zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

Báo xấu

1
lượt xem 0
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp bình phương nhỏ nhất; các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến; khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - ĐH Thương mại

KINH TẾ LƯỢNG BỘ MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ KHOA TOÁN KINH TẾ Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 1 / 19
Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN 1 Phương pháp bình phương nhỏ nhất Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) Các tính chất của ước lượng OLS 2 Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS Các đặc trưng của hệ số ước lượng Giải thiết về phân phối xác suất của Ui 3 Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 2 / 19
§1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 3 / 19
1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 19
1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến Yi = β1 + β2 Xi + Ui . (1) Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 19
1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến Yi = β1 + β2 Xi + Ui . (1) Trong đó : Yi là giá trị của biến phụ thuộc Y . β1 là hệ số chặn. β2 là hệ số góc của biến giải thích. Ui là sai số ngẫu nhiên. Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 19
1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến Yi = β1 + β2 Xi + Ui . (1) Trong đó : Yi là giá trị của biến phụ thuộc Y . β1 là hệ số chặn. β2 là hệ số góc của biến giải thích. Ui là sai số ngẫu nhiên. Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước n : (Yi , Xi ), i = 1, n . ˆ ˆ ˆ Yi = β1 + β2 Xi (2) Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 19
1.1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến Yi = β1 + β2 Xi + Ui . (1) Trong đó : Yi là giá trị của biến phụ thuộc Y . β1 là hệ số chặn. β2 là hệ số góc của biến giải thích. Ui là sai số ngẫu nhiên. Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước n : (Yi , Xi ), i = 1, n . ˆ ˆ ˆ Yi = β1 + β2 Xi (2) Trong đó ˆ Yi là ước lượng của Yi hoặc E (Y /Xi ), i = 1, n. ˆ βj là ước lượng của các hệ số hồi quy tổng thể (j = 1, 2). Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 19
1.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 19
1.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) ˆ Kí hiệu ei = Yi − Yi là phần dư của hàm hồi quy mẫu. Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 19
1.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) ˆ Kí hiệu ei = Yi − Yi là phần dư của hàm hồi quy mẫu. Phương pháp OLS đòi hỏi các hệ số hồi quy được xác định sao cho Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 19
1.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) ˆ Kí hiệu ei = Yi − Yi là phần dư của hàm hồi quy mẫu. Phương pháp OLS đòi hỏi các hệ số hồi quy được xác định sao cho n n 2 ei2 = ˆ ˆ Yi − β1 − β2 Xi ˆ ˆ = f (β1 , β2 ) −→ min (3) i=1 i=1 Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 19
1.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) ˆ Kí hiệu ei = Yi − Yi là phần dư của hàm hồi quy mẫu. Phương pháp OLS đòi hỏi các hệ số hồi quy được xác định sao cho n n 2 ei2 = ˆ ˆ Yi − β1 − β2 Xi ˆ ˆ = f (β1 , β2 ) −→ min (3) i=1 i=1 ˆ ˆ Các hệ số β1 , β2 thỏa mãn (3) gọi là ước lượng bình phương nhỏ nhất của β1 , β2 . Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 19
1.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) ˆ Kí hiệu ei = Yi − Yi là phần dư của hàm hồi quy mẫu. Phương pháp OLS đòi hỏi các hệ số hồi quy được xác định sao cho n n 2 ei2 = ˆ ˆ Yi − β1 − β2 Xi ˆ ˆ = f (β1 , β2 ) −→ min (3) i=1 i=1 ˆ ˆ Các hệ số β1 , β2 thỏa mãn (3) gọi là ước lượng bình phương nhỏ nhất của β1 , β2 . Ta có f (β ˆ ˆ1 , β2 ) nhỏ nhất khi β1 , β2 là nghiệm hệ phương trình ˆ ˆ Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 19
1.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) ˆ Kí hiệu ei = Yi − Yi là phần dư của hàm hồi quy mẫu. Phương pháp OLS đòi hỏi các hệ số hồi quy được xác định sao cho n n 2 ei2 = ˆ ˆ Yi − β1 − β2 Xi ˆ ˆ = f (β1 , β2 ) −→ min (3) i=1 i=1 ˆ ˆ Các hệ số β1 , β2 thỏa mãn (3) gọi là ước lượng bình phương nhỏ nhất của β1 , β2 . Ta có f (β ˆ ˆ1 , β2 ) nhỏ nhất khi β1 , β2 là nghiệm hệ phương trình ˆ ˆ   ∂f = 0   ˆ ∂ β1 (4)  ∂f = 0   ˆ ∂ β2 Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 19
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 6 / 19
  ˆ ˆ 2 Yi − β1 − β2 Xi (−1) = 0 (4) ⇔  ˆ ˆ 2 Yi − β1 − β2 Xi (−Xi ) = 0 ˆ ˆ nβ1 + ( Xi ) β2 = Yi ⇔ (5) ˆ ( Xi ) β1 + ˆ Xi2 β2 = Xi Yi . n Xi Ta có, định thức ∆ = =n Xi2 − ( Xi )2 ̸= 0. Xi Xi2 1 1 Đặt Y = Yi ; X = Xi và xi = Xi − X ; yi = Yi − Y , thì hệ (5) có nghiệm n n ˆ n Yi Xi − ( Yi )( Xi ) yi xi β2 = 2 = (6) n Xi2 − ( Xi ) xi2 ˆ ˆ β1 = Y − β2 X . (7)
  ˆ ˆ 2 Yi − β1 − β2 Xi (−1) = 0 (4) ⇔  ˆ ˆ 2 Yi − β1 − β2 Xi (−Xi ) = 0 ˆ ˆ nβ1 + ( Xi ) β2 = Yi ⇔ (5) ˆ ( Xi ) β1 + ˆ Xi2 β2 = Xi Yi . Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 6 / 19
  ˆ ˆ 2 Yi − β1 − β2 Xi (−1) = 0 (4) ⇔  ˆ ˆ 2 Yi − β1 − β2 Xi (−Xi ) = 0 ˆ ˆ nβ1 + ( Xi ) β2 = Yi ⇔ (5) ˆ ( Xi ) β1 + ˆ Xi2 β2 = Xi Yi . n Xi Ta có, định thức ∆ = =n Xi2 − ( Xi )2 ̸= 0. Xi Xi2 Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 6 / 19
  ˆ ˆ 2 Yi − β1 − β2 Xi (−1) = 0 (4) ⇔  ˆ ˆ 2 Yi − β1 − β2 Xi (−Xi ) = 0 ˆ ˆ nβ1 + ( Xi ) β2 = Yi ⇔ (5) ˆ ( Xi ) β1 + ˆ Xi2 β2 = Xi Yi . n Xi Ta có, định thức ∆ = =n Xi2 − ( Xi )2 ̸= 0. Xi Xi2 1 1 Đặt Y = Yi ; X = Xi và xi = Xi − X ; yi = Yi − Y , thì hệ (5) có nghiệm n n Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 6 / 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright ©2025 TaiLieu.VN. All rights reserved.