Luận văn tập trung nghiên cứu những mục tiêu cơ bản sau: Làm rõ cơ sở lý thuyết có liên quan đến rủi ro lãi suất; nghiên cứu sự tồn tại rủi ro lãi suất thông qua việc ứng dụng kỹ thuật phân tích chênh lệch, tính khe hở nhạy cảm lãi suất bằng phân tích giá trị tài sản nợ nhạy cảm lãi suất, tài sản có nhạy cảm lãi suất của ngân hàng thương mại; ứng dụng kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại Á Châu thông qua số liệu công khai của ngân hàng trong 2 năm.

Đề tài "Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE" nghiên cứu mô hình CAPM và vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu; phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình CAPM; thực trạng rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng Việt Nam. Chương 4: Kết quả ước lượng và kiểm định mô hình CAPM đối với cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE.

Đề tài "Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược niêm yết trên HOSE" nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược bằng mô hình CAPM; rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành dược trên HOSE trong giai đoạn 2010-2011; kết quả ước lượng hệ số Beta của cổ phiếu ngành dược niêm yết trên HOSE và các khuyến cáo đối với nhà đầu tư.

Mục tiêu của đề tài "Vận dụng mô hình CAMP trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành Ngân hàng niêm yết trên HOSE" là hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về rủi ro trong đầu tư cổ phiếu và đo lường rủi ro hệ thống bằng mô hình CAMP; tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hệ thống các cổ phiếu ngành ngân hàng giai đoạn 2009-2011; ước lượng và kiểm định các phiên bản khác nhau của mô hình CAMP đối với hệ thống các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên HOSE,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

Mục tiêu của đề tài là cơ sở lý luận về đo lường rủi ro tín dụng bằng phương pháp Stress testing; thực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam; tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tác động như thế nào đến rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam; đánh giá sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trước những cú sốc kinh tế vĩ mô. Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

Đề tài nhằm làm rõ những cơ sở lý luận về đo lường rủi ro thanh khoản tại NHTM, thực hiện việc đo lường rủi ro thanh khoản tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM. Qua đó, luận văn có những đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM. Mời các bạn tham khảo!

Luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận về lãi suất, rủi ro lãi suất và các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất. Luận văn nghiên cứu mô hình đã được áp dụng để đo lường rủi ro lãi suất, chỉ ra ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng thương mại Việt Nam của từng mô hình.

Bố cục của luận văn gồm phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn có 4 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về rủi ro và tỷ suất sinh lợi; Chương 2- Tổng quan về sự phát triển ngành logistics và những rủi ro tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam; Chương 3 - Đo lường rủi ro và tỷ suất sinh lợi các DN logistics Việt Nam; Chương 4 - Giải pháp hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp logistics VN. Mời các bạn cùng tham khảo!

Đề tài này tập trung đi vào tính toán các chỉ số đo lường rủi ro, bao gồm: Xác suất vỡ nợ, Tỷ lệ tổn thất và phân loại danh mục đầu tư theo tính chất loại tài sản và thời gian cho thuê tài chính. Dựa trên các kết quả đo lường rủi ro, đề tài xây dựng mô phỏng đo lường rủi ro của các danh mục đầu tư cho thuê bằng kỹ thuật chọn mẫu có hoàn lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề liên quan đến Stress Test rủi ro thanh khoản và áp dụng vào thực tiễn để đo lường rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Việt Nam từ đó đề ra giải pháp Ďể nâng cao chất lượng thanh khoản tại ngân hàng.

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu bằng mô hình ba nhân tố của Fama – French. Vận dụng mô hình ba nhân tố của Fama – French tại TTCK Việt Nam để ước lượng hệ số beta.

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: tìm ra nguyên nhân nào gây nên rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các phương pháp đo lường giá trị rủi ro hệ thống, cụ thể: phương pháp hệ số Beta và phương pháp VaR. Phương pháp đo lường đang được áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam; lựa chọn phương pháp áp dụng đo lường rủi ro hệ thống cho thị trường chứng khoán Việt Nam; xác định điều kiện áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro hệ thống cho TTCK Việt Nam.

Bài nghiên cứu của nhóm nói về Đo lường rủi ro: Ưa thích rủi ro không ưu đãi về thời gian nhằm xem xét hành vi của một nhóm người xét trước có thể bị tác động bởi những rủi ro hoặc thời gian được đề ra không, nhằm có một kết luận chung về hành vi dựa vào kết quả và đưa ra nhận định kinh tế dựa vào những hành vi trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu ứng dụng Value at Risk trong việc đo lường rủi ro tỷ giá, từ đó đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro (QTRR) cho các NHTM Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng Value at Risk trong đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài hệ thống hóa lí thuyết về quản trị rủi ro lãi suất, các mô hình đo lường rủi ro lãi suất trong đó nhấn mạnh đến mô hình tái định giá; ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua đó thấy được nguy cơ rủi ro lãi suất mà ngân hàng đang phải đối mặt; trên cơ sở kết quả từ ứng dụng mô hình tái định giá, đề ra các giải pháp thích hợp đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.

Nội dung của luận văn bao gồm 2 chương. Chương 1 - Tổng quan về lý thuyết cực trị, chương này trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, điều kiện cần và đủ để một hàm phân phối F nằm trong miền hấp dẫn của G, biểu đồ Q−Q và P−P, ...vv. Chương 2 - Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro thị trường tài chính, chương này tập trung làm rõ các khái niệm và công thức tính của các độ rủi ro như VaRq, ESq là các thước đo thông dụng trong quản trị rủi ro.

Bài giảng Quản trị rủi ro: Đo lường rủi ro trình bày một số nội dung: Các khái niệm cơ bản trong đo lường rủi ro, quản trị rủi ro các mức đánh giá rủi ro, phương pháp đánh giá rủi ro, quy trình chung của các phương pháp đánh giá rủi ro,...và một số nội dung khác.