Quyết định 714/QĐ-SGDHCM

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

Thêm vào BST

Báo xấu

38
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 714/QĐ-SGDHCM theo đề nghị của Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phát triển nhằm ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 3.0. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Quyết định 714/QĐ-SGDHCM

e0 rar cHiNH ceNG HoA xA ngl cHU Ncnia vIET NAM sd cu.o DICH cntNc xnoAN TP.HCM DQc lfp - Tg do - H4nh phfc 36: ?/{/QD-SGDHCM Thdnh phii H6 Ch{ Minh, ngdydthdng,{4 ndm 2020 QUYET DINH Ban hinh Quy tic xiy dgng vi quin Iy B0 chi sii HOSE-Index phi6n bin 3.0 rONc clann Eoc so cr^q.o DICH cHfNG KHoAN THANH PH6 HO CHi MINH Cdn crh Luqt Ch*ng khodn ngdy 29 thdng 6 ndm 2006; LuQt s*a dAt, Oii sung mQt sii afiu cila LuQt chilmg khodn ngdy 24 thdng I I ndm 2010; Cdn c* Quy€t dinh sii 599/QD-TTg ngdy lt thdng 5 ndm 2007 cila Thu tudng Chinh phu chuydn Trung tdm Giao dich Chilrng khodn Thdnh pnA Ui Chi Minh thdnh Sd Gtao dich Ch*ng khodn Thdnh phii Ui Cnt Minh; Cdn c* Quydt dinh sii 21/201 S/QD-TTg ngdy 18 thdng 6 ndm 20I 5 cila Thu tudng Ch{nh phil vi vi€c sua dAi m|t tii aiu cia Quy€t dinh sii 599/QD-TTg cila Tht) tudng Chinh phil ngdy t I thdng 5 ndm 2007 chuydn Trung tdm Giao dich Chilmg khodn Thdnh pna Ui Chi Minh thdnh So Giao dich Chilmg khodn Thdnh phii H6 Chi Minh; c* Quyiit dinh sd 2399/QD-BTC ngdy 21 thdng I I ndm 2017 cila BO trudng Cdn BO Tdi chinh ban hdnh Diiu l€ tii chilrc vd hoqt d\ng cila So Giao dlch Chung khodn Thdnh phii rua cnt Mtuh; Cdn cth Quy€t dinh sii 446/QD-SGDHCM ngdy 08 thdng I I ndm 2018 cila H1i d6ng qudn tri Sd Giao dich Ch*ng khodn Thdnh phA nA Ch{ Minh ban hdnh Quy chiS tti chtirc vd hoqt d\ng cua 56 Giao dich Ch*ng khodn Thdnh phii UA Cni Minh; Cdn cth C6ng vdn s6 22\/UBCK-PTTT ngdy 25 thdng 0l ndm 201t cua Uy ban Chting khodn Nhd rurdc vi vi€c yAu ciu Sd Giao dich Ch*nS khodn Thdnh phii fta Cnt Minh nghiAn cthu cdch tinh chi sii chilrng khodn; Theo dd nghi cila Gidm dtic Phdng Nghi\n cdru vd Phdt tri€n. QUYET D!NH: Diiiu 1. Ban hdnh kdm theo Quy6t dinh ndy Quy thc xdy dUng vd qudn lf BQ chi s6 UOSB-Index phi0n bin 3.0.
Didu 2. QuyiSt dinh ndy c5 hi€u lgc ttr ngdy ky vd thay thti Quy€t dinh sd 529IQD-SGDHCM ngity 20 thilng 12 ndm 2018 cria T6ng Gi6m d6c Sd Giao dich Chring khoSn ThAnh pnO UO Chi Minh v0 viQc ban hdnh Quy tic xdy dgng vd qu6n lf BQ chi sO UOSg-Index phi6n bhn2.3. Di6u 3. Gi6m d6c phdng Nghi6n cr?u vd Ph6t triiSn, Gi6m d6c c6c dcrn vi thuQc Sd Giao dich Chring kho6n Thdnh phO UO Chi Minh, circ t6 chtic vi c6 nhdn c6 liOn quan chiu tr6ch nhiQm thi hAnh Quytit dinh nity.l11,{ ./ Noi nhQn: r6Nc GIAM DoC - Nhu Di6u 3; DOC PHq TRACH - LIBCKNN (tt6 b/c); - lmer (
f t n0 rar cHfNH sd crao DICH cHrrNG KrroAN rnANn pHO nO cni MrNH IIOSE -c. GIAO t A-\2' cHI MINH c )LiYDur\GVA QUAN Lv ; * o o CHI SO HOSE-TNDEX (Ban hdnh kdm theo Quydt dinh sd +lh /QE-SGDHCM ngdyog thdng,tt ndm 2020 cua T6ng Gidm diic Sd Giao dich Chang khodn Thdnh phii HA Ch{ Minh) Phidn bfin 3.0 Thinh ptrii n6 Chi Minh Th6ng ll-2020 L J
Quy tdc xdy d6ngvd qudn ly BQ chi sii ruOsZ-tndex - PhiAn bdn 3.0 MUC LUC "A 2. QUANLYCHISO .6 3. pHrIoNG pHAp S.A,NG LOC BO CHi 56.....,. ....................8 4. xAc LAp Ro co pHriiu r,AN oAu vA xEM xET DINH Ki'co pHrEU THANH pHAN....rl s. pHrroNG pHAp riNH ToAN CHi 56 crA............... .-. ...... ...... ........r4 6. pHrroNG pHAp rirvn roAN csi s6 rdNc rHU NHAp ................16 i. cror H4N rt rngNc v6N nol cuA c0 pnrfu rHANH rHAN..... ....17 8. cAc ortu cniNH o6r vor co pnrEu rnAnn pnAN c0e cni so ....19 t"^a 9. DIEU CHINH HE SO CHIA.......... ....22 12, THONG TIN LIEN HE ..26 Trang2
