Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng

Nguy„n Th(cid:224) Nhung

Bº m(cid:230)n To¡n - (cid:30)⁄i h(cid:229)c Th«ng Long

Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 1 / 47

Ch(cid:247)(cid:236)ng VI

T(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 2 / 47

Ch(cid:247)(cid:236)ng VII

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47

Ch(cid:247)(cid:236)ng VII

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47

Ch(cid:247)(cid:236)ng VII

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47

Ch(cid:247)(cid:236)ng VII

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47

Ch(cid:247)(cid:236)ng VII

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 3 / 47

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 4 / 47

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

C¡c gi£ thi‚t v• m(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui tuy‚n t‰nh cŒ (cid:31)i”n

M(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui tuy‚n t‰nh bºi (cid:31)(cid:247)æc x¥y d(cid:252)ng d(cid:252)a tr¶n c¡c gi£ thi‚t sau:

Gi£ thi‚t 1: Bi‚n gi£i th‰ch X l(cid:160) kh(cid:230)ng ng¤u nhi¶n, c¡c gi¡ tr(cid:224) cıa n(cid:226) l(cid:160) x¡c (cid:31)(cid:224)nh; Gi£ thi‚t 2: Ma tr“n ng¤u nhi¶n U c(cid:226) trung b…nh b‹ng kh(cid:230)ng:

(cid:12)

(cid:12)

;

U1 U2 ... Un

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

E pUq (cid:16) (cid:4) (cid:6) (cid:6) (cid:6) (cid:5)

0 0 (cid:16) (cid:4) ... (cid:6) 0 (cid:6) (cid:6) (cid:5)

(cid:14) (cid:14) (cid:14) (cid:13)

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 5 / 47

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

C¡c gi£ thi‚t v• m(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui tuy‚n t‰nh cŒ (cid:31)i”n

M(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui tuy‚n t‰nh bºi (cid:31)(cid:247)æc x¥y d(cid:252)ng d(cid:252)a tr¶n c¡c gi£ thi‚t sau: Gi£ thi‚t 3: C¡c th(cid:160)nh phƒn trong ma tr“n U l(cid:160) kh(cid:230)ng t(cid:247)(cid:236)ng quan:

E pUi Uj q (cid:16) 0, n‚ui (cid:24) j E pUi Ui q (cid:16) σ2, n‚ui (cid:16) j

#

ho(cid:176)c ta c(cid:226) th” vi‚t E pUU 1q (cid:16) σ2In, v(cid:238)i In l(cid:160) ma tr“n c§p n. Gi£ thi‚t 4: C¡c Ui tu¥n theo ph¥n phŁi chu'n Np0, σ2q, i (cid:16) 1, n; Gi£ thi‚t 5: Kh(cid:230)ng c(cid:226) quan h» tuy‚n t‰nh giœa c¡c bi‚n X2, X3, . . . , Xn.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 6 / 47

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Th‚ n(cid:160)o l(cid:160) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Mºt trong nhœng gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui tuy‚n t‰nh cŒ (cid:31)i”n l(cid:160) kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan giœa c¡c nhi„u, tøc l(cid:160):

cov pUi , Uj q (cid:16) 0, @i (cid:24) j,

Khi x£y ra hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan th…

cov pUi , Uj q (cid:24) 0.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 7 / 47

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Minh h(cid:229)a t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 8 / 47

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Minh h(cid:229)a kh(cid:230)ng t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 9 / 47

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 10 / 47

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

C(cid:226) nhi•u nguy¶n nh¥n g¥y ra hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan. Nhœng nguy¶n nh¥n kh¡ch quan bao g(cid:231)m:

T‰nh ch§t qu¡n t‰nh cıa d¢y sŁ li»u: hƒu h‚t c¡c chuØi dœ li»u th(cid:237)i gian trong kinh t‚ c(cid:226) t‰nh qu¡n t‰nh. V‰ d(cid:246) nh(cid:247) sŁ li»u theo th(cid:237)i gian v• GNP, ch¿ sŁ gi¡, t¿ l» th§t nghi»p,...

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 11 / 47

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nhœng nguy¶n nh¥n kh¡ch quan bao g(cid:231)m:

Hi»n t(cid:247)æng m⁄ng nh»n: Nhi•u h(cid:160)ng h(cid:226)a n(cid:230)ng nghi»p ph£n ¡nh hi»n t(cid:247)æng m⁄ng nh»n, trong (cid:31)(cid:226) cung h(cid:160)ng h(cid:226)a ph£n øng v(cid:238)i gi¡ v(cid:238)i (cid:31)º tr„ nh§t (cid:31)(cid:224)nh, v… quy‚t (cid:31)(cid:224)nh cung øng cƒn c(cid:226) th(cid:237)i gian th(cid:252)c hi»n. (cid:30)ƒu n«m khi d(cid:252) t‰nh s£n xu§t, ng(cid:247)(cid:237)i n(cid:230)ng d¥n ch(cid:224)u £nh h(cid:247)(cid:240)ng cıa gi¡ c£ trong n«m tr(cid:247)(cid:238)c v(cid:160) do (cid:31)(cid:226) c(cid:226) th” cung øng mºt l(cid:247)æng Yt nh(cid:247) sau:

Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2pt(cid:1)1 (cid:0) Ut.

