Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 3 - TS Nguyễn Thị Thư

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

Thêm vào BST

Báo xấu

131
lượt xem 16
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu vấn đề 3 Ngân hàng thương mại và quá trình cung ứng tiền tệ nằm trong bài giảng kinh tế học tiền tệ nhằm trình bày về tổng quan ngân hàng thương mại, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng thương mại, hoạt động tạo tiền của ngân hàng thương mại.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 3 - TS Nguyễn Thị Thư

Vấn đề 3 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ 1
Kết cấu vấn đề 3 1. Ngân hàng thương mại 2. Hoạt động tạo tiền của ngân hàng thương mại 2
Ngân hàng thương mại 1. Bản quyết toán tài sản của ngân hàng thương mại 2. Hoạt động tạo lợi nhuận của ngân hàng thương mại 3. Nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại 3
Khái niệm NHTM 1. Là một doanh nghiệp được thành lập theo luật Ngân hàng 2. Là một doanh nghiệp đặc biệt • Kinh doanh dịch vụ tiền tệ • Là trung tâm thanh toán 4 • Là một trung gian tài chính
Chức năng của NHTM 1. Cung cấp dịch vụ • Tín dụng • Thanh toán • Dịch vụ khác 2. Đầu tư • Chứng khoán • Tiền gửi 5 • Tài sản khác
BQT tài sản của NHTM 1. Hình thức: chữ T 2. Kết cấu a) Tài sản có (TSC) b) Tài sản nợ (TSN) 3. Nguyên tắc hoạt động Tổng tài sản Có = Tổng tài sản Nợ + Vốn 6
Tài sản nợ của NHTM 1. Tổng tài sản Nợ • Tiền gửi giao dịch (D) • Tiền gửi phi giao dịch (CDS) • Tiền vay 2. Vốn • Vốn pháp định • Bán cổ phiếu bổ sung • Lợi nhuận giữ lại • Quĩ dự phòng 7
Tài sản có của NHTM 1. Tiền dự trữ (R) • Dự trữ bắt buộc (RR) do NHTW qui định • Dự trữ (ER) đảm bảo tính thanh khoản cho NH do NHTM quyết định mức giữ 2. Tiền mặt trong quá trình thu 3. Chứng khoán (CK’) 4. Tiền cho vay (Tcv) 8 5. Tài sản Có khác (TSC≠)
Hoạt động tạo lợi nhuận của NHTM 1. Quan hệ giữa tiền gửi & tiền dự trữ trong hoạt động của NHTM 2. Cách tạo lợi nhuận của NHTM NHTM tạo lợi nhuận bằng cách bán các tài sản Nợ có một số đặc tính như lợi tức, rủi ro, tính lỏng để mua các tài sản Có cũng có 9 một số đặc tính như vậy
Quan hệ giữa tiền gửi & tiền dự trữ của NHTM 1. Tình huống cá nhân, DN mở tài khoản séc 2. Tình huống cắt chuyển séc giữa 2 ngân hàng 3. Tình huống thực hiện thanh toán qua NHTW 10
Ví dụ tạo lợi nhuận của NHTM • Ví dụ: Có NHTM Nợ R + 10 tr.Đ D + 100 tr.Đ CV + 90 tr.Đ • Với iTG = 5%; iCV = 10% & chi phí phục vụ 3 tr.Đ • Kết quả • Thu lãi 10% * 90 = 9 tr.Đ • Chi phí trả lãi 5% * 100 = 5 tr.Đ • Chi phí phục vụ 3 tr.Đ • Lợi nhuận NH thu được 1 tr.Đ • Hay tỷ lệ lợi tức tài sản là 1/100 = 0,01 tức là 11 1%
Nguyên lý quản lý NHTM 1. Quản lý thanh khoản 2. Quản lý tài sản Có 3. Quản lý tài sản Nợ 12
Quản lý thanh khoản 1. Luôn có đủ tiền mặt để đáp ứng các dòng tiền rút ra 2. Lý do a) Ngân hàng có các biện pháp khắc phục khi không đảm bảo tính thanh khoản b) Nhưng ngân hàng đề u phải tổn thất khi sử 13 dụng bất cứ biện pháp nào
Quản lý thanh khoản Những biện pháp của khắc phục khi ngân hàng không đảm bảo tính thanh khoản 1. Bán chứng khoán 2. Đi vay • Vay chiết khấu • Vay thương mại 3. Bán các tài sản đầu tư khác • Tiền cho vay 14 • Tiền gửi
Quản lý thanh khoản Những tổn thất của ngân hàng khi sử dụng các biện pháp khắc phục 1. Chi phí vật chất 2. Chi phí thời gian 3. Tổn thất về uy tín 15
Quản lý tài sản có 1. Mục tiêu quản lý tài sản Có “Tối đa hóa lợi nhuận” 2. Phương pháp thực hiện mục tiêu • Tối đa hoá doanh thu • Tối thiểu hoá chi phí • Đa dạng hoá đầu tư 3. Nội dung quản lý tài sản Có • Quản lý tiền cho vay 16 • Quản lý rủi ro lãi suất
Quản lý tiền cho vay 1. Đặc điểm tiền cho vay • Tồn tại vấn đề thông tin không đối xứng • Tồn tại vấn đề lựa chọn nghịch & rủi ro đạo đức 2. Biện pháp quản lý tiền cho vay • Sàng lọc • Giám sát • Bạn hàng • Thế chấp 17 • Tín dụng
Quản lý rủi ro lãi suất 1. Đặc điểm của kết cấu BQT tài sản • Tài sản nhạy cảm với lãi suất • Tài sản không nhạy cảm với lãi suất 2. Ảnh hưởng của rủi ro lãi suất đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng  làm thay đổi lợi nhuận trong hoạt động của ngân hàng 3. Biện pháp giảm rủi ro lãi suất  dự tính chiều hướng diễn biến của lãi suất để bố trí 18 BQT tài sản
Quản lý rủi ro lãi suất Có NHTM Nợ TS nhạy cảm với (i) 20 tr.Đ 50 tr.Đ TS không nhạy cảm với (i) 80 tr.Đ 50 tr.Đ Khi (i) tăng lên 5%  • TS Có tăng = 5% * 20 = 1,0 tr.Đ • TS Nợ tăng = 5% * 50 = 2,5 tr.Đ • Ngân hàng lợi nhuận = 1,0 – 2,5 = (-1,5 tr.Đ) 19 • Lợi nhuận giảm
Quản lý tài sản nợ Mục đích quản lý tài sản Nợ • Huy động nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng • Nâng cao năng lực cạnh tranh & thị phần hoạt động của ngân hàng 20