Quy tiic xdy d$ngvd qudn fi BQ chi sii ttOSU-tndex - PhiAn bdn 3.0 CH STI THAY DOI UY TAC CHI SO : Phi6n b6n 3.0 Khoin Trang NQi dung muc Bd sung dinh nghia Giri tri giao dich kh6p lQnh vd 3.1 8 Khdi lusne eiao dich khdp lOnh 3.3.3 DiAu chinh Di6u ki6n sdng loc vC ti t9 free-float 9 Cflp nhflt quy tdc lim trdn tj' lQ free-float khi tinh 3.3.s 10 to5n chi sd 4.3.r DiAu chinh quy tic x5c dinh rO VN:O 11 8.1 Loai bo vd thay thi5 c6 phi6u trong ki' 19 Phi6n bin2.3 Khoin Trang NQi dung muc 6.s COp nhdt t6n sudt tinh toan t4 Tlruy tI.oi, cflp nhflt mric gi6i h4n ti trgng v6i nh6m 7 c6 phi6u c6 li€n quan mq-con t6 BO sung dinh nehia nh6m c6ng ty 1i6n quan. itruy aOi ttrOi gian hiQu lyc ct6i v6i c6c thay tl6i 23 11 dinh k, cria chi s6. sd erao ogt Phi0n bhn 2.2 ;xt/Nc xxo, Khoin rnarun pn( NQi dung Trang .10 cHt Mli muc >\---z 3.2,8.r Quy ilinh 16 thdi gian c6 phii5u bitam ngung giao dich 8
Quy tdc xdy dryngvd qudn ly BQ chi si5 UOSn-ndex - PhiAn bdn 3.0 TOM rAr DaC DrBM BQ CHi SO HOSE-Index T6n chi s.i vN30 VNMidcap VNSmallcap vNl00 VNAllshare VI\Allshare Sector Indices Lo4i chi s6 Chi sii gi6 / Chi sii t6.rg thu nh$p Chi sd gi6 Gdm nhfi'ng cdng ty ni6m y6t tr6n HOSE,
Quy tdc xdy dryngvd qudn t! B0 chi sii nOSn-ndex - Phi\n bdn 3.0 1 GIOT THIEU CHUNG t.l. Quy t6c xdy dyng vd qu6n ly BO chi sO HOSE-Index (sau tlAy ggi tatld"Quy tiic chi r,f '; nC,., ra cdc quy tic O6 tam co s0 cho viQc xdy dmg vd qudn ly c6c chi sd thuQc BQ chi sO HOSE-Index cria So Giao dich Chring kho6.n TP.HCM (HOSE). Quy tic niy dugc ban hanh kdm theo Quytit ttinh s6 /QD- SGDHCM ngiy th5ng ndm2020 ctia T6ng Gi6m d6c So GDCK TP.HCM. t.2. Cric chi sO thuQc BQ chi sO UOSe-Index dugc tinh to6n theo hai phucrng ph6p ld chi sd gi6 vd chi sO t6ng thtl nhap. C6c chi s6 gi6 th6 hien bi6n dQng gi6 c6 phi6u cria ciic c6ng ty ni6m yOt tr6n HOSE t15p ring tu cdch tham gia vdo BQ .f,i tO vd c6c AiAu"niOn sengigc, nhim .rrg .6p cn"o nfra dAu tu thdng tin dAy dfr vd toin diQn ve tni trucrng. C5c chi sO tOng thu nhap th6 hien bi6n dQng gi5 . A., vd gi6 tri c6 tric cria c6c c0 phiOu thanh ph6n dugc t5i ddu tu vdo chi s6. 1.3 BQ chi sO UOSP-Index bao g6rn: 1.3.1. Chi s6 VNAllShare Li chi s6 bao g6m t6t ch c6c cd phi6u ni6m yt5t tr6n HOSE d6p ring tu c6ch tham gia vdo B0 chi s6 vd c6c diAu kiQn sdng lgc quy dinh tai muc 3 Quy tic niy. + 1.3.2. Chi s6'fN30 I t Ld chi s6 dugc x6y dgng qt 16 c6 phitiu thanh phan cira vNAllshare, i{ - * g6m 30 c6ng ty c6 gi|triv6n hoii vd thanh kho6n hdng dau d6p ring c6c n itiAu kiQn dugc nOu t4i mgc 4.3.1. 1.3.3. Chi sO VNMidcap Ld chi duqc xdy dung ttr rO c6 phi6u thinh phAn cria VNAllshare, sO ga- iO cong iy c6'giiriri"uA, h6a sau \rN30 it6p ring c6c rlidu kiQn dugc n€u t4i mqc 4.3.2. 1.3.4. Chi sO \rNl00 Chi s6 bao gtim cd phii5u thanh phAn cria VN30 vd VNMidcap. 1.3.5. Chi s6 VNSmallcap Chi s6 bao giim c5c cO phitiu thanh phAn cria VNAllshare vd kh6ng thuQc chi s6 \rNl00. 1.3.6. C6c chi s6 ngdnh VNAllshare Sector Indices Cdc chis6 ngdnh bao g6m cO phi6u thdnh phAn cria chi sd VNAllShare duoc phan tf,arn c6c ngdnh iheo ilinh nghia cta chuAn phan ngdnh Global Industry Classifi cation Standard (GIC S @). * ChuAn phdn ngdnh Global Industry Classification Standard (GICS@) dugc pnat trien vd ld tdi s6n dQc quy6n cria MSCI Inc. vd Standard & Poor's. GICS@ ld thuong hieu cria MSCI vd S&P vd c6p quyen cho HOSE sri dpng. Trang 5
