v1.0015111225
BÀI 2
RỦI RO THỊ TRƯỜNG
ThS. Đinh ThịHồng Thêu
Trường ĐạihọcKinhtếQuốc dân
1
v1.0015111225
TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG: Hoạtđộng kinh doanh nguồnvốncủaNgânhàng
Bạncóbiếtbộphậnnguồnvốn(thường là Ban NguồnvốnhoặcKhốiNguồnvốn) làm gì
không? Họquản lý và kinh doanh vốn, quản lý và kinh doanh ngoạitệ,họtham gia tấtcả
các trading mà mang lạilợi nhuận cho Ngân hàng. Tấtcảnhững nghiệpvụcủahọnhư
cho vay chênh lệch lãi suất, mua bán ngoạitệ, mua bán vàng và các kim loại quý khác,
mua bán dầumỏ, cà phê, cao su… đềumangvềcho Ngân hàng những khoảnlờirất
lớn, tuy nhiên nó cũng hàm chứarủirorấtlớnvìtấtcảcác thịtrường hàng hóa nói trên
đềubiếnđộng rấtmạnh. Do đó bên cạnh mụctiêulợi nhuậncaothìmụctiêutốithiểu
hóa rủirothịtrường cũng là vấnđề mà các Ngân hàng thương mạiquantâmchútrọng
rất nhiềuhiện nay.
2
1. Vậyrủirothịtrường là gì?
2. Đolường nó nhưthếnào?
v1.0015111225
MỤC TIÊU
•Giớithiệuvàhướng dẫn sinh viên hiểuđượcvềrủirothịtrường và các quy
định chuẩnmựccủathếgiớivềloạirủi ro này.
• Sinh viên đượchướng dẫn các phương pháp đolường rủirothịtrường và
ưunhượcđiểmcủamỗiphương pháp đó.
• Sinhviêncầnnắmđượccáchsửdụng phương pháp đolường phù hợp trong
từng tình huống cụthể.
3
v1.0015111225
NỘI DUNG
4
Tổng quan vềrủirothịtrường
Các phương pháp đolường rủirothịtrường
v1.0015111225
1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
•Rủirothịtrường đượchiểulànhững biếncốcó
thểảnh hưởng đến thu nhậpcủatổchức tài chính
có nguyên nhân xuất phát từnhững thay đổicủa
thịtrường.
•Loạirủirođượcyêucầu trong trụcộtthứnhất(yêu
cầuvốntốithiểu) của Basel.
•Lựachọncáchtiếpcậnđolường rủirothịtrường:
LD (Loss Distribution).
5