Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng Việt Nam: Tiếp cận dựa trên phân tích hồi quy phân vị

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, ngành ngân hàng Việt Nam đang trải qua quá trình "chuyển đổi số" sâu rộng, được thúc đẩy bởi các chính sách của chính phủ và những khoản đầu tư đáng kể từ các "ngân hàng thương mại Việt Nam". Mục tiêu là nhằm hiện đại hóa hệ thống tài chính và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác "hiệu quả kinh doanh" của các khoản đầu tư vào chuyển đổi số, đặc biệt là cách các tác động này "lan tỏa" khác nhau giữa các nhóm ngân hàng với quy mô và hiệu suất khác nhau, vẫn còn là một khoảng trống trong nghiên cứu. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu này sử dụng phương pháp "hồi quy phân vị" để cung cấp cái nhìn chi tiết và đa chiều về ảnh hưởng của chuyển đổi số.

Các nhà nghiên cứu tài chính, kinh tế học, chuyên gia ngân hàng, nhà hoạch định chính sách, và quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng quan tâm đến chuyển đổi số và hiệu quả kinh doanh.

Nghiên cứu này phân tích toàn diện "tác động lan tỏa" của "chuyển đổi số" đối với "hiệu quả kinh doanh" của các "ngân hàng thương mại Việt Nam" trong giai đoạn 2010-2022. Vượt qua những hạn chế của các phương pháp hồi quy tuyến tính truyền thống, nghiên cứu áp dụng phương pháp "hồi quy phân vị" tiên tiến, cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng của chuyển đổi số lên ROA và ROE tại các phân vị hiệu suất khác nhau của ngân hàng. Các biến số về chuyển đổi số được đo lường thông qua mức độ phát triển ICT, đầu tư phần cứng và phần mềm, trong khi hiệu quả kinh doanh được đo bằng tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE). Dữ liệu bảng cân bằng từ 23 ngân hàng thương mại Việt Nam đã được sử dụng để đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy. Kết quả phân tích cho thấy rằng "tác động lan tỏa" của chuyển đổi số mạnh mẽ nhất đối với nhóm ngân hàng quy mô nhỏ (ở phân vị 0,1) và giảm dần khi quy mô ngân hàng tăng lên, với tác động yếu nhất được quan sát ở phân vị 0,5 và 0,75. Điều này chỉ ra rằng các ngân hàng nhỏ có tiềm năng lớn nhất để cải thiện "hiệu quả kinh doanh" thông qua đầu tư vào chuyển đổi số. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị chính sách cụ thể: tăng cường đầu tư vào chuyển đổi số cho các ngân hàng nhỏ, tối ưu hóa các công nghệ hiện có cho nhóm trung bình và theo đuổi các sáng kiến đột phá cho các ngân hàng quy mô lớn. Phát hiện này mang lại giá trị thực tiễn quan trọng cho việc hoạch định chiến lược chuyển đổi số của từng ngân hàng cũng như các nhà hoạch định chính sách.