Quy tiic xdy dtrngvd qudn l! BQ chi si5 HOSE-Index - PhiAn bdn 3.0 z. euAN r,.f cni sO 2.1. HQi ct6ng chi sO S0 GDCK TP.HCM HQi rt6ng chi sO S0 GDCK TP.HCM ld hOi ctdng tlQc lflp duqc HOSE thdnh lflp dC thpc hiQn chfc ndng tham v6n chitin lugc vA viQc xdy dUng vd duy tri c6c ti6u chuAn trong Quy t[c xdy dgng vd quan ly chi sO gO chi s6 HOSE- I1de1 Aag nig nhu cAu hiQn t4ivd tyTg lai cria thi trudng; tham v6n cho HOSE v€ cac v0n dO li6n quan d6n chi sd chung nhlm d6m b6o tinh tin cpy vi phir hgp vdi thi trudng. Thanh phAn cria HQi d6ng chi s6, ph4m vi tr6ch nhiQm, nguy6n thc t6 chric vd ho4t dQng, gi6i quy6t m6u thuSn lgi fch vd b6o mflt.s6 dugc quy dinh cp th6 tai "Quy ch€ t6 chric vd ho4t dQng cria HQi ddng chi sd Sd GDCK TP.HCM'. 2.2. T6 chric thgc hiQn HOSE li co quan xdy dUng Quy tac chi sO vd thpc hi€n viQc qu6n l;f chi s6 hdng ngdy. 2.3. C6c trudng ho. p khdng bao hdm trong Quy tic chi s6 Tlong trudng ph6t sinh c6c sU kiQn chua dugc tl6 cflp trong Quy tic chi ho. p s6, HOSE, theo quan di6m cria minh, c6 thO sri dpng cSrc biqn phrip iti0u chinh pht ho. p nhim il6m bio lqi ich cao nh6t cho nhd dAu tu vi thi trudng. HOSE sE th6ng b6o d6n H6i il6ng chi s6 n6u HOSE quyOt dinh b5t ki mOt trucrng h-o. p ndo chua dugc t16 cap cp thi5 trong Quy tic chi sO dti tham vin y ki6n cria HQi il6ng chi s6. NiSu mQt trudng hcyp ngo4i lQ ndo d6 dugc ch6p nhan thi diOu niy kh6ng tao ra ti6n lQ cho c5c quy6t dlnh sau niy cria HOSE. 2.4. Sria t16i, b6 sung, htiy b6 Quy t[c chi s0 Quy tdc chi s6 c6 ttri5 dugc b5 sung, sua t16i holc hty b6 todn bQ hodc mQt phAn tai UAt ty thoi ditim ndo. ViQc sria d6i, bd sung ho{c hriy b6 c6c quy tic c5 th6 d6n dOn nhtng thay tl6i trong viQc xdy dUng vi qudn ly BO chi s6 ho4c inh hudng tn;c ti6p d6n c6c chi s6. H,OSE chuyi5n
Quy dc xdy dwg vd qudn U BA chi sii ruOSO-t dex - PhiAn bdn 3.0 (ii) Nhtng sai s6t hoflc nQi dung kh6ng chinh x6c trong Quy tic chi s6; vdlhoIc, (iii) Nhtng sai s6t hoflc kh6ng chinh x5c trong viQc thu thflp vd sir dgng dfr liQu li6n quan dtin x6c Ainn phii5u kh6ng tg do chuytin nhugng; "O vd/ho[c, (iv) ViQc khdng 6p dgng ho.ac 5p dgng sai nhiing chinh s6ch vd quy trinh dugc md ti trong Quy tdc chi s6; vdy'ho{c, (v) Nhtng sai s6t ho[c kh6ng chinh x6c trong viQc bi€n so4n, tinh to6n chi s6 hoac dii li$u ctia c6c cd phi6u thdnh phdn trong rd chi s6. Trong ph4m vi quyi,n h4n cria minh, HOSE sE tii5n hdnh mqi bign phap cAn thi6t de dim b6o tinh chinh x6c cria Quy tic BO Chi s6 vd c6c dt 1i0u thdnh phAn cira c6c chi sO cfing nhu viQc tfnh toiln, di6u chinh vd cdng b6 c6c chi s6 theo c5c quy tic phtr hqp. o 2.6. Quy6n s& htu tri tug 't Quy6n sd hiru tri tuQ OOi v6i Quy tic chi s6 vd c6c chi s6. trong B.O chi sd ftOSE-tnOex bao gdm t€n, thinh piAn vi viQc tinh to6n chi s6 thuQc vC UOSB. )' viQc sao ch6p todn bQ hay mQt phan Quy t6c B9 Chi s6 md Fh6te c6 su cho ph6p cta HOSB rtCu bi coi ld vipham b6n quyAn, bi ngdn c6rn vd xft ly theo quy tlfnh cria ph6p luQt. 2.7 Chinh s6ch sria l6i V6i mpc tiOu duy t4 gO chi sO c6 ti6u chuAn cao nh5t. vC A9 chinh x6c, toin vgn, tin cay v6 ngu6n dfr liQu vir tudn theo th$ng lQ t6t nhAt trong quy trinh th6ng k€ vd vfln hdnh, c6c sai s6t vC dfi lipu trong qu5 trinh tinh to6n sE duoc iliOu chinh vd ngudi sri dpng chi s6 sE dugc th6_ng b6o kip thdi. Tuy nhi6n, c6c sai s6t nh6 ph6i sinh khdnE anf, huong ton ACn tinh chlnh x6c cria chi s6 sC duoc di6u chinh mi kh6ng ntr6t tni6t phii thdng b6o. 2.8. Tinh to6n lai chi s6 Chi s6 sE dugc tinh to6n lai khi c6 sai lQch d6ng k6. Nguoi sir dgng chi s6 se dugc th6ng b6o trong thoi gian sdm nh6t. Trang 7