N‚u gi¡ c£ tr(cid:240) n¶n th§p h(cid:236)n tr(cid:247)(cid:238)c hay pt th§p h(cid:236)n pt(cid:1)1 th… trong giai (cid:31)o⁄n t (cid:0) 1 h(cid:229) c(cid:226) th” quy‚t (cid:31)(cid:224)nh s£n xu§t ‰t h(cid:236)n nh(cid:247) h(cid:229) (cid:31)¢ s£n xu§t trong giai (cid:31)o⁄n t. Sai sŁ Ut nh(cid:247) v“y kh(cid:230)ng cÆn ng¤u nhi¶n, n‚u ng(cid:247)(cid:237)i s£n xu§t (cid:31)¢ s£n xu§t nhi•u trong giai (cid:31)o⁄n t th… s‡ s£n xu§t ‰t h(cid:236)n trong giai (cid:31)o⁄n t (cid:0) 1 v(cid:160) d¤n (cid:31)‚n hi»n t(cid:247)æng m⁄ng nh»n.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 12 / 47

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Hi»n t(cid:247)æng tr„: Bi‚n ph(cid:246) thuºc t⁄i th(cid:237)i (cid:31)i”m t ph(cid:246) thuºc v(cid:160)o ch‰nh bi‚n (cid:31)(cid:226) t⁄i th(cid:237)i (cid:31)i”m t (cid:1) 1. V‰ d(cid:246) vi»c ph¥n t‰ch h(cid:231)i qui cıa chi ti¶u cho ti¶u d(cid:242)ng ph(cid:246) thuºc v(cid:160)o thu nh“p theo th(cid:237)i gian, ta c(cid:226) th” sß d(cid:246)ng m(cid:230) h…nh sau:

ChiTieut (cid:16) B1 (cid:0) B2ThuNhapt (cid:0) Ut.

V(cid:238)i m(cid:230) h…nh n(cid:160)y, c(cid:226) th” g(cid:176)p ph£i v§n (cid:31)• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng qian v… (cid:31)¢ b(cid:228) qua y‚u tŁ chi ti¶u cho ti¶u d(cid:242)ng (cid:240) th(cid:237)i (cid:31)i”m t (cid:1) 1. Do (cid:31)(cid:226) m(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui hæp l‰ h(cid:236)n l(cid:160):

ChiTieut (cid:16) B1 (cid:0) B2ThuNhapt (cid:0) B3ChiTieut(cid:1)1 (cid:0) Vt.

So s¡nh hai m(cid:230) h…nh ta th§y:

Ut (cid:16) B3ChiTieut(cid:1)1 (cid:0) Vt

Nh(cid:247) v“y, vi»c b(cid:228) qua chi ti¶u ti¶u d(cid:242)ng (cid:240) th(cid:237)i (cid:31)i”m t (cid:1) 1 d¤n (cid:31)‚n Ut bi‚n thi¶n c(cid:226) t‰nh h» thŁng.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 13 / 47

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nhœng nguy¶n nh¥n chı quan cıa hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan c(cid:226) th” l(cid:160):

Vi»c sß l‰ sŁ li»u: Trong th(cid:252)c nghi»m, sŁ li»u th(cid:230) th(cid:247)(cid:237)ng (cid:31)(cid:247)æc sß l‰. V‰ d(cid:246) sŁ li»u cıa qu‰ b‹ng trung b…nh cºng cıa sŁ li»u ba th¡ng. (cid:30)(cid:226) l(cid:160) mºt c¡ch l(cid:160)m tr(cid:236)n sŁ li»u th¡ng, gi£m c¡c (cid:31)º l»ch b§t th(cid:247)(cid:237)ng. C¡ch l(cid:160)m nh(cid:247) v“y l(cid:176)p l⁄i c¡c sai sŁ c(cid:226) t‰nh h» thŁng v(cid:160) c(cid:226) th” d¤n (cid:31)‚n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan. Sai sŁ do l“p m(cid:230) h…nh: c(cid:226) th” l(cid:160) do b(cid:228) s(cid:226)t bi‚n quan tr(cid:229)ng hay ch¿ (cid:31)(cid:224)nh h(cid:160)m sai.

Do b(cid:228) s(cid:226)t bi‚n quan tr(cid:229)ng: Gi£ sß m(cid:230) h…nh (cid:31)(cid:243)ng l(cid:160):

Yi (cid:16) B1 (cid:0) B2X2i (cid:0) B3X3i (cid:0) Ui .

N‚u ta th(cid:252)c hi»n m(cid:230) h…nh

Yi (cid:16) B1 (cid:0) B2X2i (cid:0) Vi .

