intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
45
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế lượng là gì, khái quát quá trình nghiên cứu kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

  1. Kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 1 / 17
  2. T i li»u tham kh£o Nguy¹n V«n Quý,Kinh T¸ L÷ñng Ùng Döng, NXB Khoa håc v  Kÿ Thuªt, H  Nëi 2010. Nguy¹n Quang Dong, B i Gi£ng Kinh T¸ L÷ñng, NXB Thèng k¶, H  Nëi 2006. Ph¤m Tr½ Cao, Vô Minh Ch¥u, Kinh T¸ L÷ñng Ùng Döng, NXB Thèng K¶, TP Hç Ch½ Minh 2009. Hç «ng Phóc, Nguy¹n M¤nh Th¸, T¤ Quèc B£o, Kinh T¸ L÷ñng, Nh  xu§t b£n Lao ëng. Gujarati, Basic Econometrics, The McGraw-Hill Companies, 2004 Jeffrey M.WoolDridge, Introductory Econometrics. Chris Brooks, Introductory Econometrics for finance, Cambridge http://www.cambridge.org/9780521873062. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 2 / 17
  3. Giîi thi»u v· nëi dung kinh t¸ l÷ñng gi£ng d¤y 1 Giîi thi»u mæn håc; 2 C¡c mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh; 3 Mët sè mæ h¼nh hçi qui th÷íng g°p trong thüc t¸; 4 C¡c tr÷íng hñp vi ph¤m gi£ thi¸t OLS v  bi»n ph¡p kh­c phöc; 5 Ph¥n t½ch °c tr÷ng v  lüa chån mæ h¼nh. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 3 / 17
  4. Nhúng packages hé trñ ph¦n kinh t¸ l÷ñng trong R Mët sè packages hé trñ nhúng h m dòng trong kinh t¸ l÷ñng: car lmtest plm tseries urca zoo Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 4 / 17
  5. Ch÷ìng I Giîi thi»u v· Kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 5 / 17
  6. Ch÷ìng 1 1 Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? 2 Kh¡i qu¡t qu¡ tr¼nh nghi¶n cùu kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 6 / 17
  7. Ch÷ìng 1 1 Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? 2 Kh¡i qu¡t qu¡ tr¼nh nghi¶n cùu kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 6 / 17
  8. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Kh¡i ni»m v· Kinh t¸ l÷ñng Kh¡i ni»m Kinh t¸ l÷ñng l  ng nh khoa håc ¡p döng thèng k¶ to¡n cho c¡c sè li»u kinh t¸ º cõng cè v· m°t thüc nghi»m cho c¡c mæ h¼nh do c¡c nh  kinh t¸ to¡n · xu§t v  ÷a ra líi gi£i b¬ng sè. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 7 / 17
  9. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Kh¡i ni»m v· Kinh t¸ l÷ñng Kh¡i ni»m Kinh t¸ l÷ñng l  mæn kinh t¸ håc v· l÷ñng hâa c¡c quan h» kinh t¸ düa tr¶n cì sð thüc nghi»m. Kh¡i ni»m Kinh t¸ l÷ñng l  ng nh khoa håc düa v o nhúng ph÷ìng ph¡p thèng k¶ dü b¡o c¡c mèi quan h» kinh t¸, kiºm ành c¡c l½ thuy¸t kinh t¸ v  ¡nh gi¡, bê sung c¡c ch½nh s¡ch kinh t¸. Kh¡i ni»m Kinh t¸ l÷ñng l  ng nh khoa håc li¶n quan ¸n vi»c ph¡t triºn v  ¡p döng c¡c ph÷ìng ph¡p thèng k¶ º nghi¶n cùu v  gi£i th½ch c¡c nguy¶n l½ kinh t¸. Kinh t¸ l÷ñng k¸t hñp kinh t¸ vîi thèng k¶ º ph¥n t½ch v  kiºm ành c¡c mèi quan h» kinh t¸. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 8 / 17