Quy tiic xdy dqngvd qudn l! BQ chi sii HOSE-Index - PhiAn bdn 3.0 3 PHTIONG PHAP SANG LQC BQ CHi SO 3.1 C6c dinh nghia 6p dpng Gi6 tri v5n h6a (GTVH): lA binh qudn cfra gi|tri vdn h6a hdng ngdy trong 12 thdnggAn nhSt tinh tdi ngiy chtit dir tiQu xem x6t. OOi vOi cd phitiu c6 thoi gian ni0m y6t duOi 12 thing, GTVH duoc tinh ld binh qudn ctn gi6 tri v6n h6a hdng ngdy tu thdi tti0m niOrn y6t tdi ngdy ch6t d[ liQu xem x6t. Gi6 tri v6n h6a tliiju chinh free-float (GTVH-f): ld gi6 tri v6n h6a (GTVH) x ty lq free-float chua ldm trdn (f). Gi6 tri giao dich (GTGD): la binh qudn cria trung vi gi6 tri giao dich hdng ngdy trong thring c;ira 12 th6ng gan nh6t tfnh tdi ngdy chdt dfi liQu xem x6t. Gi5 tri giao dich hing ngdy bao g6m giao dfch khdp lQnh vd giao dich thoa thufln. (Tham khao cdch tinh trung vi tqi muc I i.1- Phw lac l) Gi6 tri giao dich khbp lQnh (GTGD_KL): lA binh qudn cria trung vi gi6 tri giao dich kh6p l6nh hing ngdy trong thdng cua 12 thiing gAn nh6t tinh t6i ngdy ch6t dt liQu xem xe|. (Tham khdo cdch tinh trung vi tqi mqc I 3. t - Phu lwc 1) Khiii.lugng giao dich khrip IQnh (KLGD_KL): le binh qudn cria trung vi kh6i lugmg giao dfch khdp lQnh hdng ngdy trong th6ng ooal2th6ng gAn nhdt tinh tdi ngdy chdt df liQu xem xet. (Tham khdo cdch t{nh trung vi tqi muc I3.1- Phu luc l) OOi vOi c6 phitiu c6 thdi gian ni6m y6t auOi 12 thdng, GTGD, GTGD_KL vd KLGD_KL duoc tfnh lAn luqt li binh qu6n cria trung vi gil trf giao dfch, gi6 trf giao dich kh6p lQnh vd khOi luqng giao dich khop lOnh hdng ngdy trong th6ng tir thdi di6m ni€m y}ttoingdy ch6t dt liQu xem x6t. Ng)ry ctriit Ot liQu: ld ngdy giao dich cu6i cirng cria th6ng 6 vd 12 eOi vOi vi6c xem x6t thay OOi Ainn k! thdnh phAn chi s6, th6ng 3 vd 9 dOi vOl vigc cflp nhat th6ng tin kh6i lugng luu hdnh vd t!,16 free-float cta cO phitiu. 3.2. Tu c6ch tham gia vdo chi s6 C6 phitiu dri tu c6ch tham gia vdo BQ chi sO ttri fffONC thuQc m6t trong c6c diQn sau ddy : CO phi6u thuQc di0n bi cdnh bdo do vi phgm cAng nA mAng fin, ki6m sodt, kidm sodt ttfic biQt, tgm ngirng giao dlch (ngo4i tru t4m ngilng giao dich do thuc hiQn c6c su ki0n doanh nghiQp nhu t6chlg0p .6 phi€u, chia t6ch/s6p nhflp v.v... du6i 30 ngiy giao dfch) trong vdng 3 thdng tinh di5n ngdy ch6t dft liqu xem x6t. C6 phi6u c6 thdi gian ni6m yiSt tren Sd GDCK TP.HCM dwdi 6 thdng tinh d€n ngiy ch6t dft liQu xem x6t, ngo4i trri c6 niOm ytit tr0n HOSE c6 giti tr! vin htia th! trtdng thuQc Top-S vd thdi gian niOm y6t trdn 3 thdng. 3.3. Ti l0 free-float (f) Trang 8
Quy tdc xdy drsngvd qudn l! BQ chi sii Uosf-ndex - Phi1n bdn 3.0 3.3.1. COng thric tj'lQ free-float Ti.le free-float la tj/ le kh6i luqng c6 phitiu tg do chuytin nhugng so vdi kh6i luqng c6 phi6u dang luu hdnh tr€n thitrudng. Ty le free-float (f) duqc tinh theo cdng thtic sau: Khiii lu-o;ng c6 phi6u dang luu hirnh - Khiii lugng c6 phi6u kh6ng tq do chuy6n nhugng f= Kh5i luqng c6 phi6u dang luu hirnh 3.3.2. CO phitSu kh6ng tU do chuytin nhugng bao gtim mQt trong c6c trudng ho. p sau : CO phiiiu cta tuqng cdn trong thdi gian han ch6 chuyiSn nhuqng cdc cl6i theo quy dinh criaph6p lu{t nhu: (l) cOdong s6ng lap, Q) phfuthdnh ri6ng 16 du6i 100 nha dAu tu, (3) ph6t hdnh c6 phi6u cho c6n bQ c6ng nhdn vi6-n, ( ) c6 phii5u bi.han.ch6 ctruyen nhugng cria doanh nghiQp FDI khi chuyen i- g-( ,ung ty c6 phAn, vd (5) c6c trucrng hcr,p h4n chti chuyiSn nhuqng kh6c "6ng theo quy dinh; GIA( iNG CO phi6u thuQc sd htu cria c6 d6ng nQi bQ vd ngudi c6 1i6n quan; 'irul cHl CO phii5u thuOc sd htu cria cd il6ng chi6n lugc ; rp .l C6 phi6u thuQc s0 htu ctia c6 d6ng nhd nudc; CO phitiu thuQc stv hiru ch6o trgc tiilp giiia c6c cdng ty; vd, CO phiCu thuQc sd hftu cria c6 d6ng l6n, ngo4i tru nim git cria c6c td chric kinh doanh b6o hi6m, tO chric kinh doanh chring kho6n (c6ng ty qu6n lf qu! vd c6ng ty chimg kho6n) v? quY {au tu chtng kho6n. s6 hiru c6 phitiu cua c6 AOn! t'On hpn chti nhugng &o dtin khi ti lQ nirn gifi "AriUi giimxu6ng duoi4%o. "irryen 3.3.3. Di6u kiQn sdng lgc vC ti, lQ free-float f (chua ldm trdn) > IO%: d6p ring cli6u kien tham gia vdo B0 chi s6 f (chua ldm trdn) < loo/o: 1o4i kh6i BO chi s6, ngo4i ltry :P phiisu c6 GTVH f l6n hon hodc biing 2.000 ti VND AOi vOi c6c c6 phi6uthuQc BQ chi s6 ti,truoc vd GTVH _f l6n hon hodc bdng 2.500 ty wD d6i v6i c6c A ..4 co pnreu m0r. 3.3.4. Di0u chinh ty lQ free-float Ti le free-float ctia tAt c6 c6 phii5u thdnh phAn trong chi sd sE dugc di€u chinh todn b0 theo dinh k! 3 th6ng/lAn. Trong nhtng trudng hgp dac biet, HOSE c6 thr5 xem x6t diAu chinh tj'lQ free-float vdo gita kj,. Thdi gian c6ng b6 th6ng tin vd hiQu lUc vC thay AOi OOi freefloat dugc n6u trong Chinh s6ch c6ng bO th6ng tin tpi mpc 11. Khi iti€u chinh free-float, hq sO chia se dugc diAu chinh tuong ring dC d6m b6o tinh li€n tuc cria chi s6. Trang 9
Quy tiic xdy dryngvd qudn ly B9 chi tii noSn-ndex - PhiAn bdn 3.0 3.3.5. Ldm trdn tf lQ free-float khi tfnh to6n chi s6 Ti le free-float tfnh chi sO sE dugc lim trdn AC tinh to6n chi s6 vd gi6i han tj' trong theo nguy6n tfc sau: o V6i tf lQ free-float ( l5Yo: Ldm trdn lOn theo bulc lo/o. o V6i tj'16 free-float ) l5Yo : Ldm trdn l6n theo buoc 5%o. Tf lQ free-float
Quy tdc xay dwg vd quan ty BQ chi sii noSA-ndex - PhiAn bdn 3.0 4 xAc LAp Ro co pHrEU lAN DAU vA xEM xET DINH ri co PHIEU THANH PHAN 4.1. ViQc x6c lap rd cO phii5u lAn d6u ti6n dugc thUc hiEn tuong tg nhu c6c bu6c xem x6t qin-fr kj, au&i Oay nhung kh6ng xdt d6n thao t6c uu ti6n c6 phitiu thuQc thinh phdn cria rO chi sO kj,trudc. 4.2 Thoi gian xem x6t CO phii5u thanh phAn ctia c6c chi sd sE dugc xem xdt b6n ni0n vdo th6ng mQt vd th6ng biy hdng ndm. 4.3 Phuong ph6p chqn cO phiiiu vdo 16 chi s6 tai k! xem x6t T4p hqp c6c cd phi6u rt6p img c6c di6u kiQn nOu tpi mpc 3.2, 3.3 vd 3. ldthdnh phAncria chi s6 VNAllshare. C6c c6 phitiu ndy se l6n luqt duoc lpa chgn vdo c6c 16 chi s6 \rN30, VNMidcap, VNSmallcap vd'fNl00 nhu sau: 4.3.1. X6c dinh rO rfNlO \ Dtct a. phin cria chi s6 VNAllshare sE duoc xem x6t lua Cdc c6 phitiu thanh Ho( pHo chgn dlra theo KLGD-KL. CO phitiu c6 mric KLGD-KL nh6 hon il,llNl 100.000 CP se bi loai kh6i danh s6ch xem x6t. Z. b. C6c cd phitfu cdn 14i sau bu6c 4.3.1.a sE dugc xem x6t lya chgn dga ? theo GTGD_KL : + CO phitiu thuQc thdnh phan ctia chi s6'fN30 kj'tru6c c6 GTGD-KL nh6 hon 9 ti \AtD se bi loai khoi danh s6ch xem x6t. phAn cta chi s6 \rN30 ki'trudc c6 + C6 phi6u khdng thu0c thdnh GTGD-KL nh6 hon 10 U? VND se bi loai kh6i danh sSch xem x6t' + Trudng hqp tap hgp cd phitiu chua dri sO lugng tOi ttrieu ld 50, h,ra chsn c6c .O pfri6" theo thutu gi6m dAn v! GTGD_KL cho diin khi ttat rhi s6 lugng iOi thiOu. Trucrng hqp c6 2 c6 phitiu trd l€n c6 GTGD-KL bing nhau, vi tri cta c6c cO phii5u ndy dugc x6p theo thri tU uu ti6n vd GTVH. c. C.ac c6 phi6u cdn 14i sau budc 4.3.1.b duscse- tp gi6m :tp l6q1:9_1hy dAn v6 GTVH. Trulng hqp c6 2 c6 phi6u tr6l€n c6 GTVH bing nhau, vi tri cria c6c c6 phieu nay dugc xisptheo thri tg uu ti6n ve CTCO ft. d. C5c c6 phii5u dugc chon vdo rO rfN:O theo thri tg uu ti6n nhu sau + Lo4i trir c6c c6 phitiu thuoc dien c6nh b6o trong -vdng 3 th6ng tinh dtin ngdy ctrOt OU ligu hopc tir ngdy ch6t dfi lieu d6n ngdy chinh thrlc 6p dpng 16 chi sO rn6i. + c6 phii5u dring o vi tri thu 20 trd 16n: 1u6n tlugc chon vdo ro vN:0. + Cd phi.tiu dyng o v! tri 21 di5n 40: uu ti6n c6 phi6u d6 c6 trong danh mUi .6 phitiuihanh phAn cria 16 T N30 ki,trudc, sau d6 mdi xdt d6n c6 phitlu mdi sao cho sO lugng cd phiilu trong rO Uing 30 c6 phi6u. e. Danh mgc c6 phi6u dy phdng Trang 1l
