tư và Phát triển (BIDV). Các chủ đề trong báo cáo bao gồm việc thiết lập khu vực phòng chống rủi ro, hình thức xét toán Giá trị tạm thời mất (VaR) cho tài sản tín dụng. Báo cáo bản chất liệt kê việc cần thiết để thiết lập khu vực phòng chống rủi ro, hình thức xét toán VaR theo mô hình CreditMetrics và tìm kiếm số lượng tạm thời mất cho một tài sản tín dụng đã được so sánh với khi các tài sản tín dụng được phối hợp. Báo cáo cũng bao gồm một số điều kiện trong phạm vi nhất định và các quy trình phê duyệt tín dụng từ cấp chi nhánh, đầu tư cho đến cấp phòng ban.

Người đọc này là những nhà nghiên cứu, quản lý, cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp liên quan đến xét toán rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng.

Báo cáo này cung cấp một số thông tin quan trọng về xét toán rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng BIDV, đặc biệt là việc thiết lập khu vực phòng chống rủi ro (provisioning fund) và kinh phí tài chính (economic capital) để chịu sức đẩy từ rủi ro có thể xảy ra. Các quan điểm chính trong báo cáo là việc sử dụng mô hình CreditMetrics để tính toán VaR cho tài sản tín dụng, kết quả tính toán của VaR cho một tài sản tín dụng với mức độ tin cậy 99% là VND 41.230 triệu và so sánh các quy định quy đổi cho một tài sản tín dụng và cho một tài sản tín dụng đã được phối hợp, chỉ ra việc đa dạng có thể giảm quy định quy đổi. Báo cáo bao gồm một số điều kiện trong phạm vi nhất định và các quy trình phê duyệt tín dụng từ cấp chi nhánh, đầu tư cho đến cấp phòng ban. Tổng kết, báo cáo có giúp nâng cao hiểu biết về xét toán rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro cho ngân hàng BIDV.