Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 5 - Phùng Thị Thu Hà

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

Thêm vào BST

Báo xấu

9
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 5: Hồi quy với biến giả, cung cấp cho sinh viên những nội dung về: bản chất của biến giả; sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy; sử dụng biến giả trong phân tích mùa; kiểm định sự ổn định cấu trúc của các mô hình hồi quy bằng biến giả;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 5 - Phùng Thị Thu Hà

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG V HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 1
5.1. Bản chất của biến giả:  Biến định lượng: các giá trị quan sát có thể cân, đo, đong, đếm được hay chúng có thể nhận giá trị bằng số.  Biến định tính: các giá trị quan sát không thể cân, đo, đong, đếm được hay không có một đơn vị tính riêng cho nó. Biến định tính hay còn gọi là biến giả hay biến Dummy.  Để đưa những thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy, cần lượng hóa chúng. 2
5.2. Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy 5.2.1. Hồi quy với một biến định lượng và một biến định tính 5.2.1.1. Trường hợp khi biến định tính có hai thuộc tính Ví dụ 5.1: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y) (triệu đồng/tháng) vào thời gian công tác (X) (năm) và nơi làm việc của người lao động (DNNN và DNTN). Z = 1: làm trong DNNN và Z = 0: làm trong DNTN Trong đó Y và X là biến định lượng, còn Z được gọi là 3
E(Y/X,Z) = 1 + 2 Xi + Zi 3 (5.1) Mức thu nhập bình quân tháng của người lao động tại DNTN khi có thời gian công tác là X năm. E(Y/X,Z=0) = 1 + 2 Xi (5.2) Mức thu nhập bình quân tháng của người lao động tại DNNN khi có thời gian công tác là X năm. E(Y/X,Z=1) = 1 + 2Xi + 3 (5.3) ˆ 0,4 : 2 người có cùng thời gian công tác thì 3 trung bình mức thu nhập của người làm tại DNNN cao 4 hơn người làm tại DNTN 0,4 triệu đồng/tháng.
E(Y/X,Z) = 1 + 2Xi + 3Zi Y ˆ ˆ 1 3 ˆ 3 ˆ 1 X 5 Hình 5.1
5.2.1.2. Trường hợp khi biến định tính có nhiều hơn 2 thuộc tính Ví dụ 5.2: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y) (triệu đồng/tháng) vào thời gian công tác (X) (năm) và nơi làm việc của người lao động (DNNN, DNTN và DNLD) Để lượng hoá chỉ tiêu chất lượng trên, ta phải dùng 2 biến giả Z1 và Z2. 1 DNNN 1 DNTN Z1i Z 2i 0 DNNN 0 DNTN 6
E(Y/X,Z1,Z2) = 1 + 2Xi + 3Z1i + 4Z2i E(Y/X,Z1=0,Z2=0) = 1 + 2Xi E(Y/X,Z1=1,Z2=0) = 1 + 2Xi + 3 E(Y/X,Z1=0,Z2=1) = 1 + 2Xi + 4 ˆ 0,4 : 2 người có cùng thời gian công tác thì 3 trung bình mức thu nhập của người làm tại DNNN cao hơn người làm tại DNLD 0,4 triệu đồng/tháng. ˆ 0,2 4 : 2 người có cùng thời gian công tác thì trung bình mức thu nhập của người làm tại DNTN thấp hơn người làm tại DNLD 0,2 triệu đồng/tháng. Lưu ý: Một chỉ tiêu chất lượng có m thuộc tính khác nhau thì ta phải dùng m-1 biến giả để lượng hoá cho7
5.2.2. Hồi quy với một biến định lượng và hai biến định tính Ví dụ 5.3. tiếp ví dụ 5.2, thu nhập còn phụ thuộc vào vùng miền mà người lao động làm việc (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) D1i = 1: nếu ở miền Bắc 0: nếu không ở miền Bắc D2i = 1: nếu ở miền Nam 0: nếu không ở miền Nam Mô hình hồi quy tổng thể: E(Y/X,Z1,Z2,D1, D2) = 1 + 2 Xi + 3 Z1i + 4 Z2i + β5D1i + β6D2i 8