Khi (cid:31)(cid:226)

Vi (cid:16) B3X3i (cid:0) Ui ,

v(cid:160) sai sŁ ng¤u nhi¶n Vi bi”u lº quan h» c(cid:226) t‰nh h» thŁng.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 14 / 47

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

D⁄ng h(cid:160)m sai: Gi£ sß m(cid:230) h…nh (cid:31)(cid:243)ng l(cid:160):

Yi (cid:16) B1 (cid:0) B2Xi (cid:0) B3X 2

i (cid:0) Ui .

N‚u ta th(cid:252)c hi»n m(cid:230) h…nh

Yi (cid:16) B1 (cid:0) B2Xi (cid:0) Vi .

Khi (cid:31)(cid:226)

Vi (cid:16) B3X 2

i (cid:0) Ui ,

v(cid:160) sai sŁ ng¤u nhi¶n Vi bi”u lº quan h» c(cid:226) t‰nh h» thŁng.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 15 / 47

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 16 / 47

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

C¡c l(cid:247)æng thøc OLS m(cid:176)c d(cid:242) v¤n l(cid:160) tuy‚n t‰nh kh(cid:230)ng ch»ch nh(cid:247)ng kh(cid:230)ng cÆn hi»u qu£ nh§t nœa;

Vi»c d(cid:242)ng thŁng k¶ t v(cid:160) F kh(cid:230)ng cÆn (cid:31)¡ng tin c“y nœa; C(cid:226) kh£ n«ng (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng qu¡ cao R 2. Sai sŁ cıa c¡c gi¡ tr(cid:224) d(cid:252) b¡o c(cid:226) th” kh(cid:230)ng cÆn hi»u qu£.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 17 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 18 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224)

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 19 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224)

Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224)

Ta c(cid:226) th” v‡ c¡c lo⁄i (cid:31)(cid:231) th(cid:224) sau (cid:31)” nh“n bi‚t t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan:

t ) theo th(cid:237)i gian;

Kh£o s¡t (cid:31)(cid:231) th(cid:224) phƒn d(cid:247) et (ho(cid:176)c e2 (cid:30)(cid:231) th(cid:224) et theo et(cid:1)1;

(cid:30)(cid:231) th(cid:224)

theo th(cid:237)i gian.

et ˆσ

N‚u (cid:31)(cid:231) th(cid:224) c(cid:226) d⁄ng ng¤u nhi¶n th… kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan, n‚u (cid:31)(cid:231) th(cid:224) kh(cid:230)ng ng¤u nhi¶n, bi”u th(cid:224) xu h(cid:247)(cid:238)ng bi‚n thi¶n c(cid:226) t‰nh h» thŁng th… nh“n (cid:31)(cid:224)nh c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan x£y ra.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 20 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 21 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson (DW)

Ph†p ki”m (cid:31)(cid:224)nh (cid:31)” ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan (cid:31)(cid:247)æc sß d(cid:246)ng kh¡ phŒ bi‚n l(cid:160) ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson v(cid:238)i h» sŁ DW (cid:31)(cid:247)æc x¡c (cid:31)(cid:224)nh theo c(cid:230)ng thøc

DW (cid:16)

n t(cid:16)2pet (cid:1) et(cid:1)1q2 n t(cid:16)1 e2 t

(cid:176)

(cid:176)

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 22 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

C¡c gi£ thi‚t ki”m (cid:31)(cid:224)nh DW

M(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui c(cid:226) chøa h» sŁ ch(cid:176)n;

C¡c bi‚n X kh(cid:230)ng ng¤u nhi¶n hay gi¡ tr(cid:224) cıa ch(cid:243)ng l(cid:160) cŁ (cid:31)(cid:224)nh khi l(cid:176)p l⁄i c¡c m¤u; Sai sŁ Ut (cid:31)(cid:247)æc h…nh th(cid:160)nh theo c(cid:236) ch‚

(cid:1)1 ⁄ ρ ⁄ 1.

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt,

M(cid:230) h…nh kh(cid:230)ng chøa bi‚n Y nh(cid:247) l(cid:160) bi‚n (cid:31)ºc l“p, ngh(cid:190)a l(cid:160) kh(cid:230)ng x†t nhœng m(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui c(cid:226) d⁄ng t(cid:247)(cid:236)ng t(cid:252) nh(cid:247)

Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) B3Yt(cid:1)1 (cid:0) Ut.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 23 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Gi¡ tr(cid:224) h» sŁ t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan ρ v(cid:160) DW

Khi m¤u l(cid:160) l(cid:238)n, c(cid:226) th” x§p x¿ DW ≈ 2p1 (cid:1) ˆρq v(cid:238)i

.

