Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 4: Hồi quy tuyến tính đơn giản

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

Thêm vào BST

Báo xấu

201
lượt xem 37
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Dự báo kinh doanh Chương 4: Hồi quy tuyến tính đơn giản trình bày về mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, phương pháp bình phương bé nhât, hệ số xác định, các giả định của mô hình, kiểm định ý nghĩa, công cụ hồi quy của excel, các phần tử bất thường và quan sát có ảnh hưởng.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 4: Hồi quy tuyến tính đơn giản

Chöông 4 Hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn Moâ hình hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn Phöông phaùp bình phöông beù nhaát Heä soá xaùc ñònh Caùc giaû ñònh cuûa moâ hình Kieåm ñònh yù nghóa Coâng cuï hoài quy cuûa Excel Duøng phöông trình hoài quy öôùc löôïng ñeå öôùc löôïng vaø döï ñoaùn Phaân tích phaàn dö: Xaùc nhaän tính hôïp leä cuûa caùc giaû ñònh cuûa moâ hình Caùc phaàn töû baát thöôøng vaø caùc quan saùt coù aûnh höôûng GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 1
Phaân tích hoài quy Phaân tích hoài quy nghieân cöùu moái lieân heä phuï thuoäc cuûa moät bieán (goïi laø bieán phuï thuoäc hay bieán ñöôïc giaûi thích) vaøo moät hay nhieàu bieán khaùc (ñöôïc goïi laø (caùc) bieán ñoäc laäp hay giaûi thích) vôùi yù töôûng laø öôùc löôïng hoaëc döï baùo bieán phuï thuoäc treân cô sôû giaù trò ñaõ cho cuûa (caùc) bieán ñoäc laäp. Bieán phuï thuoäc laø bieán ngaãu nhieân, coù quy luaät phaân phoái xaùc suaát (Caùc) bieán ñoäc laäp khoâng phaûi laø bieán ngaãu nhieân, giaù trò cuûa chuùng ñaõ ñöôïc cho tröôùc. GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 2
Moái lieân heä tuyeán tính (1) Giaù thòt boø (x1) Löôïng caàu (2) Giaù cuûa maët haøng thay theá (x2) veà thòt boø, ∈ (3) Thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng (x3) y (4) Taäp quaùn, thò hieäu, sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng (x4) (5) Quy moâ thò tröôøng (x5) Bieåu dieãn döôùi daïng toaùn hoïc, y = f(x1, x2, x3, x4, x5) + ε GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 3
Moái lieân heä tuyeán tính (tieáp theo) Neáu y phuï thuoäc vaøo caùc x theo daïng tuyeán tính (daïng ñöôøng thaúng) y = β 0 + β1 x1 + β 2 x2 + β3 x3 + β 4 x4 + β5 x5 + ε Neáu y phuï thuoäc vaøo caùc x theo daïng phi tuyeán tính (daïng ñöôøng cong) y ≠ β 0 + β1 x1 + β 2 x2 + β3 x3 + β 4 x4 + β5 x5 + ε GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 4
Moâ hình hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn Moâ hình hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn y = β0 + β1x + ε Phöông trình hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn E(y) = β0 + β1x Phöông trình hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn öôùc löôïng ^ y = b0 + b1x GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 5
Moâ taû phöông trình hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn Y Ñoà thò hoài quy Phöông trình hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn chæ moái lieân heä tuyeán tính chính xaùc giöõa giaù trò kyø E[y]=β0 + β1 x voïng hay giaù trò trung bình cuûa y, bieán phuï thuoäc, vaø x, bieán Yi ñoäc laäp hay bieán döï baùo: Sai soá: εi { } β1 = Heä soá goùc E[yi]=β0 + β1 xi 1 Caùc giaù trò quan saùt thöïc teá cuûa β0 = Tung ñoä goác y khaùc vôùi giaù trò kyø voïng bôûi moät sai soá khoâng giaûi thích ñöôïc hay sai soá ngaãu nhieân: X Yi = E[yi] + εi Xi = β0 + β1 xi + εi GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 6
Quy trình öôùc löôïng trong hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn Moâ hình hoài quy Döõ lieäu maãu: y = β0 + β1x +ε x y Phöông trình hoài quy x1 y1 E(y) = β0 + β1x . . Caùc tham soá khoâng bieát . . β0, β1 xn yn Phöông trình hoài quy b0 vaø b1 öôùc löôïng ñöa ra caùc öôùc löôïng cho ˆ y = b0 + b1 x β0 vaø β1 Caùc soá thoáng keâ maãu b0, b1 GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 7
Tìm moät ñöôøng thaúng “thích hôïp” nhaát Y Y Döõ lieäu Ba sai soá so vôùi giaù trò tính theo ñöôøng thaúng X bình phöông beù nhaát X Y Ba sai soá so vôùi Caùc sai soá so vôùi giaù trò giaù trò tính theo tính theo ñöôøng thaúng ñöôøng thaúng thích bình phöông beù nhaát X X GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc hôïp ñöôïc cöïc tieåu hoaù Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 8