  10. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Xu§t ph¡t thuªt ngú Kinh t¸ l÷ñng Thuªt ngú ti¸ng Anh cõa Kinh t¸ l÷ñng l  "Econometrics" ÷ñc gh²p tø hai gèc tø "Econo" câ ngh¾a l  "Kinh t¸" v  "Metrics" câ ngh¾a l  "o L÷íng". Thuªt ngú n y do gi¡o s÷ ng÷íi Na-Uy l  A.K.Ragnar Frisch - gi£i th÷ðng Nobel v· kinh t¸ håc (1969) sû döng l¦n ¦u ti¶n v o kho£ng n«m 1930. N«m 1936, Tinbergen, nh  kinh t¸ håc ng÷íi H  Lan, tr¼nh b y tr÷îc hëi çng kinh t¸ H  Lan mæ h¼nh kinh t¸ l÷ñng ¦u ti¶n º tr£ líi cho c¥u häi "Li»u c¡c n÷îc B­c …u câ thº ti¸p töc ph¡t triºn kinh t¸ m  v¨n giú ÷ñc c¥n b¬ng ngo¤i th÷ìng trong t¼nh h¼nh ¤i suy tho¡i th¸ giîi?". Mæ h¼nh ¦u ti¶n ìn gi£n nh÷ng ¢ mð ¦u cho mët ph÷ìng ph¡p mîi v· ph¥n t½ch kinh t¸. N«m 1939, Tinbergen ti¸p töc x¥y düng mët mæ h¼nh t÷ìng tü cho Mÿ. N«m 1950, Lawrance Klein, nh  kinh t¸ ÷ñc gi£i th÷ðng Nobel, x¥y düng mët mæ h¼nh mîi cho Mÿ v  tø â kinh t¸ l÷ñng ph¡t triºn tr¶n ph¤m vi to n th¸ giîi. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 9 / 17
  11. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Xu§t ph¡t thuªt ngú Kinh t¸ l÷ñng Thuªt ngú ti¸ng Anh cõa Kinh t¸ l÷ñng l  "Econometrics" ÷ñc gh²p tø hai gèc tø "Econo" câ ngh¾a l  "Kinh t¸" v  "Metrics" câ ngh¾a l  "o L÷íng". Thuªt ngú n y do gi¡o s÷ ng÷íi Na-Uy l  A.K.Ragnar Frisch - gi£i th÷ðng Nobel v· kinh t¸ håc (1969) sû döng l¦n ¦u ti¶n v o kho£ng n«m 1930. N«m 1936, Tinbergen, nh  kinh t¸ håc ng÷íi H  Lan, tr¼nh b y tr÷îc hëi çng kinh t¸ H  Lan mæ h¼nh kinh t¸ l÷ñng ¦u ti¶n º tr£ líi cho c¥u häi "Li»u c¡c n÷îc B­c …u câ thº ti¸p töc ph¡t triºn kinh t¸ m  v¨n giú ÷ñc c¥n b¬ng ngo¤i th÷ìng trong t¼nh h¼nh ¤i suy tho¡i th¸ giîi?". Mæ h¼nh ¦u ti¶n ìn gi£n nh÷ng ¢ mð ¦u cho mët ph÷ìng ph¡p mîi v· ph¥n t½ch kinh t¸. N«m 1939, Tinbergen ti¸p töc x¥y düng mët mæ h¼nh t÷ìng tü cho Mÿ. N«m 1950, Lawrance Klein, nh  kinh t¸ ÷ñc gi£i th÷ðng Nobel, x¥y düng mët mæ h¼nh mîi cho Mÿ v  tø â kinh t¸ l÷ñng ph¡t triºn tr¶n ph¤m vi to n th¸ giîi. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 9 / 17
  12. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Xu§t ph¡t thuªt ngú Kinh t¸ l÷ñng Thuªt ngú ti¸ng Anh cõa Kinh t¸ l÷ñng l  "Econometrics" ÷ñc gh²p tø hai gèc tø "Econo" câ ngh¾a l  "Kinh t¸" v  "Metrics" câ ngh¾a l  "o L÷íng". Thuªt ngú n y do gi¡o s÷ ng÷íi Na-Uy l  A.K.Ragnar Frisch - gi£i th÷ðng Nobel v· kinh t¸ håc (1969) sû döng l¦n ¦u ti¶n v o kho£ng n«m 1930. N«m 1936, Tinbergen, nh  kinh t¸ håc ng÷íi H  Lan, tr¼nh b y tr÷îc hëi çng kinh t¸ H  Lan mæ h¼nh kinh t¸ l÷ñng ¦u ti¶n º tr£ líi cho c¥u häi "Li»u c¡c n÷îc B­c …u câ thº ti¸p töc ph¡t triºn kinh t¸ m  v¨n giú ÷ñc c¥n b¬ng ngo¤i th÷ìng trong t¼nh h¼nh ¤i suy tho¡i th¸ giîi?". Mæ h¼nh ¦u ti¶n ìn gi£n nh÷ng ¢ mð ¦u cho mët ph÷ìng ph¡p mîi v· ph¥n t½ch kinh t¸. N«m 1939, Tinbergen ti¸p töc x¥y düng mët mæ h¼nh t÷ìng tü cho Mÿ. N«m 1950, Lawrance Klein, nh  kinh t¸ ÷ñc gi£i th÷ðng Nobel, x¥y düng mët mæ h¼nh mîi cho Mÿ v  tø â kinh t¸ l÷ñng ph¡t triºn tr¶n ph¤m vi to n th¸ giîi. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 9 / 17
