Chuẩn mực mới về tiêu chuẩn
thanh khoản tối thiểu theo Basel
III
David Hawkins
Tại sao lại là bây giờ?
•Do các vấn đề về thanh khoản phát sinh
trong các cuộc khủng hoảng gần đây,
thậm chí đối với cả các ngân hàng luôn
đảm bảo an toàn về vốn.
•Uỷ ban Basel đưa ra vấn đề này năm
2008 và ban hành quy định về “Quản lý và
giám sát rủi ro thanh khoản”.
•Đây được cho là phương tiện để hoàn
thiện các quy định.
Basel III đưa ra 2 chuẩn mực tối thiểu
•Các chuẩn mực được xây dựng nhằm đạt được 2 mục tiêu riêng
biệt nhưng bổ sung cho nhau là.
–Mục tiêu thứ nhất là thúc đẩy khả năng phục hồi thanh khoản
ngắn hạn trong danh mục rủi ro thanh khoản của một ngân hàng
bằng cách đảm bảo ngân hàng nắm giữ các tài sản thanh khoản
có chất lượng đủ cao để có thể sống sót qua một cuộc kiểm tra
tăng cường kéo dài một tháng. Mục tiêu này được đo lường
bằng tỉ lệ đảm bảo thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio-LCR).
–Mục tiêu thứ hai là thúc đẩy khả năng phục hồi trong một thời
gian dài hơn bằng cách tạo ra nguồn lực bổ sung để tài trợ cho
các hoạt động của ngân hàng với nguồn tài chính ổn định hơn
và liên tục. Mục tiêu này được định lượng bằng tỉ lệ tài trợ ổn
định thuần (the Net Stable Funding Ratio-NSFR).
Thỏa thuận chuyển đổi
•Basel đề nghị các ngân hàng tuân thủ các yêu cầu về
LCR tối thiểu từ ngày 1/1/2015 và về NSFR từ ngày
1/1/2018.
•Nên được các cơ quan quản lý ngân hàng triển khai
thống nhất trên toàn thế giới.
•Cán bộ thanh tra có thể yêu cầu từng ngân hàng cụ thể
áp dụng các chuẩn mực nghiêm ngặt hơn và cần có sự
đồng thuận về việc sẽ áp dụng các chuẩn mực này trong
một quốc gia cho có hệ thống.
Tỉ lệ đảm bảo thanh khoản(LCR)
•Mục tiêu là để đảm bảo một ngân hàng duy trì ở mức độ
thích hợp các tài sản có thanh khoản chất lượng cao và
không bị trở ngại có thể chuyển đổi thành tiền mặt để
đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng trong thời
gian 30 ngày của đợt kiểm tra tình huống về việc mất
thanh khoản nghiêm trọng do cán bộ thanh tra xây dựng.
Tối thiểu, dự trữ tài sản có thanh khoản phải cho phép
một ngân hàng duy trì hoạt động trong 30 ngày, đây là
khoảng thời gian để Ban lãnh đạo ngân hàng và/hoặc cơ
quan quản lý thực hiện các hành động cứu chữa thích
hợp, và/hoặc ngân hàng có thể được xử lý theo quy
trình.