ˆρ (cid:16)

n t(cid:16)2 etet(cid:1)1 n t(cid:16)1 e2 t

(cid:176)

Do (cid:1)1 ⁄ ρ ⁄ 1 n¶n 0 ⁄ DW ⁄ 4

Gi¡ tr(cid:224) cıa DW D (cid:16) 4

D (cid:16) 2

(cid:176) Quan h» t(cid:247)(cid:236)ng quan quan h» t(cid:247)(cid:236)ng quan ¥m ho(cid:160)n to(cid:160)n quan h» t(cid:247)(cid:236)ng quan ¥m kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:247)(cid:236)ng quan quan h» t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng quan h» t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng ho(cid:160)n to(cid:160)n

Gi¡ tr(cid:224) ρ ρ (cid:16) (cid:1)1 (cid:1)1 (cid:160) ρ (cid:160) 0 ρ (cid:16) 0 0 (cid:160) ρ (cid:160) 1 ρ (cid:16) 1

D (cid:16) 0

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 24 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Gi¡ tr(cid:224) h» sŁ t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan ρ v(cid:160) DW

Khi t‰nh to¡n ta th§y

N‚u DW gƒn b‹ng 0 th… th” hi»n c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng;

N‚u DW gƒn b‹ng 4 th… c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan ¥m;

N‚u DW gƒn b‹ng 2 th… th” hi»n kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan. Nhœng (cid:31)¡nh gi¡ c(cid:246) th” d(cid:252)a v(cid:160)o gi¡ tr(cid:224) t(cid:238)i h⁄n dU , dL trong b£ng thŁng k¶ Durbin-Watson. C¡c gi¡ tr(cid:224) n(cid:160)y (cid:31)(cid:247)æc cho d(cid:252)a v(cid:160)o ba tham sŁ: møc (cid:254) ngh(cid:190)a α, sŁ quan s¡t n v(cid:160) sŁ bi‚n (cid:31)ºc l“p k 1.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 25 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Qui t›c quy‚t (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson tŒng qu¡t

Mi•n kh(cid:230)ng x¡c (cid:31)(cid:224)nh

Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Mi•n kh(cid:230)ng x¡c (cid:31)(cid:224)nh

Mi•n c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan ¥m (B¡c b(cid:228) H0)

Mi•n c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng (B¡c b(cid:228) H0)

(Ch§p nh“n H0)

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 26 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

T(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng

T(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan ¥m

DW (cid:16) 4

DW (cid:16) 2

DW (cid:16) 0

ρ (cid:16) (cid:1)1

ρ (cid:16) 0

ρ (cid:16) 1

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 27 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

K‚t lu“n ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

C(cid:226) TTQ d(cid:247)(cid:236)ng Kh(cid:230)ng KL Kh(cid:230)ng c(cid:226) TTQ Kh(cid:230)ng KL C(cid:226) TTQ ¥m

DW (cid:16) 0 DW (cid:16) 0 DL DU 4 (cid:1) DU 4 (cid:1) DL 2

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 28 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

C¡c b(cid:247)(cid:238)c ti‚n h(cid:160)nh ki”m (cid:31)(cid:224)nh DW

Th(cid:252)c hi»n h(cid:231)i qui theo ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p OLS;

T‰nh gi¡ tr(cid:224) DW; X¡c (cid:31)(cid:224)nh gi¡ tr(cid:224) dL, dU tł b£ng Durbin-Watson khi cho møc (cid:254) ngh(cid:190)a α, n, k 1, v(cid:238)i k’ l(cid:160) sŁ h» sŁ (cid:31)º dŁc cıa m(cid:230) h…nh h(cid:231)i qui. R(cid:243)t ra k‚t lu“n d(cid:252)a tr¶n vi»c so s¡nh gi¡ tr(cid:224) cıa DW v(cid:238)i dL, dU .

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 29 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Qui t›c quy‚t (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson tŒng qu¡t

So s¡nh gi¡ tr(cid:224) 0 (cid:160) DW (cid:160) dL

K‚t lu“n B¡c b(cid:228) H0

Kh(cid:230)ng k‚t lu“n

dL ⁄ DW ⁄ dU

4 (cid:1) dL ⁄ DW ⁄ 4

B¡c b(cid:228) H0

Kh(cid:230)ng k‚t lu“n

4 (cid:1) dU ⁄ DW ⁄ 4 (cid:1) dL

dU (cid:160) DW (cid:160) 4 (cid:1) dU

Kh(cid:230)ng b¡c b(cid:228) H0

Gi£ thi‚t H0 Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan ¥m Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan ¥m Kh(cid:230)ng c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng v(cid:160) ¥m

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 30 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

V‰ d(cid:246) v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

B(cid:160)i to¡n

Kh£o s¡t mŁi quan h» cıa ti•n l(cid:247)(cid:236)ng th(cid:252)c t‚ (Y ) v(cid:160) n«ng su§t lao (cid:31)ºng (X ) cıa M(cid:255) giai (cid:31)o⁄n 1959-1998 ta c(cid:226) b£ng sŁ li»u sau:

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 31 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Minh h(cid:229)a t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 32 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Minh h(cid:229)a t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 33 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Minh h(cid:229)a t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 34 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Ki”m (cid:31)(cid:224)nh b‹ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p Durbin-Watson

Th(cid:252)c hi»n h(cid:231)i qui theo ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p OLS;

