KINH TẾ LƯỢNG
BỘ MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ
KHOA TOÁN KINH TẾ
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 1 / 10
Chương 6 TỰ TƯƠNG QUAN
1Hiện tượng tự tương quan. Nguyên nhân và hậu quả
Hiện tượng TTQ và nguyên nhân
Hậu quả của hiện tượng tự tương quan
2Phát hiện tự tương quan
Kiểm định d(Durbin - Watson)
Kiểm định BG (Breuch - Godfrey)
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 2 / 10
§1. Hiện tượng tự tương quan.
Nguyên nhân và hậu quả
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 3 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân
1.1.1 Hiện tượng tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i=jsao cho
cov(Ui,Uj) = E(Ui,Uj)=0
1Nếu Ut=ρUt−1+εt.
▶ρ: hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1).
▶εt: nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển.
Ta nói Uttuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1).
2Nếu Ut=ρ1Ut−1+ρ2Ut−2+· · · +ρpUt−p+εt.
▶ρj: hệ số tự tương quan bậc j(j=1,p).
▶εt: nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển.
Ta nói Uttuân theo lược đồ tự hồi quy bậc p, kí hiệu AR(p).
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân
1.1.1 Hiện tượng tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i=jsao cho
cov(Ui,Uj) = E(Ui,Uj)=0
1Nếu Ut=ρUt−1+εt.
▶ρ: hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1).
▶εt: nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển.
Ta nói Uttuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1).
2Nếu Ut=ρ1Ut−1+ρ2Ut−2+· · · +ρpUt−p+εt.
▶ρj: hệ số tự tương quan bậc j(j=1,p).
▶εt: nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển.
Ta nói Uttuân theo lược đồ tự hồi quy bậc p, kí hiệu AR(p).
Bộ môn Phân tích dữ liệu kinh tế Kinh tế lượng 4 / 10