Tổng quát: số biến giả đưa vào mô hình phụ thuộc vào số biến định tính và số thuộc tính có ở mỗi biến định tính. Số biến giả đưa vào mô hình có thể được xác định theo công thức sau: k n ( ni 1) i 1 Trong đó: n – số biến giả đưa vào mô hình; k – số biến định tính; ni – số thuộc tính của biến định tính thứ i. 9
5.2.3. So sánh hai hồi quy VD 5.4: Khảo sát thu nhập của giảng viên theo số năm giảng dạy Yi 1 3 Xi ui Trong đó Y thu nhập của giảng viên X số năm giảng dạy và xem xét yếu tố giới tính có tác động đến thu nhập không? Z giới tính với Z=1: nam; Z=0: nữ 10
TH1: Thu nhập khởi điểm của GV nam và nữ khác nhau nhưng tốc độ tăng thu nhập theo số năm giảng dạy như nhau TH2: Thu nhập khởi điểm như nhau nhưng tốc độ tăng thu nhập khác nhau TH3: Thu nhập khởi điểm và tốc độ tăng thu nhập khác nhau 11
TH1: Dịch chuyển số hạng tung độ gốc Hàm PRF: Yi 1 2 Zi 3 Xi ui Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : ˆ Yi ˆ ˆ X 1 3 i Hàm SRF ứng với nam (Z=1) : ˆ Yi ˆ ˆ ˆ X 1 2 3 i 12
ˆ Yi ˆ ˆ ˆ X Y 1 2 3 i ˆ Yi ˆ ˆ X 1 3 i ˆ ˆ 1 2 ˆ , ˆ , ˆ 0 1 2 3 ˆ 1 0 X Hình 5.2. Thu nhập khởi điểm của GV nam và nữ khác nhau 13
TH2: Dịch chuyển số hạng độ dốc Hàm PRF: Yi 1 2 Xi 3 (Zi X i ) ui Với ZX gọi là biến tương tác Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : ˆ Yi ˆ ˆ X 1 2 i Hàm SRF ứng với nam (Z=1) : ˆ Yi ˆ ˆ X ˆ X ˆ ( ˆ2 ˆ )X 1 2 i 3 i 1 3 i 14
ˆ Yi ˆ ( ˆ2 ˆ )X Y 1 3 i ˆ Yi ˆ ˆ X 1 2 i ˆ, ˆ , ˆ 0 1 2 3 ˆ 1 0 X Hình 5.3. Mức tăng thu nhập theo số năm giảng dạy của GV nam và nữ khác nhau 15
TH3: Dịch chuyển số hạng tung độ gốc và số hạng độ dốc Hàm PRF: Yi 1 2 Zi 3 Xi 4 (Zi X i ) ui Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : ˆ Yi ˆ ˆ X 1 3 i Hàm SRF ứng với nam (Z=1) : ˆ Yi ˆ ˆ ˆX ˆX ( ˆ1 ˆ ) (ˆ ˆ )X 1 2 3 i 4 i 2 3 4 i 16
Y ˆ Yi ( ˆ1 ˆ ) (ˆ 2 3 ˆ )X 4 i ˆ Yi ˆ ˆ X 1 3 i ˆ ˆ 1 2 ˆ, ˆ , ˆ , ˆ 0 1 2 3 4 ˆ 1 0 X Hình 5.4. Thu nhập khởi điểm và mức tăng thu nhập của GV nam và nữ khác nhau 17
5.2. Sử dụng biến giả trong phân tích mùa Z = 1: nếu quan sát trong mùa (từ tháng 1-6) Z = 0: nếu quan sát không nằm trong mùa (từ tháng 7- 12) Y: chi tiêu cho quần áo, X: thu nhập khả dụng - Nếu yếu tố mùa chỉ ảnh hưởng đến hệ số chặn Yi ˆ1 ˆ2 X i ˆ3 Z i ˆ - Nếu yếu tố mùa có ảnh hưởng đến hệ số góc thì Yi ˆ1 ˆ2 X i ˆ3 Z i ˆ4 X i Z i ˆ Mô hình sau có tính tổng quát hơn. Thông qua việc kiểm định giả thiết chúng ta sẽ biết được hệ số góc 18 nào có ý nghĩa.
5.3. Kiểm định sự ổn định cấu trúc của các mô hình hồi quy bằng biến giả Ví dụ 5.5. Cho số liệu tiết kiệm và thu nhập cá nhân ở nước Anh từ 1946-1963 (triệu pounds) TK I Tiết kiệm Thu nhập TK II Tiết kiệm Thu nhập 1946 0.36 8.8 1955 0.59 15.5 1947 0.21 9.4 1956 0.9 16.7 1948 0.08 10 1957 0.95 17.7 1949 0.2 10.6 1958 0.82 18.6 1950 0.1 11 1959 1.04 19.7 1951 0.12 11.9 1960 1.53 21.1 1952 0.41 12.7 1961 1.94 22.8 1953 0.5 13.5 1962 1.75 23.9 19 1954 0.43 14.3 1963 1.99 25.2
Hàm tiết kiệm Thời kỳ tái thiết: 1946-1954 Yi 1 2Xi vi Thời kỳ hậu tái thiết Yi 1 2 Xi i có các trường hợp sau xảy ra: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20