Quy tdc xdy d6ng vd qudn lj, B$ chi si5 nostr-tndex - PhiAn bdn 3.0 + 05 c6 phi6u c6 GTVH lon nh6t sau khi dE x6c tlinh 16'\rN30 tai budc 4.3.1.d sE dugc chgn vdo danh mgc c6 phi6u dg phdng theo thri tU ,t gi6m ddn v€ GTVH, sir dung t16 thay th6 trong truong hqp mQt hay nhi6u cd phitiu thinh phAn cria \rN30 bi loai b6 khdi 16 chi sO trong I ky. (Tham khdo muc - Cdc diiu chinh trong 6, aAi vdi c6 phi€u thdnh phdn cila chi sti) + C6 phi6u se bi loai kh6i danh mpc dg phdng rO rfN:O n6u trong kj, roi vdo di0n cAnh b6o, kii5m so5t, kitim so6t cI[c bi€t, tam ngirng giao dich. 4.3.2. Xric dinh rO Vl.lMidcap a. C6.c cd phi6u cdn lai ctra VNAllshare kh6ng bao g6m 30 c6 phitiu thanh phAn cria rd \rN30 dugc x6p theo thri tU gi6m ddn vC GTVH. Trudng hqp c6 2 cd phitiu tr0 l6n c6 GTVH bing nhau, vi tri oia cdc c6 phi6u ndy dugc x6p theo thri tU uu ti6n vC CfCn . Cdc cd phi6u ndy dugc chon vio 16 U.nAiOcap theo thri tu uu ti6n nhu sau: + Cd phitiu dring o vi trf thf 40 trd l6n: dugc chon vdo rO VtlMidcap; + C6 phii5u dyne cr vi tri4l drin 80: uu ti6n cd phii5u dd c6 trong danh rn!. .,o phl0u thdnh phAn cir,a rO frXiViacag ki tru6c, s.au dQ m6i x6t d6n c6 phi0u m6i sao cho sd lugng trong rO bdng 70 cd phiOu. b. Danh muc cO phi6u dp phdng: + 10 cO phi6u c6 GTVH 16n nhAt sau khi ddxic tlinh 16 VNMidcap t4i bu6c 4.3.2.aduoc chon vdo danh mpc cd phitiu dg phdng theo thri ty ,x giim ddn vC GTVH, sri dpng dC thay th6 trong trudng hgp c6 m6t hay nhi0u c6 phi6u thenh phdn cta VNMidcap bi loai.b6 kh6i 16 chi s5 trong l
Quy tdc xdy d$ngvd qudn ly B0 chi si| Uosn-ndex - PhiAn bdn 3.a 4.4. Trong khoing thdi gian tir ngdy chOt dn fiQu itiSn ngdy chinh thirc irp dpng 16 m6i, danh n U. .O phitlu thanh phAn cria c6c chi sO tai mgc 4.3 se ti6p tp9 tluOg cflp nhflt, lo4i trt c6c cO phi6u roi vdo di6n bi cinh b6o do vj pham c6ng b6 th6ng tin, diQn cinh b5o lAOi vOi rO VN30), diQn ki€m so6t, kitim so6t d{c biQt, t4m ngirng giao dich (ngo4i trir t4m ngtng giao dlch do thgc hiQn sU kiQn doanh nghiep OuOi fO ngay glao dich), .O pfri5,, bi hriy ni6m ytit. Vigc thay thi5 c6 phitiu-bi lopi sE tii5n hdnh tucrng tU viQc di6u chinh trong ky quy dinh tai muc 8.1. 4.5. Cd phiiSu thdnh phAn cria c6c chi sO \4tr30, VNMidcap, VNSmallcap khdng d6ng thcri trtng nhau. 4.6. Sd luqng.cO phitlu thdnh phAn - Chi s6 VN30, VNMidcap, \rNl00 : cd dinh. - Chi s6 VNsmallcap, VNAllshare :kh6ng cO Oinfr. - Circ chi sO ngdnh : kh6ng c6 ainn. 4, t Trang 13
Quy tdc xay clrngvd qudn li,B0 chi tii nosE-tndex - PhiAn bdn 3.0 5. PHTIONG PHAP TINTT TOAN CHi SO GIA 5.1. B0 chi HOSg-Index dugc tinh to6n sO dr,ra tr6n phucrng ph6p gi6 trf vdn h6a diOu chinh free-float. 5.2. C6ng thric tinh chi s6 , CMV Chis6: -- HQ s6 chia Trong c16: CMV (Gi6 tri v6n h6a thf trudng hiQn tai): I(p,x six f1 x CMV- /-t'' c1) i--1 - i:1,2,3...n - n: s0A"c6 phi6u trong 16 chi s6. - pi: gi6 cta cd phitiu i trong 16 chi s6 tai thoi ditim tinh to6n. - ,, (., si: khdi tu-ong dang luu hdnh cria c6 phi€u i trong rO chi sd tai thoi di6m tinh to6n. - fi:,ti le free-float ldm trdn cria cd phii5u i trong rO chi sd tai thdi di6m tinh to6n. (Tham khdo cdch ldm trdn free-/loat tai muc 3.2.5) - cir hQ sO gi6i h4n tj'trgng v6n h6a cria cO phi6u i trong 16 chi s6 t4i thdi dii5rn tinh to6n. (Tham khao m4c 6 - Gi6i hqn ty trpngv6n h6a cila cii phi6u thdnh phAn) bing Gi6 tri v6n h6a thi trudng vdo HQ sii chia: T4i ngdy co s6, HQ sd chia thoi di6m d6ng cria chia cho Gi6 tri co sd cria chi s6. Trong trucrng ho. p tdnglgitmcl\1tv do nhtng nguy€n nhdn kh6c v6i bi6n dQng gi6 tr6n thitruong, HQ s6 chia sE dugc dii,u chinh nhim dim b6o tinh li€n tuc cria chi s6. 