Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết về mô hình hồi quy nhiều biến, một công cụ quan trọng trong kinh tế lượng. Nó bao gồm các khái niệm cơ bản, các giả định cần thiết, và phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất. Tài liệu này cũng trình bày cách kiểm định các giả thuyết và xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy, cũng như cách phân tích phương sai và dự báo.

Sinh viên, nhà nghiên cứu kinh tế

Tài liệu này trình bày một cách toàn diện về mô hình hồi quy nhiều biến, bắt đầu từ việc giới thiệu mô hình và các giả định cơ bản của nó. Các giả định này bao gồm tính tuyến tính, tính không tự tương quan của sai số, phương sai không đổi của sai số, và tính không cộng tuyến giữa các biến độc lập. Sau đó, tài liệu đi sâu vào phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS), một kỹ thuật phổ biến để ước lượng các hệ số của mô hình. Các tính chất thống kê của các ước lượng OLS, chẳng hạn như tính không chệch, tính hiệu quả, và tính nhất quán, cũng được thảo luận chi tiết. Tài liệu cũng bao gồm các phương pháp kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy, bao gồm kiểm định t và kiểm định F. Các phương pháp xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy cũng được trình bày. Ngoài ra, tài liệu còn đề cập đến phân tích phương sai (ANOVA) và cách sử dụng nó để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình. Cuối cùng, tài liệu trình bày cách sử dụng mô hình hồi quy nhiều biến để dự báo giá trị của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị cho trước của các biến độc lập. Các ví dụ minh họa được sử dụng xuyên suốt tài liệu để giúp người đọc hiểu rõ hơn các khái niệm và phương pháp được trình bày.