Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vai trò của moment bậc cao đối với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu tại thị trường Việt Nam

Nhóm nghiên cứu này thực hiện một chiến thuật phân tích giá trị tài sản và vi xử lý co-skewness risk bằng cách đánh giá tầm quan trọng của tính co-skewness và kurtosis trong việc phân tích dữ liệu từ thị trường chứng khoán Việt Nam và tìm hiểu vai trò của nó trong quá trình tạo ra lợi nhuận trung bình.

Những nhà nghiên cứu và doanh nghiệp chứng khoán, nhà hoạch định chính sách quốc gia, học viên cao học và sinh viên trường đại học tính liền đến lĩnh vực giá trị tài sản

Nhóm nghiên cứu thực hiện một chiến thuật phân tích giá trị tài sản và vi xử lý co-skewness risk bằng cách áp dụng một chiến thuật đánh giá tầm quan trọng của tính co-skewness và kurtosis trong việc phân tích dữ liệu từ thị trường chứng khoán Việt Nam. Họ đề xuất rằng tính co-skewness và kurtosis có tác động lớn đến việc tạo ra lợi nhuận trung bình, quan trọng hơn nhất trong các thời kì phiền toán. Nhóm nghiên cứu tìm thấy rằng việc bao gồm các yếu tố co-skewness và kurtosis cải thiện tầm nhìn của một số mô hình quan điểm giá trị tài sản. Họ đề xuất rằng việc áp dụng chiến thuật này có thể làm giảm cơ hội lỗi với các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán Việt Nam.