Đo lường rủi ro

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm ra những cách tiếp cận mới trong đo lường, đánh giá rủi ro ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm kiến thức cần thiết được trình bày trong luận án này.

0p langtuthangpro 03-09-2014 390 147   Download

Mục tiêu nghiên cứu của Bài giảng Quản trị rủi ro - Chương 4: Đo lường rủi ro nhằm trình bày 02 nguyên nhân giải thích tại sao ước lượng số lại quan trọng trong đo lường thông tin. Cho thí dụ về loại số liệu yêu cầu của nhà quản trị rủi ro để đo lường rủi ro.

19p sms_12 07-05-2014 433 124   Download

Mục tiêu của chương là: Trình bày hai nguyên nhân giải thích tại sao ước lượng số lại quan trọng trong đo lường rủi ro, sử dụng phương pháp triển khai tổn thất để lập dự án các khiếu nại bồi thường đã biết cho các khoản bồi thường trong tương lai.

33p depthat 13-03-2014 315 84   Download

Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận mô hình CAPM, và vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu, thực trạng vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE.

13p four_12 21-03-2014 80 34   Download

Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, công trình dự thi "Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về tình hình thực tiễn rủi ro thị trường và đo lường rủi ro thị trường ở Việt Nam, tìm kiếm mô hình tính toán rủi ro thị trường phù hợp cho Việt Nam, hạn chế và định hướng phát triển mô hình trong tương lai.

67p hoanglinh0808 27-10-2015 40 19   Download

Luận văn trình bày những nội dung cơ bản: tổng quan về đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu ngành xây dựng bằng mô hình chỉ số đơn, thực trạng áp dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng.

26p four_12 21-03-2014 56 18   Download

Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và lý thuyết về đo lường rủi ro như các khái niệm cơ bản về rủi ro, phân loại rủi ro, cách đo lường rủi ro, mô hình chỉ số đơn, phương pháp ước lượng, kiểm định mô hình chỉ số đơn. Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro ngành bất động sản giai đoạn 2010-2012.

26p four_12 21-03-2014 87 17   Download

Bài giảng Quản trị rủi ro: Đo lường rủi ro trình bày một số nội dung: Các khái niệm cơ bản trong đo lường rủi ro, quản trị rủi ro các mức đánh giá rủi ro, phương pháp đánh giá rủi ro, quy trình chung của các phương pháp đánh giá rủi ro,...và một số nội dung khác.

4p namthangtinhlang_01 31-10-2015 62 17   Download

Bài nghiên cứu của nhóm nói về Đo lường rủi ro: Ưa thích rủi ro không ưu đãi về thời gian nhằm xem xét hành vi của một nhóm người xét trước có thể bị tác động bởi những rủi ro hoặc thời gian được đề ra không, nhằm có một kết luận chung về hành vi dựa vào kết quả và đưa ra nhận định kinh tế dựa vào những hành vi trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

31p arlongtv010 23-12-2016 32 14   Download

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu bằng các phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình chỉ số đơn. Ứng dụng mô hình chỉ số đơn vào đo lường rủi ro cổ phiếu của ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

26p four_12 21-03-2014 58 12   Download

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: tìm ra nguyên nhân nào gây nên rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các phương pháp đo lường giá trị rủi ro hệ thống, cụ thể: phương pháp hệ số Beta và phương pháp VaR.

126p tathimu66 19-01-2017 26 8   Download

Bài viết Đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp bằng giá trị rủi ro nêu lên một số phương pháp đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp bằng giá trị rủi ro như phương pháp mô phỏng lịch sử; phương pháp phương sai - hiệp phương sai.

3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 53 6   Download

Bài viết Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giới thiệu phương pháp mô phỏng lịch sử có thể giúp khắc phục những hạn chế của phương pháp trước đó và vận dụng những phương pháp này trong đo lường rủi ro tỷ giá.

7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 39 5   Download

Bài viết Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu mối tương quan giữa tăng trưởng của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở VN thông qua nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa chỉ số VN-Index và GDP.

14p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 20 5   Download

Đề tài hệ thống hóa lí thuyết về quản trị rủi ro lãi suất, các mô hình đo lường rủi ro lãi suất trong đó nhấn mạnh đến mô hình tái định giá; ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua đó thấy được nguy cơ rủi ro lãi suất mà ngân hàng đang phải đối mặt; trên cơ sở kết quả từ ứng dụng mô hình tái định giá, đề ra các giải pháp thích hợp đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong...

84p bautroibinhyen1 02-11-2016 12 5   Download

Luận án đề xuất những cách tiếp cận mới: Hồi quy phân vị, copula và lý thuyết giá trị cực trị (EVT) trong nghiên cứu sự phụ thuộc của các chuỗi lợi suất chứng khoán và một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

14p change05 14-06-2016 28 3   Download

Bài viết Đo lường rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại Việt Nam: Một ứng dụng của Value At Risk tập trung giới thiệu một tình huống ứng dụng cụ thể Value At Risk trong việc đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ.

5p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 44 3   Download

Bài viết Bàn về mô hình đo lường rủi ro lãi suất tại các tổ chức tín dụng tập trung làm rõ về rủi ro lãi suất, thời lượng của tài sản và nguồn vốn, nội dung mô hình đo lường rủi ro lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

5p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 30 3   Download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng Value at Risk trong đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

82p bautroibinhyen1 02-11-2016 7 3   Download

Nội dung của luận văn bao gồm 2 chương. Chương 1 - Tổng quan về lý thuyết cực trị, chương này trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, điều kiện cần và đủ để một hàm phân phối F nằm trong miền hấp dẫn của G, biểu đồ Q−Q và P−P, ...vv.

67p change13 07-07-2016 17 2   Download