T‰nh gi¡ tr(cid:224) DW = 0.1229; Tra b£ng Durbin-Watson ta c(cid:226) dL (cid:16) 1.442, dU (cid:16) 1.544. Do DW (cid:16) 0.1229 (cid:160) dL (cid:16) 1.442 n¶n b¡c b(cid:228) H0, tøc l(cid:160) ch§p nh“n c(cid:226) t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan d(cid:247)(cid:236)ng.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 35 / 47

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

Ki”m (cid:31)(cid:224)nh t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan b‹ng h(cid:160)m dwtest

> dwtest(Y~X)

Durbin-Watson test

Y ~ X

data: DW = 0.1229, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 36 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 37 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

p1q ta c(cid:226) Yt(cid:1)1 (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt(cid:1)1 (cid:0) Ut(cid:1)1 k†o

p2q.

1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq, B (cid:6)

2 (cid:16) B2

Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u bi‚t ρ, ta bi‚n (cid:31)Œi m(cid:230) h…nh ban (cid:31)ƒu nh(cid:247) sau: Tł Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut theo ρYt(cid:1)1 (cid:16) ρB1 (cid:0) ρB2Xt(cid:1)1 (cid:0) ρUt(cid:1)1 L§y (1) - (2) ta (cid:31)(cid:247)æc Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq (cid:0) B2pXt (cid:1) ρXt(cid:1)1q (cid:0) Ut (cid:1) ρUt(cid:1)1 (cid:30)(cid:176)t t (cid:16) Xt (cid:1) ρXt(cid:1)1, B (cid:6) t (cid:16) Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1, X (cid:6) Y (cid:6) Ta c(cid:226)

Y

(cid:6) t (cid:16) B

(cid:6) t (cid:0) Vt

(cid:6) 1 (cid:0) B

(cid:6) 2 X

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 38 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

p1q ta c(cid:226) Yt(cid:1)1 (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt(cid:1)1 (cid:0) Ut(cid:1)1 k†o

p2q.

1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq, B (cid:6)

2 (cid:16) B2

Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u bi‚t ρ, ta bi‚n (cid:31)Œi m(cid:230) h…nh ban (cid:31)ƒu nh(cid:247) sau: Tł Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut theo ρYt(cid:1)1 (cid:16) ρB1 (cid:0) ρB2Xt(cid:1)1 (cid:0) ρUt(cid:1)1 L§y (1) - (2) ta (cid:31)(cid:247)æc Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq (cid:0) B2pXt (cid:1) ρXt(cid:1)1q (cid:0) Ut (cid:1) ρUt(cid:1)1 (cid:30)(cid:176)t t (cid:16) Xt (cid:1) ρXt(cid:1)1, B (cid:6) t (cid:16) Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1, X (cid:6) Y (cid:6) Ta c(cid:226)

Y

(cid:6) t (cid:16) B

(cid:6) t (cid:0) Vt

(cid:6) 1 (cid:0) B

(cid:6) 2 X

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 38 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

p1q ta c(cid:226) Yt(cid:1)1 (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt(cid:1)1 (cid:0) Ut(cid:1)1 k†o

p2q.

1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq, B (cid:6)

2 (cid:16) B2

Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u bi‚t ρ, ta bi‚n (cid:31)Œi m(cid:230) h…nh ban (cid:31)ƒu nh(cid:247) sau: Tł Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut theo ρYt(cid:1)1 (cid:16) ρB1 (cid:0) ρB2Xt(cid:1)1 (cid:0) ρUt(cid:1)1 L§y (1) - (2) ta (cid:31)(cid:247)æc Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq (cid:0) B2pXt (cid:1) ρXt(cid:1)1q (cid:0) Ut (cid:1) ρUt(cid:1)1 (cid:30)(cid:176)t t (cid:16) Xt (cid:1) ρXt(cid:1)1, B (cid:6) t (cid:16) Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1, X (cid:6) Y (cid:6) Ta c(cid:226)

Y

(cid:6) t (cid:16) B

(cid:6) t (cid:0) Vt

(cid:6) 1 (cid:0) B

(cid:6) 2 X

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 38 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

p1q ta c(cid:226) Yt(cid:1)1 (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt(cid:1)1 (cid:0) Ut(cid:1)1 k†o

p2q.

1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq, B (cid:6)

2 (cid:16) B2

Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u bi‚t ρ, ta bi‚n (cid:31)Œi m(cid:230) h…nh ban (cid:31)ƒu nh(cid:247) sau: Tł Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut theo ρYt(cid:1)1 (cid:16) ρB1 (cid:0) ρB2Xt(cid:1)1 (cid:0) ρUt(cid:1)1 L§y (1) - (2) ta (cid:31)(cid:247)æc Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq (cid:0) B2pXt (cid:1) ρXt(cid:1)1q (cid:0) Ut (cid:1) ρUt(cid:1)1 (cid:30)(cid:176)t t (cid:16) Xt (cid:1) ρXt(cid:1)1, B (cid:6) t (cid:16) Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1, X (cid:6) Y (cid:6) Ta c(cid:226)

Y

(cid:6) t (cid:16) B

(cid:6) t (cid:0) Vt

(cid:6) 1 (cid:0) B

(cid:6) 2 X

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 38 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

p1q ta c(cid:226) Yt(cid:1)1 (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt(cid:1)1 (cid:0) Ut(cid:1)1 k†o

p2q.