5.3. Gi6 de tinh to6n chi s6 Gi6 tinh to6n chi s6 ld gi6 kh6p lQnh gAn nh6t cria c6c cO phiiSu trong 16 tinh dC di5n thoi di6m chi sO dugc tinh. Trudng hqp kh6ng c6 gi|khop lQnh thi se l5y ,). gi6 d6ng cira gdn nh6t cria c6 phi6u d6 hoflc gi6 d6ng cta di6u chinh t16i vdi cO phitiu c6 xdy ra su ki0n doanh nghiQp (kh6ng bao gtim su kiqn chia cd tric bdng ti0n mflt th6ng thuong) 5.4 KhOi lugng c6 phi6u dang luu hdnh 5.4.1. fhOi tuqng c6 phitfu dang luu hanh la khOi tuqng cO phi6u do nhd dAu .! tu ndm gifr bao g6m c6 phi6u kh6ng tg do chuydn nhucr. ng vd c6 phi6u tg do chuy6n nhuqng. Cd phi6u do c6ng ty mua lai (cO phitiu qu!) kh6ng dugc xem ld cd phi6u dang luu henh. 5.4.2. Thay d6i kh6i lugng cO phi6u dang luu hdnh do ph6t sinh tu sU kiQn doanh nghiQp cria c6c c6 phitiu thanh phAn sE dugc cpp nhpt vd 6p dpng tt6ng thdi v6i sp kiQn doanh nghiOp. Trang 14
Quy tdc xdy dryngvd qudn t! B0 chi sii nosO-tndex - PhiAn bdn 3.0 5.4.3. OOi vOi c6c trudng ho. p khdc.ngoei ,sU kien doanh nghiQp, khOi luqng cd phiiiu dang luu hdnh cria tht-chc6 phitiu thdnh phAn trong chi sO sE x ,,, dusc di€u chinh todn b0 theo dinh kj, 3 th6ng/16n. 5.4.4. Trong nhfing trudng hqp d?c biQt, HOSE c6 th6 xem x6t iliOu chinh t
Quy tiic xdy dryng vd qudn ly BQ chi sii ftosg-trdex - PhiAn bdn 3.0 6. PHUONG PHAP TiNTT TOAN CHi S6 TONG THU NHAP 6.1. C6ng thric tinh chi sti TRI, = TRI,-1 x(1 + PriceReturnl* DividendYieldl) Trong d6: * TRlt: chi sO tOng thu nhfp t4i ngdy t * TRlt-r : chi sO tOng thu nh{p t4i ngdy t-1 * PriceReturn: tdng trudng chi s6 gi6t4ingdy t so vdi ngdy tl x IAt- IAt-r PriceReturn, '- IA,-t IAt: chi s6 A t4i ngdy t IAt-r : chi s6 A tai ngdy t-l x Dividendyierd. IndexDividendt ' - IAt-1 : Loi su6t c6 tric IndexDividendt rlugc tinh tr6n t6ng cO t,ic bing tiOn cria c6c c6 phitiu c6 m4t trong 16 chi s6 giri A t4i ngdy t rl'llfii,l"it'"' x 100 IndexDividend, - HQ s6 chia, Trong d6: DPSi: (. tric bing tiOn m{ttr6n mQt cO phitiu cria c6 phiiSu i thuQc cO cnr so vao ngay t si: khdi lugng luu hdnh tinh chi s6 cria cd phii5u i tai ngdy t-1 f; : ti lQ free float ldm trdn cria cO phiiSu i t4i ngdy t cr : ty trgng cria c6 phi6u i t4i ngdy t 6.2. Chi s6 t6ng thu nhflp dugc tinh to6n cdn cri tr6n chi sO gOc ld cdc chi s6 gi6 trong BQ chi s6 HOSE-Index. 6.3. ViQc tinh to6n chi sO tOng thu nh{p dugc thUc hiqn AOi vOi c6c trudng ho. p chia a ., , ) cO tuc bdng ti6n m{t th6ng thuong c6 giit trf c6 tric < l0% gi| cl6ng cria cta ngdy li0n trudc ngdy giao dich khdng hucrng quyen. ;, 6.4. ViQc tinh to6n chi sO tOng thu nhflp dugc thuc hiQn vdi gi6 thi6t cO tric bing ti6n mflt d5 sEn sdng vdo ngdy giao dich kh6ng hucmg quy0n vd dugc t6i dAu tu l4i 16 chi s6 vdo dAu ngdy giao dfch kh6ng hu&ng quy0n. 6.5. C6 tric t6i dAu tu vdo chi s6 ld c6 tric gQp (chua tru thu6). 6.6. C6c trudng hqp diOu chinh do c6 sU kiQn doanh nghi€p OOi vOi chi s6 t6ng thu nhap sC duoc cti6u chinh vd ph6n 6nh trong chi s6 gi6 tuong fng. 6.7. Chi sO t6ng thu nhap sO dugc tfnh toiin mQt lAn vd c6ng b6 vdo thdi di6m cu6i ngdy giao dich khi thf truong d6ng cria. Trang 16
Quy tdc xay drngvd qudn ly BQ chi t6 nos*hdex - PhiAn bdn 3.0 7. Grg HAN ri'rngNc v6N HoA c0a. co pHrEU THANH PHAN 7.1. OC , tranh tinh tr4ng mQt c6 phitiu don 16 hay mQt nh6m c6 phi6u c6 li€n quan ,, i ,1, trong chi sO chi0m tj'trgng v6n h6a qu6 l6n, tj'trgng vdn h6a oia cdc c6 phi6u vd nh6m c6 phii5u c6 li6n quan thdnh phin trong 16 chi sO sE dugc gi6i hpn d mQt ngu&ngxdc ctinh. 7.2. Nh6m c6 phitiu c6 li€n quan g6m c6ng ty mg vi c6c c6ng ty con dugc trinh bdy tr0n b6o c5o tii chinh h-op nh6t b6n ni6n so6t x6t ho{c b6o c6o tdi chinh hqp nh6t ki€m to6n ndm gAn nt 6t t4i ngdy ch6t dii liQu xem xdt thdnh phAn chi s6. 7 .3. Ngu0ng gi6i han ty trgng v6n h6a 5p dgng cho mQt c6 phitiu dcrn 16 thdnh phin ld,lO% vd mQt nh6m cd phii5u c6 Ii€n quan thuQc chi sO ld l5%. 