Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách chọn mô hình kinh tế lượng phù hợp và kiểm định tính đúng đắn của việc lựa chọn mô hình đó. Nó bao gồm các thuộc tính của một mô hình tốt, các loại sai lầm thường gặp khi chọn mô hình, và các phương pháp phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định.

Sinh viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế lượng.

Chương này tập trung vào việc lựa chọn và kiểm định mô hình trong kinh tế lượng. Đầu tiên, tài liệu trình bày các thuộc tính của một mô hình tốt, bao gồm tính kiệm, tính đồng nhất, tính phù hợp, tính bền vững về mặt lý thuyết và khả năng dự báo tốt. Tiếp theo, nó thảo luận về các loại sai lầm thường gặp khi chọn mô hình, chẳng hạn như bỏ sót biến thích hợp, đưa vào mô hình biến không thích hợp và chọn dạng hàm không đúng. Tài liệu cũng trình bày chi tiết về cách phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định, bao gồm kiểm định biến không cần thiết, kiểm định các biến bị bỏ sót (sử dụng kiểm định RESET của Ramsey, kiểm định Durbin-Watson và phương pháp nhân tử Lagrange), và kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên. Cuối cùng, chương này giới thiệu một số mô hình kinh tế lượng thông dụng, bao gồm hàm sản xuất Cobb-Douglas, hàm tăng trưởng kinh tế, mô hình Hyperbol và mô hình hồi quy đa thức, cùng với các ứng dụng và dạng đồ thị của chúng.