1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq, B (cid:6)

2 (cid:16) B2

Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u bi‚t ρ, ta bi‚n (cid:31)Œi m(cid:230) h…nh ban (cid:31)ƒu nh(cid:247) sau: Tł Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut theo ρYt(cid:1)1 (cid:16) ρB1 (cid:0) ρB2Xt(cid:1)1 (cid:0) ρUt(cid:1)1 L§y (1) - (2) ta (cid:31)(cid:247)æc Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq (cid:0) B2pXt (cid:1) ρXt(cid:1)1q (cid:0) Ut (cid:1) ρUt(cid:1)1 (cid:30)(cid:176)t t (cid:16) Xt (cid:1) ρXt(cid:1)1, B (cid:6) t (cid:16) Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1, X (cid:6) Y (cid:6) Ta c(cid:226)

Y

(cid:6) t (cid:16) B

(cid:6) t (cid:0) Vt

(cid:6) 1 (cid:0) B

(cid:6) 2 X

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 38 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

p1q ta c(cid:226) Yt(cid:1)1 (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt(cid:1)1 (cid:0) Ut(cid:1)1 k†o

p2q.

1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq, B (cid:6)

2 (cid:16) B2

Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u bi‚t ρ, ta bi‚n (cid:31)Œi m(cid:230) h…nh ban (cid:31)ƒu nh(cid:247) sau: Tł Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut theo ρYt(cid:1)1 (cid:16) ρB1 (cid:0) ρB2Xt(cid:1)1 (cid:0) ρUt(cid:1)1 L§y (1) - (2) ta (cid:31)(cid:247)æc Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq (cid:0) B2pXt (cid:1) ρXt(cid:1)1q (cid:0) Ut (cid:1) ρUt(cid:1)1 (cid:30)(cid:176)t t (cid:16) Xt (cid:1) ρXt(cid:1)1, B (cid:6) t (cid:16) Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1, X (cid:6) Y (cid:6) Ta c(cid:226)

Y

(cid:6) t (cid:16) B

(cid:6) t (cid:0) Vt

(cid:6) 1 (cid:0) B

(cid:6) 2 X

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 38 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

p1q ta c(cid:226) Yt(cid:1)1 (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt(cid:1)1 (cid:0) Ut(cid:1)1 k†o

p2q.

1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq, B (cid:6)

2 (cid:16) B2

Trong (cid:31)(cid:226) Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u bi‚t ρ, ta bi‚n (cid:31)Œi m(cid:230) h…nh ban (cid:31)ƒu nh(cid:247) sau: Tł Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut theo ρYt(cid:1)1 (cid:16) ρB1 (cid:0) ρB2Xt(cid:1)1 (cid:0) ρUt(cid:1)1 L§y (1) - (2) ta (cid:31)(cid:247)æc Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1 (cid:16) B1p1 (cid:1) ρq (cid:0) B2pXt (cid:1) ρXt(cid:1)1q (cid:0) Ut (cid:1) ρUt(cid:1)1 (cid:30)(cid:176)t t (cid:16) Xt (cid:1) ρXt(cid:1)1, B (cid:6) t (cid:16) Yt (cid:1) ρYt(cid:1)1, X (cid:6) Y (cid:6) Ta c(cid:226)

Y

(cid:6) t (cid:16) B

(cid:6) t (cid:0) Vt

(cid:6) 1 (cid:0) B

(cid:6) 2 X

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 38 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

(cid:129)p d(cid:246)ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p OLS cho m(cid:230) h…nh sau

Y

(cid:6) t (cid:16) B

(cid:6) t (cid:0) Vt

(cid:6) 1 (cid:0) B

(cid:6) 2 X

ta thu (cid:31)(cid:247)æc c¡c (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho c¡c tham sŁ cıa m(cid:230) h…nh gŁc.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 39 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nºi dung tr…nh b(cid:160)y

1 Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh¡i ni»m v• t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

2 Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy¶n nh¥n cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

3 H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

H“u qu£ cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

4 Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ph¡t hi»n t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:231) th(cid:224) Ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p (cid:31)(cid:224)nh l(cid:247)æng

5 Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 40 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng Sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

Trong (cid:31)(cid:226), |ρ| ⁄ 1, Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u gi¡ tr(cid:224) ρ ch(cid:247)a bi‚t ta c(cid:226) th” d(cid:242)ng mºt (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ l(cid:160)

ˆρ (cid:16)

etet(cid:1)1 e2 t

(cid:176)

(cid:176)

Trong ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson, c(cid:226) th” ch¿ ra DW x§p x¿ 2p1 (cid:1) ˆρq. V“y c(cid:226) th” (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ b(cid:240)i

