BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỚI HUYỀN NGÂN
PHẢN ỨNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHI
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THAY ĐỔI
MÔ HÌNH DSGE – BẰNG CHỨNG TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỚI HUYỀN NGÂN
PHẢN ỨNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHI
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THAY ĐỔI
MÔ HÌNH DSGE – BẰNG CHỨNG TẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng
Mã số : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. VŨ VIỆT QUẢNG
Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Nguyễn Thới Huyền Ngân, tác giả của luận văn thạc sĩ “Phản
ứng của Ngân Hàng Nhà Nước khi tỷ giá hối đoái thay đổi. Mô hình DSGE –
Bằng chứng tại Việt Nam”.
Tôi xin cam đoan: nội dung của luận văn là kết quả nghiên cứu của cá
nhân dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Vũ Việt Quảng. Tất cả các số liệu
là trung thực và được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, kết quả nghiên cứu
được lấy từ phần mềm kinh tế lượng, tài liệu tham khảo được sử dụng trong
luận văn này đều có trích dẫn rõ ràng.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015
Người cam đoan
Nguyễn Thới Huyền Ngân
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng
Danh mục hình và đồ thị
Tóm tắt ....................................................................................................... 1
1. Giới thiệu ................................................................................................... 1
1.1. Lý do chọn đề tài .................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................. 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 2
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 2
1.5. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................... 2
2. Tóm lược các nghiên cứu trước đây ........................................................ 3
2.1. Tóm lược các lập luận trong khuôn khổ Keynesian Mới ..................... 3
2.2. Tóm lược các nghiên cứu về phản ứng của các Ngân Hàng trên thế
giới khi tỷ giá hối đoái thay đổi thiết lập trong mô hình nền kinh tế
mở ......................................................................................................... 6
2.3. Tóm lược các nghiên cứu về phản ứng của các Ngân Hàng trên thế
giới khi tỷ giá hối đoái thay đổi ứng dụng mô hình DSGE ................ 13
3. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 18
3.1. Giới thiệu mô hình DSGE .................................................................. 18
3.2. Các trường phái trong mô hình DSGE .............................................. 19
3.3. Ưu điểm của mô hình DSGE .............................................................. 20
3.4. Nhược điểm của mô hình DSGE ........................................................ 22
3.5. Giới thiệu mô hình nền tảng .............................................................. 23
3.6. Mô hình cụ thể hóa ............................................................................. 29
3.7. Phương pháp ước lượng Bayesian ..................................................... 32
3.8. Phân phối tiền nghiệm ....................................................................... 33
3.9. Các bước chạy mô hình ...................................................................... 34
3.10. Mô tả dữ liệu ...................................................................................... 36
4. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm .......................................................... 41
5. Kết luận .................................................................................................... 51
Tài liệu tham khảo
Phụ lục