  13. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Nhi»m vö cõa Kinh t¸ l÷ñng Tø n«m 1936 ¸n nay, kinh t¸ l÷ñng ¢ khæng ngøng ph¡t triºn, kinh t¸ l÷ñng ng y nay k¸t hñp: L½ thuy¸t kinh t¸ hi»n ¤i, thèng k¶ to¡n håc v  m¡y t½nh. Kinh t¸ l÷ñng ng y nay nh¬m gi£i quy¸t ba nhi»m vö sau: ành l÷ñng c¡c mèi quan h» kinh t¸; Dü b¡o c¡c kh£ n«ng ph¡t triºn kinh t¸ hay di¹n bi¸n cõa c¡c hi»n t÷ñng kinh t¸ câ thº x£y ra trong t÷ìng lai düa v o c¡c mæ h¼nh ¢ ÷ñc ÷îc l÷ñng. Ph¥n t½ch ch½nh s¡ch kinh t¸ düa v o k¸t qu£ ch¤y c¡c mæ h¼nh kinh t¸ l÷ñng. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 10 / 17
  14. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Nhi»m vö cõa Kinh t¸ l÷ñng Tø n«m 1936 ¸n nay, kinh t¸ l÷ñng ¢ khæng ngøng ph¡t triºn, kinh t¸ l÷ñng ng y nay k¸t hñp: L½ thuy¸t kinh t¸ hi»n ¤i, thèng k¶ to¡n håc v  m¡y t½nh. Kinh t¸ l÷ñng ng y nay nh¬m gi£i quy¸t ba nhi»m vö sau: ành l÷ñng c¡c mèi quan h» kinh t¸; Dü b¡o c¡c kh£ n«ng ph¡t triºn kinh t¸ hay di¹n bi¸n cõa c¡c hi»n t÷ñng kinh t¸ câ thº x£y ra trong t÷ìng lai düa v o c¡c mæ h¼nh ¢ ÷ñc ÷îc l÷ñng. Ph¥n t½ch ch½nh s¡ch kinh t¸ düa v o k¸t qu£ ch¤y c¡c mæ h¼nh kinh t¸ l÷ñng. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 10 / 17
  15. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Ph÷ìng ph¡p ph¥n t½ch kinh t¸ l÷ñng Ta ph¥n chia c¡c ph÷ìng ph¡p ph¥n t½ch ành l÷ñng ra l m hai nhâm: Nhâm ph÷ìng ph¡p gi£i th½ch (explanatory); Nhâm ph÷ìng ph¡p ph¥n t½ch chuéi thíi gian (time series). V o èi t÷ñng Ra Ph÷ìng ph¡p gi£i th½ch Hëp en Ra Ph÷ìng ph¡p chuéi thíi gian Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 11 / 17
  16. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Kinh t¸ l÷ñng vîi nhúng ng nh khoa håc li¶n quan . Câ nhi·u thuªt ngú, quan iºm kh¡c nhau v· Kinh t¸ l÷ñng b­t nguçn tø thüc t¸: c¡c nh  Kinh t¸ l÷ñng xu§t ph¡t nhúng nh  Kinh t¸, nh  To¡n kinh t¸, nh  k¸ to¡n, nh  thèng k¶ ùng döng. Do â tr¶n c¡c l¾nh vüc kh¡c nhau, ng÷íi ta câ quan iºm kh¡c nhau v· Kinh t¸ l÷ñng. Kinh t¸ l÷ñng l  sü k¸t hñp cõa l½ thuy¸t kinh t¸, to¡n kinh t¸, thèng k¶ to¡n v  thèng k¶ kinh t¸, tuy nhi¶n nâ v¨n l  mët ng nh khoa håc ëc lªp. L½ thuy¸t kinh t¸ v  kinh t¸ l÷ñng: c¡c l½ thuy¸t kinh t¸ th÷íng n¶u l¶n c¡c gi£ thuy¸t v  ph¦n lîn c¡c gi£ thuy¸t n y ·u nâi v· ch§t; Kinh t¸ l÷ñng s³ l÷ñng hâa nhúng l½ thuy¸t n y. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 12 / 17
