1
` MỤC LỤC
PHỤ BÌA ......................................................................................................................... ii
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ............................................................................ iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................v
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................... vi
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... vii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN ...................................................................................................... viii
MỤC LỤC ........................................................................................................................ 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................. 3
DANH SÁCH HÌNH VẼ ................................................................................................. 4
DANH SÁCH CÔNG THỨC ......................................................................................... 5
Chương 1. TỔNG QUAN .............................................................................................. 7
1.1. Đặt vấn đề. .......................................................................................................... 7
1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. ......................................................................... 8
1.3. Mục tiêu của nghiên cứu. .................................................................................. 9
1.4. Bố cục ................................................................................................................10
Chương 2. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRN DANH MỤC ĐẦU TƯ ........................11
2.1. Giới thiệu về quản trị danh mục đầu tư. .......................................................11
2.2. Nội dung quản trị danh mục đầu tư .................................................................11
2.1.1. Những giả định nền tảng ............................................................................11
2.1.2. Lý thuyết danh mục Markowitz. ..................................................................12
2.1.3. Các khái niệm liên quan tới lý thuyết danh mục ........................................13
Chương 3. TỔNG QUAN VỀ THUẬT GIẢI DI TRUYỀN ....................................20
3.1. Giới thiệu về quá trình tiến hóa tự nhiên. .....................................................20
3.2. Giới thiệu về thuật giải di truyền. ..................................................................20
3.3. Các quá trình chính trong thuật giải di truyền. ...........................................21
3.3.1. Tiến trình Chọn lọc .....................................................................................21
2
3.3.2. Quá trình Lai ghép ......................................................................................22
3.3.3. Quá trình Đột biến ......................................................................................23
3.3.4. Hàm Thích nghi ..........................................................................................23
3.3.5. Điều kiện kết thúc lặp của GAs ...................................................................23
3.3.6. Thuật giải di truyền ....................................................................................24
Chương 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................................................25
4.1. Mô tả bài toán ..................................................................................................25
4.1.1. Xử lý dữ liệu ................................................................................................25
4.1.2. Phát biểu bài toán .......................................................................................25
4.1.3. Mã hóa bài toán. .........................................................................................26
4.1.4. Khởi tạo quần thể. ......................................................................................26
4.1.5. Hàm lượng giá. ...........................................................................................27
4.1.6. Các tham số ................................................................................................27
4.2. Phân tích và thiết kế hệ thống ........................................................................28
4.2.1. Use Case Diagrams ....................................................................................28
4.2.2. Tổ chức các gói (Packages Definitions) .....................................................30
4.2.3. Sơ đồ lớp (Class Diagrams) .......................................................................32
4.2.4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams) ...........................................................38
4.2.5. Lược đồ cơ sở dữ liệu .................................................................................40
Chương 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ...................................................................41
5.1. Phương pháp thực nghiệm..............................................................................41
5.2. Kết quả chương trình ......................................................................................41
5.3. Đối chiếu thực tế ..............................................................................................42
Chương 6. KẾT LUẬN CHUNG ................................................................................45
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................47
PHỤ LỤC
..............................................................................................................
P1
Phụ lục A: Giới thiệu về Sàn Giao dịch Chứng khoán HOSE ............................. P1
Phụ lục B: Khái quát về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam. .............. P2
Phụ lục C: Các chứng khoán niêm yết trên sàn HOSE (đến ngày 19/11/2008). . P3
3
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Ví dụ về cách tính tỷ suất mong đợi. .............................................................. 14
Bảng 2.2. Tính toán phương sai tỷ suất sinh lợi mong đợi đối với một tài sản cụ thể ... 16
Bảng 5.1. Kết quả chạy thử chương trình. ...................................................................... 42
Bảng 5.2. Bảng giá đóng cửa của các cổ phiếu trong thực nghiệm phiên giao dịch
02/01/2008 ....................................................................................................................... 43
Bàng 5.3. Thống kê tài sản sau khi thực hiện phiên giao dịch 02/01/2008 .................... 43
Bàng 5.4. Thống kê giá trị tài sản phiên 01/02/2008 ...................................................... 44
4
DANH SÁCH HÌNH VẼ
Hình 3.1. Lưu đồ thuật giải di truyền .............................................................................. 24
Hình 4.1.Lược đồ Use Case cho hệ thống ...................................................................... 28
Hình 4.2. Tổ chức các gói và sự phụ thuộc ..................................................................... 30
Hình 4.3. Sơ đồ Lớp gói Applications::InvestorActivities ............................................. 32
Hình 4.4.Sơ đồ Lớp BusinessServices::StockArtifacts ................................................... 33
Hình 4.5.Sơ đồ Lớp BusinessServices::DataTransferObjects ........................................ 34
Hình 4.6.Sơ đồ Lớp BusinessServices::ExternalSystemInterfaces................................. 35
Hình 4.7.Sơ đồ Lớp BusinessServices::StockSystem ..................................................... 36
Hình 4.8.Sơ đồ Lớp Business::AISystem ....................................................................... 37
Hình 4.9.Sơ đồ Tuần tự của use case Choose Candidate Securities ............................... 38
Hình 4.10.Sơ đồ Tuần tự của use case Generate Efficient Porfolio ............................... 39
Hình 4.11. Lược đồ Cơ sở dữ liệu ................................................................................... 40
5
DANH SÁCH CÔNG THỨC
Công thức tính Tỷ suất sinh lợi:
= + ∆+
2.1
Công thức tính Tỷ suất sinh lợi mong đợi:
ER=.
 2.2
Công thức tính Tỷ suất sinh lợi mong đợi của một Danh mục:
= . 2.3

Phương sai của Tỷ suất sinh lợi:
= [− ].
 2.4
Độ lệch chuNn của Tỷ suất sinh lợi:
= √ 2.5.1
Độ lệch chuNn của Tỷ suất sinh lợi thực nghiệm:
= 1
%&[− ]
'
 2.5.2
Hiệp phương sai của những Tỷ suất sinh lợi:
()*+,=-.á 0ị 1ỳ *ọ345[+− +][,−,]6
=+, 2.6.1