Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ qua lãi suất tại Việt Nam

Bài báo này là một thảo luận về kết quả xét tổng quát của đối tượng ảnh hưởng của việc đánh giá thu nhập vốn trên các biến kinh tế chính sách tiền tệ (MTM) tại Việt Nam dùng phương pháp Vector Autoregression (VAR). Tác giả dựa trên một mô hình VAR để đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi kế hoạch của tiền tệ đối với nhiều biến kinh tế quan trọng, bao gồm sự ngập lên, lãi suất, tỷ giá, và sản lượng.

Nhà nghiên cứu về chính sách tiền tệ, sinh viên học nghiệp vụ quản lý kinh tế.

Bài báo này dùng một mô hình Vector Autoregression (VAR) để xét tổng quát các kết quả về tác động của việc thay đổi kế hoạch trên các biến kinh tế quan trọng tại Việt Nam. Tác giả định nghĩa một hệ thống mô hình VAR có cấu trúc phân cùng bằng phương pháp Cholesky decomposition, tức là mỗi biến chỉ xét quan tới giá trị đã qua khảo sát của chính mình và các vấn đề ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy việc thay đổi kế hoạch có tác động lớn trên sự ngập lên, lãi suất, tỷ giá và sản lượng. Tác giả cũng phát hiện rằng các nền tả kết quả động ảnh hưởng của tiền tệ quy định cho mỗi biến kinh tế quan trọng khác nhau.