Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách cổ tức, dòng tiền và hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM

Tại bản văn này, đưa ra kết quả từ phân tích đồng bộ dữ liệu Panel Least Squares (PLS) cho việc tìm hiểu tác động của một loạt tham số đến lãi suất của một trang vay nhà tín dụng. Mô hình không gặp vấn đề với việc phân tán theo thời gian (Durbin-Watson statistic = 2.00), chỉ rõ rằng không có sự quan hệ nối liền gây ra nhiễu dữ liệu.

Nhà nghiên cứu, doanh nghiệp quản lý tài chính và các nhóm sinh viên đang học khoa tài chính.

Trong bản văn đầu tiên, mãi tính toán sử dụng phương pháp đồng bộ dữ liệu Panel Least Squares (PLS) cho việc tìm hiểu tác động của một số tham số vào lãi suất của một trang vay nhà tín. Các tham số gồm SCPICA, PREVGRW, PSCDIV, PTQ, SCLIAB, và SFC_KEIRE là các biến đổi từng tham số có thể ảnh hưởng đến lãi suất. Kết quả cho thấy mô hình không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc phân tán theo thời gian (Durbin-Watson statistic = 2.00), chỉ rõ rằng không có sự quan hệ nối liền gây ra nhiễu dữ liệu. Kết cấu và tích lũy cho thấy mô hình là một phương án tốt cho dữ liệu. Trong bản văn thứ hai, đang tiếp tục tính toán nhưng sử dụng phương pháp tích chọn ngẫu nhiên (Hausman test) cho việc xác định nếu model kéo dài hay model ngẫu nhiên hơn.