7.4. Ap dpng gidi han tf trqng vdn h6a cho c6 phii5u don 16 AOi vOi c6c chi sO gO- VNAllshare, VNMid.up, VNIOO, VNSmail.up. Ap dung gi6i han tj'trqng vdn h6a cho c6 phiiSu don 16 vd nh6m c6 phitiu c6 1i6n quan d6i v6i chi s6 r-rNlO. Khdng Ap dpng gidi han tj'trgng v6n h6a AOi vOi chi s6 ngdnh. 7.5. Quy trinh tinh to6n gi6i h4n tj'trgng v6n h6a sri dpng gi5 il6ng cria (ho[c gi5 d6ng cria AiOu chinh ntiu cO phi6u .O rU kiQn doanh nghiQp), ktr6i luqng.luu hanh vd tj' lQ free-float cria c6 phi6u thenh phAn thu0c danh mpc chi s6 tai r-( phi6n giao dfch Hdn tru6c thri Hai lAn thf 3 cria th6ng 1,4,7 vd 10 hdng ndm. T.org trudng hqrp c6 sy thay aOi tnanfr phAn theo muc 4.4, gioi h4n ty trgng irA( v6n h6a c6 phiiSu thdnh phAn cria chi sO se dugc cflp nh4t lai, sti dgng c6c dt .NG .rnrr lieu tai phi6n giao dich liAn trudc thri Hai lAn thf I cria th6ng 2, 5, 8 vd 1 I 0Hl hing ndm. lF 7 .6. Trong trudrng hqp c6 bitin ttQng d5c biQt vA gi6 tri v6n h6a ho{c thay rl6i vA cd phii5u thdnh phAn cria 16 chi s6 trong ky, quy trinh tinh to6n gi6i hqn ty trgng - ,Or, t Ou sri dpng gi6 d6ng cria (hoac gia AO"g ctia di6u chinh n6u cO phi6u c6 sU kiQn doanh khOi luqng luu hantrvd tf lQ free-float cria c6 phi6u "gtigp;, thanh phAn thuQC danfr mgc chi s6 tai ngdy giao dich liOn tru6c ngiy c6ng b6 thdng tin. 7.7. ViQc ili6u chinh tj'trgng vdn h6a sE dugc thUc hien lAn luqt nhu sau : 7.7.1. DiAu chinh tli trgng v6n h6a cria c6 phii5u don 16, nh6m c6 phitiu xu6ng bing nguong gi6i han quy dinh tai m;lc 7 ), theo cong thtic tai muc 7.8. o6i-voi cfri # rrN:0, tlirgng nh6m cO phiiSu c6li€n quan dugc tli6u chinh d6ng thdi ctrng vdi ciic c6 phiiSu riOng 16. 7.7.2. N6u vi-6c di6u chinh ldm cho tj'trgng v6n h6a cria mQt cd phiiSu ho4c mQt nh6m c6 phii5u ndo kh6c lrong 16 chi sO tang l€n vd vugt qu6 ngy0ng gi6i han (10% AOi vOi cd phiiSu don 16 vd l5o/o d6i vOi nh6m c6 phi0u c6 li6n quan) thi quy trinh tinh to6n sE dugc lap lai cho di5n khi t6t ci c6 phi6u vd c6c nh6m i6 phi6u trong rO AOu c6 ty trgng v6n h6a kh6ng vugt qu6 ngudng gi6i hpn. Trang 17
Quy tdc xdy dqng vd qudn U, BA chi sii noso-tndex - PhiAn bdn 3.0 7 .7 .3. Trudng p sau budc t4i mpc 7 .7 .2, trong nh6m c6 phitiu c6 li€n quan c6 h-o. A ,,A c6 phi6u don 16 vuot qu6 lloh, phdn gi|trivdn h6a vucrt mfc 10% se dugc ph6n bO theo tli trgng cho c6c c6 phitlu cdn l4i thuQc nh6m cO phitiu t16. 7.8. Cdng thric tinh gi6i han tj'trgng v6n h6a : : I x r;) " Ix(pix ,. [if{'' "' Trong d6 i : nh6m : C6 phii5u hay "; cO phitlu c6 li6n quan vugt qu6 nguong gi6i han ty trgng vdn h6a j : cO phiiSu hay nh6m c6 phi6u c6 li€n quan kh6ng vugt qu6 ngu0ng gi6i h4n tj'trgng vdn h6a J : tap hqp c6c cO phi6u hay nh6m c6 phitiu c6 li6n quan kh6ng bi gi6i hpn t1i trgng v6n h6a p x s x f : gi6 t{ v6n h6a c6 di6u chinh freefloat cria c6 phi6u ilon 16 hay nh6m c6 phit5u c6 li6n quan. I : t6ng tj'trgng v6n ho6 cta c6c c6 phii5u hay nh6m cO phitlu c6 li6n quan kh6ng vugt qu6 gi6i han tj'trgng. Z: ngudng gi6i hpn tj'trsng v6n h6a (IO% AOi vOi cd phi6u don 16 vd 1 5% d}ivdi nh6m cO phii5u c6 li6n quan) ci : hQ sd gi6i hpn tj'trong v6n h6a cria c6 phi6u (%), nhim d6m b6o t! trgng v6n h6a cria cO phitiu kh6ng vugt qu6 ngu0ng gi6i h4n x6c clinh. 7.9. Thay OOi gi6i han ty trong v6n ho6 7.9.1. ViQc xem x6t vd tli6u chinh gi6i h4n tf trgng vdn ho6 sE dugc thUc hiqn dinh ki 3 th6ng / ldn ho6c duoc tinh lai khi c6 bi6n dQng rtflc biet v6 gi|tri vdn h6a hoic thay AOi vO cO phitiu thanh phAn cria 16 chi s6 t.ong ky. Khi di€u chinh gi6i han ty trgng v5n h6a, HQ s6 chia cfrng sE dugc di6u chinh OC e6m bio tinh 1i0n tUc cia chi s6. gha* khdo mqtc 9 - Diiu chinh he sd chia) 7.9.2. Trulng h-o. p c6 thay d6i cd phi6u thanh phAn ctia 16 chi sO t