Caùc sai soá trong hoài quy y Ñieåm döõ lieäu quan saùt y = b0 + b1x ˆ yi . Ñöôøng hoài quy thích hôïp nhaát ˆ yi Sai soá ei = yi − yi ˆ { yi : Giaù trò döï baùo cuûa y öùng vôùi xi ˆ x xi GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 9
Phöông phaùp bình phöông beù nhaát Tieâu chuaån bình phöông beù nhaát n n min SSE = ∑ e = ∑ (yi − y 2 i ˆi ) 2 i=1 i=1 trong ñoù: yi = giaù trò quan saùt cuûa bieán phuï thuoäc cho quan saùt thöù i ^ yi = giaù trò öôùc löôïng cuûa bieán phuï thuoäc cho quan saùt thöù i GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 10
Phöông phaùp bình phöông beù nhaát n n ∑y i =1 i = nb0 + b1 ∑ xi i =1 n n n ∑x y i =1 i i = b0 ∑ xi + b1 ∑ x i =1 i =1 2 i b0 SSE b0 Ở điểm này SSE cực tiểu đối với b0 và b1 b1 b1 GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 11
Phöông phaùp bình phöông beù nhaát Heä soá goùc cuûa phöông trình hoài quy öôùc löôïng ∑( xi − x )( y i − y ) n ∑ xi yi − ( ∑ xi ∑ yi ) b1 = hay b1 = ∑( xi − x ) 2 n ∑ xi2 − ( ∑ xi ) 2 Heä soá chaën cuûa phöông trình hoài quy öôùc löôïng _ _ b0 = y - b1x hay b0 = (Σyi / n) - b1(Σxi / n) trong ñoù: xi = trò soá cuûa bieán ñoäc laäp vôùi quan saùt thöù i yi = trò soá cuûa bieán phuï thuoäc vôùi quan saùt thöù i _ x = giaù trò trung bình cuûa bieán ñoäc laäp _ y = giaù trò trung bình cuûa bieán phuï thuoäc n = toång soá quan saùt GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 12
Baûng tính toaùn 2 2 xi yi x i y i x iy i 2 2 x1 y1 x1 y1 x 1y 1 2 2 x2 y2 x2 y2 x 2y 2 : : : : : 2 2 xn yn xn yn x ny n 2 2 Σx i Σy i Σx i Σy i Σx iy i GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 13
Ví duï: Ñôït baùn xoân cuûa Reed Auto Hoài quy tuyeán tính ñôn giaûn Reed Auto ñònh kyø coù moät ñôït baùn xoân ñaëc bieät keùo daøi suoát moät tuaàn. Nhö laø moät phaàn cuûa chieán dòch quaûng caùo Reed thöïc hieän moät hoaëc moät soá quaûng caùo treân TV trong thôøi gian cuoái tuaàn tröôùc ñôït baùn xoân. Döõ lieäu töø moät maãu goàm 5 ñôït baùn xoân tröôùc ñaây ñöôïc cho döôùi ñaây. GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 14
Ví duï: Ñôït baùn xoân cuûa Reed Auto Soá laàn quaûng caùo Soá löôïng xe oâ toâ treân TV baùn ñöôïc 1 14 3 24 2 18 1 17 3 27 GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 15
Ví duï: Ñôït baùn xoân cuûa Reed Auto Heä soá goùc (hay ñoä doác) cuûa phöông trình hoài quy öôùc löôïng 5(220) − (10)(100) b1 = =5 5(24) − (10) 2 Heä soá chaën (hay tung ñoä goác) cuûa phöông trình hoài quy öôùc löôïng b0 = 100/5 - 5(10/5) = 10 Phöông trình hoài quy öôùc löôïng GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc y = 10 + 5x ^ Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 16
Duøng CASIO fx-500MS MODE 3 (Reg) 1 (Lin) [treân maøn hình hieän REG] SHIFT MODE 1 (Scl) = [xoaù boä nhôù] (Nhaäp döõ lieäu) 1 14 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 1] 3 24 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 2] 2 18 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 3] 1 17 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 4] 3 27 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 5] AC SHIFT 2 1 = [cho b0 = 10] SHIFT 2 2 = [cho b1 = 5] SHIFT 2 3 = [cho r = 0,936585811] GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 17
Duøng CASIO fx-570MS MODE MODE 2 (Reg) 1 (Lin) SHIFT MODE 1 (Scl) = [xoaù boä nhôù] (Nhaäp döõ lieäu:) 1 14 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 1] 3 24 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 2] 2 18 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 3] 1 17 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 4] 3 27 M+ [treân maøn hình nhaûy n = 5] AC SHIFT 2 1 = [cho b0 = 10] SHIFT 2 2 = [cho b1 = 5] SHIFT 2 3 = [cho r = 0,936585811] GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 18
Duøng CASIO fx-500ES SHIFT 9 3 = AC [xoaù boä nhôù] SHIFT MODE ∇ 4 Frequency? 1: ON 2: OFF MODE 2 (STAT) 2: A+BX [hoài quy tuyeán tính] (Nhaäp döõ lieäu) GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 19
Duøng CASIO fx-500ES (Nhaäp döõ lieäu) 1 = 3 = 2 = 1 = 3 = 14 = 24 = 18 = 17 = 27 = ON SHIFT 1 7 1:A ; 2:B ; 3: r ; 4: x muõ ; 5: y muõ SHIFT MODE 6 Fix 0~9? (ñònh soá soá leû) Vôùi CASIO fx-570ES: GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc MODE g ngheä Saøi Goøn Ñaïi hoïc Coân 3 (STAT) 2: A+BX [hoài quy tuyeán tính] 20