  17. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Kinh t¸ l÷ñng vîi nhúng ng nh khoa håc li¶n quan . Câ nhi·u thuªt ngú, quan iºm kh¡c nhau v· Kinh t¸ l÷ñng b­t nguçn tø thüc t¸: c¡c nh  Kinh t¸ l÷ñng xu§t ph¡t nhúng nh  Kinh t¸, nh  To¡n kinh t¸, nh  k¸ to¡n, nh  thèng k¶ ùng döng. Do â tr¶n c¡c l¾nh vüc kh¡c nhau, ng÷íi ta câ quan iºm kh¡c nhau v· Kinh t¸ l÷ñng. Kinh t¸ l÷ñng l  sü k¸t hñp cõa l½ thuy¸t kinh t¸, to¡n kinh t¸, thèng k¶ to¡n v  thèng k¶ kinh t¸, tuy nhi¶n nâ v¨n l  mët ng nh khoa håc ëc lªp. L½ thuy¸t kinh t¸ v  kinh t¸ l÷ñng: c¡c l½ thuy¸t kinh t¸ th÷íng n¶u l¶n c¡c gi£ thuy¸t v  ph¦n lîn c¡c gi£ thuy¸t n y ·u nâi v· ch§t; Kinh t¸ l÷ñng s³ l÷ñng hâa nhúng l½ thuy¸t n y. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 12 / 17
  18. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Kinh t¸ l÷ñng vîi nhúng ng nh khoa håc li¶n quan . To¡n kinh t¸ v  kinh t¸ l÷ñng: to¡n kinh t¸ tr¼nh b y l½ thuy¸t d÷îi d¤ng to¡n håc (dòng ph÷ìng tr¼nh v  b§t ph÷ìng tr¼nh); Kinh t¸ l÷ñng sû döng nhúng ph÷ìng tr¼nh m  to¡n kinh t¸ · ra º kiºm nghi»m l¤i c¡c l½ thuy¸t kinh t¸. Thèng k¶ kinh t¸ v  kinh t¸ l÷ñng: thèng k¶ kinh t¸ li¶n quan ¸n vi»c thu thªp, xû l½ v  tr¼nh b y sè li»u; nhúng sè li»u n y l  dú li»u thæ cho kinh t¸ l÷ñng v  kinh t¸ l÷ñng sû döng nhúng sè li»u n y º kiºm ành c¡c gi£ thuy¸t kinh t¸. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 13 / 17
  19. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Kinh t¸ l÷ñng vîi nhúng ng nh khoa håc li¶n quan . To¡n kinh t¸ v  kinh t¸ l÷ñng: to¡n kinh t¸ tr¼nh b y l½ thuy¸t d÷îi d¤ng to¡n håc (dòng ph÷ìng tr¼nh v  b§t ph÷ìng tr¼nh); Kinh t¸ l÷ñng sû döng nhúng ph÷ìng tr¼nh m  to¡n kinh t¸ · ra º kiºm nghi»m l¤i c¡c l½ thuy¸t kinh t¸. Thèng k¶ kinh t¸ v  kinh t¸ l÷ñng: thèng k¶ kinh t¸ li¶n quan ¸n vi»c thu thªp, xû l½ v  tr¼nh b y sè li»u; nhúng sè li»u n y l  dú li»u thæ cho kinh t¸ l÷ñng v  kinh t¸ l÷ñng sû döng nhúng sè li»u n y º kiºm ành c¡c gi£ thuy¸t kinh t¸. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 13 / 17
  20. Kinh t¸ l÷ñng l  g¼? Kinh t¸ l÷ñng vîi nhúng ng nh khoa håc li¶n quan Thèng k¶ ùng döng v  Kinh t¸ l÷ñng: M°c dò r§t nhi·u ph÷ìng ph¡p kinh t¸ l÷ñng ¡p döng nhi·u mæ h¼nh thèng k¶ chu©n, tuy nhi¶n câ mët v i °c iºm cõa dú li»u kinh t¸ º ph¥n bi»t kinh t¸ l÷ñng vîi nhúng nh¡nh kh¡c cõa thèng k¶. Dú li»u kinh t¸ th÷íng l  dú li»u quan s¡t, th÷íng khæng l  dú li»u câ ÷ñc qua thüc nghi»m. Bði v¼ c¡c ìn và c¡ thº trong n·n kinh t¸ t¡c ëng qua l¤i vîi nhau, dú li»u quan s¡t câ xu h÷îng ph£n ¡nh nhúng i·u ki»n c¥n b¬ng kinh t¸ phùc t¤p hìn l  nhúng mèi quan h» ìn gi£n düa v o quan s¡t ho°c k¾ thuªt. Do â, kinh t¸ l÷ñng ¢ ph¡t triºn nhi·u ph÷ìng ph¡p º ÷îc l÷ñng h» mæ h¼nh. Nhúng ph÷ìng ph¡p n y cho ph²p nh  nghi¶n cùu ÷a ra nhúng suy o¡n mèi quan h» kinh t¸ m  khæng câ ÷ñc trong nhúng i·u khiºn thüc nghi»m. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Kinh t¸ l÷ñng Ng y 2 th¡ng 3 n«m 2011 14 / 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản