zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

Báo xấu

3
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan" cung cấp cho người đọc các nội dung: Hiện tượng tự tương quan - Nguyên nhân và hậu quả, phát hiện tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ĐH Thương mại

KINH TẾ LƯỢNG BỘ MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ KHOA TOÁN KINH TẾ Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 1 / 10
Chương 6 TỰ TƯƠNG QUAN 1 Hiện tượng tự tương quan. Nguyên nhân và hậu quả Hiện tượng TTQ và nguyên nhân Hậu quả của hiện tượng tự tương quan 2 Phát hiện tự tương quan Kiểm định d (Durbin - Watson) Kiểm định BG (Breuch - Godfrey) Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 2 / 10
§1. Hiện tượng tự tương quan. Nguyên nhân và hậu quả Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 3 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 1 Nếu Ut = ρUt−1 + εt . Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 1 Nếu Ut = ρUt−1 + εt . ▶ ρ : hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1). Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 1 Nếu Ut = ρUt−1 + εt . ▶ ρ : hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1). ▶ εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển. Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 1 Nếu Ut = ρUt−1 + εt . ▶ ρ : hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1). ▶ εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển. Ta nói Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1). Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 1 Nếu Ut = ρUt−1 + εt . ▶ ρ : hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1). ▶ εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển. Ta nói Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1). 2 Nếu Ut = ρ1 Ut−1 + ρ2 Ut−2 + · · · + ρp Ut−p + εt . Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 1 Nếu Ut = ρUt−1 + εt . ▶ ρ : hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1). ▶ εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển. Ta nói Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1). 2 Nếu Ut = ρ1 Ut−1 + ρ2 Ut−2 + · · · + ρp Ut−p + εt . ▶ ρj : hệ số tự tương quan bậc j(j = 1, p). Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 1 Nếu Ut = ρUt−1 + εt . ▶ ρ : hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1). ▶ εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển. Ta nói Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1). 2 Nếu Ut = ρ1 Ut−1 + ρ2 Ut−2 + · · · + ρp Ut−p + εt . ▶ ρj : hệ số tự tương quan bậc j(j = 1, p). ▶ εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển. Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i ̸= j sao cho cov (Ui , Uj ) = E (Ui , Uj ) ̸= 0 1 Nếu Ut = ρUt−1 + εt . ▶ ρ : hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1). ▶ εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển. Ta nói Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1). 2 Nếu Ut = ρ1 Ut−1 + ρ2 Ut−2 + · · · + ρp Ut−p + εt . ▶ ρj : hệ số tự tương quan bậc j(j = 1, p). ▶ εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển. Ta nói Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc p, kí hiệu AR(p). Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1.2 Nguyên nhân Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 10
1.1.2 Nguyên nhân Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thời gian; Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 10
1.1.2 Nguyên nhân Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thời gian; Hiện tượng mạng nhện; Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 10
1.1.2 Nguyên nhân Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thời gian; Hiện tượng mạng nhện; Tính chất "trễ" của các đại lượng kinh tế; Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 10
1.1.2 Nguyên nhân Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thời gian; Hiện tượng mạng nhện; Tính chất "trễ" của các đại lượng kinh tế; Phương pháp (kỹ thuật) thu thập và xử lý số liệu; Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 5 / 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright ©2025 TaiLieu.VN. All rights reserved.