ˆρ ≈ 1 (cid:1) DW {2

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 41 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng Sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

Trong (cid:31)(cid:226), |ρ| ⁄ 1, Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u gi¡ tr(cid:224) ρ ch(cid:247)a bi‚t ta c(cid:226) th” d(cid:242)ng mºt (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ l(cid:160)

ˆρ (cid:16)

etet(cid:1)1 e2 t

(cid:176)

(cid:176)

Trong ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson, c(cid:226) th” ch¿ ra DW x§p x¿ 2p1 (cid:1) ˆρq. V“y c(cid:226) th” (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ b(cid:240)i

ˆρ ≈ 1 (cid:1) DW {2

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 41 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng Sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

Trong (cid:31)(cid:226), |ρ| ⁄ 1, Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u gi¡ tr(cid:224) ρ ch(cid:247)a bi‚t ta c(cid:226) th” d(cid:242)ng mºt (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ l(cid:160)

ˆρ (cid:16)

etet(cid:1)1 e2 t

(cid:176)

(cid:176)

Trong ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson, c(cid:226) th” ch¿ ra DW x§p x¿ 2p1 (cid:1) ˆρq. V“y c(cid:226) th” (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ b(cid:240)i

ˆρ ≈ 1 (cid:1) DW {2

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 41 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Tr(cid:247)(cid:237)ng hæp ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

X†t m(cid:230) h…nh h(cid:231)i quy Yt (cid:16) B1 (cid:0) B2Xt (cid:0) Ut Gi£ sß r‹ng Sai sŁ Ui (cid:31)(cid:247)æc t⁄o ra theo c(cid:236) ch‚:

Ut (cid:16) ρUt(cid:1)1 (cid:0) Vt

Trong (cid:31)(cid:226), |ρ| ⁄ 1, Vt th(cid:228)a m¢n c¡c gi£ thi‚t cıa m(cid:230) h…nh cŒ (cid:31)i”n. (M(cid:230) h…nh t(cid:252) h(cid:231)i quy b“c nh§t - AR(1)). N‚u gi¡ tr(cid:224) ρ ch(cid:247)a bi‚t ta c(cid:226) th” d(cid:242)ng mºt (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ l(cid:160)

ˆρ (cid:16)

etet(cid:1)1 e2 t

(cid:176)

(cid:176)

Trong ki”m (cid:31)(cid:224)nh Durbin-Watson, c(cid:226) th” ch¿ ra DW x§p x¿ 2p1 (cid:1) ˆρq. V“y c(cid:226) th” (cid:247)(cid:238)c l(cid:247)æng cho ρ b(cid:240)i

ˆρ ≈ 1 (cid:1) DW {2

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 41 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Sau (cid:31)(cid:226), ¡p d(cid:246)ng t(cid:247)(cid:236)ng t(cid:252) nh(cid:247) tr(cid:247)(cid:237)ng hæp bi‚t ρ.

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 42 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

t (cid:16) B1p1 (cid:1) ˆρq (cid:0) B2X (cid:6)

1 (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng gi¡ tr(cid:224) ˆρ (cid:16) 1 (cid:1) DW {2 (cid:16) 0.93855 2 (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng b‹ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng nh(cid:228) nh§t cho ph(cid:247)(cid:236)ng t (cid:0) Vt

tr…nh Y (cid:6) 3 K‚t qu£

(Intercept) XX

Estimate 3.1566 0.5106

Std. Error 0.6300 0.0959

t value 5.01 5.32

Pr(¡|t|) 0.0000 0.0000

Residual standard error: 0.8727 on 37 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.4338, Adjusted R-squared: 0.4185 F-statistic: 28.35 on 1 and 37 DF, p-value: 5.159e-06

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 43 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

t (cid:16) B1p1 (cid:1) ˆρq (cid:0) B2X (cid:6)

1 (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng gi¡ tr(cid:224) ˆρ (cid:16) 1 (cid:1) DW {2 (cid:16) 0.93855 2 (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng b‹ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng nh(cid:228) nh§t cho ph(cid:247)(cid:236)ng t (cid:0) Vt

tr…nh Y (cid:6) 3 K‚t qu£

(Intercept) XX

Estimate 3.1566 0.5106

Std. Error 0.6300 0.0959

t value 5.01 5.32

Pr(¡|t|) 0.0000 0.0000

Residual standard error: 0.8727 on 37 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.4338, Adjusted R-squared: 0.4185 F-statistic: 28.35 on 1 and 37 DF, p-value: 5.159e-06

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 43 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

t (cid:16) B1p1 (cid:1) ˆρq (cid:0) B2X (cid:6)

1 (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng gi¡ tr(cid:224) ˆρ (cid:16) 1 (cid:1) DW {2 (cid:16) 0.93855 2 (cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng b‹ng ph(cid:247)(cid:236)ng ph¡p b…nh ph(cid:247)(cid:236)ng nh(cid:228) nh§t cho ph(cid:247)(cid:236)ng t (cid:0) Vt

tr…nh Y (cid:6) 3 K‚t qu£

(Intercept) XX

Estimate 3.1566 0.5106

Std. Error 0.6300 0.0959

t value 5.01 5.32

Pr(¡|t|) 0.0000 0.0000

Residual standard error: 0.8727 on 37 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.4338, Adjusted R-squared: 0.4185 F-statistic: 28.35 on 1 and 37 DF, p-value: 5.159e-06

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 43 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

> dw = 0.1229 > rho = 1 - dw/2 > Yt = Y[2:40] > Yt1 = Y[1:39] > Y.sao = Yt-rho*Yt1 > Xt = X[2:40] > Xt1 = X[1:39] > X.sao = Xt-rho*Xt1 > summary(lm(Y.sao~X.sao))

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 44 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Call: lm(formula = Y.sao ~ X.sao)

Residuals:

Min

1Q

3Q

Median -2.01990 -0.48676 0.06809

Max 0.45346 2.14872

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

3.30413 0.51228

5.199 7.61e-06 *** 5.517 2.83e-06 ***

0.63550 0.09285

(Intercept) X.sao --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Adjusted R-squared: 0.4365

Residual standard error: 0.8699 on 37 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.4514, F-statistic: 30.44 on 1 and 37 DF, p-value: 2.829e-06

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 45 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Ki”m (cid:31)(cid:224)nh t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan b‹ng h(cid:160)m dwtest

>

dwtest(lm(Y.sao~X.sao))

Durbin-Watson test

data: lm(Y.sao ~ X.sao) DW = 1.6016, p-value = 0.08563 alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 46 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

t (cid:16) 3.30413 (cid:0) 0.51228X (cid:6) t .

(cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng gi¡ tr(cid:224) ˆρ (cid:16) 1 (cid:1) DW {2 (cid:16) 0.93855. Ta c(cid:226) ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i qui l(cid:160): Y (cid:6) Tł (cid:31)(cid:226) b1p1 (cid:1) ˆρq (cid:16) 3.30413, b2 (cid:16) 0.51228 v(cid:160) ta (cid:31)(cid:247)æc b1 (cid:16) 50.87144. V“y ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i qui gŁc l(cid:160): Yt (cid:16) 50.87144 (cid:0) 0.51228 (cid:6) Xt

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 47 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

t (cid:16) 3.30413 (cid:0) 0.51228X (cid:6) t .

(cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng gi¡ tr(cid:224) ˆρ (cid:16) 1 (cid:1) DW {2 (cid:16) 0.93855. Ta c(cid:226) ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i qui l(cid:160): Y (cid:6) Tł (cid:31)(cid:226) b1p1 (cid:1) ˆρq (cid:16) 3.30413, b2 (cid:16) 0.51228 v(cid:160) ta (cid:31)(cid:247)æc b1 (cid:16) 50.87144. V“y ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i qui gŁc l(cid:160): Yt (cid:16) 50.87144 (cid:0) 0.51228 (cid:6) Xt

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 47 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

t (cid:16) 3.30413 (cid:0) 0.51228X (cid:6) t .

(cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng gi¡ tr(cid:224) ˆρ (cid:16) 1 (cid:1) DW {2 (cid:16) 0.93855. Ta c(cid:226) ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i qui l(cid:160): Y (cid:6) Tł (cid:31)(cid:226) b1p1 (cid:1) ˆρq (cid:16) 3.30413, b2 (cid:16) 0.51228 v(cid:160) ta (cid:31)(cid:247)æc b1 (cid:16) 50.87144. V“y ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i qui gŁc l(cid:160): Yt (cid:16) 50.87144 (cid:0) 0.51228 (cid:6) Xt

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 47 / 47

Kh›c ph(cid:246)c hi»n t(cid:247)æng t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan Ch(cid:247)a bi‚t c§u tr(cid:243)c cıa t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

Kh›c ph(cid:246)c t(cid:252) t(cid:247)(cid:236)ng quan

t (cid:16) 3.30413 (cid:0) 0.51228X (cid:6) t .

(cid:215)(cid:238)c l(cid:247)æng gi¡ tr(cid:224) ˆρ (cid:16) 1 (cid:1) DW {2 (cid:16) 0.93855. Ta c(cid:226) ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i qui l(cid:160): Y (cid:6) Tł (cid:31)(cid:226) b1p1 (cid:1) ˆρq (cid:16) 3.30413, b2 (cid:16) 0.51228 v(cid:160) ta (cid:31)(cid:247)æc b1 (cid:16) 50.87144. V“y ph(cid:247)(cid:236)ng tr…nh h(cid:231)i qui gŁc l(cid:160): Yt (cid:16) 50.87144 (cid:0) 0.51228 (cid:6) Xt

Nguy„n Th(cid:224) Nhung ((cid:30)H TH(cid:139)NG LONG) B(cid:160)i gi£ng Kinh t‚ l(cid:247)æng Ng(cid:160)y 5 th¡ng 10 n«m 2011 47 / 47