Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiện tượng tự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính. Nó bao gồm các nguyên nhân, hậu quả và phương pháp phát hiện tự tương quan, cũng như các giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Sinh viên và nhà nghiên cứu kinh tế lượng

Chương này trình bày chi tiết về tự tương quan, một vấn đề quan trọng trong phân tích hồi quy. Tự tương quan xảy ra khi các sai số trong mô hình hồi quy có mối tương quan với nhau. Điều này vi phạm một trong những giả định cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, dẫn đến các ước lượng không hiệu quả và các kiểm định thống kê không chính xác. Tài liệu này thảo luận về bản chất của tự tương quan, bao gồm các nguyên nhân phổ biến như quán tính, hiện tượng mạng nhện, ảnh hưởng của trễ, và sai sót trong xử lý số liệu hoặc lập mô hình. Hậu quả của tự tương quan là các ước lượng hệ số vẫn không chệch nhưng không còn hiệu quả, và phương sai của các ước lượng có thể bị đánh giá thấp, dẫn đến các kết luận sai lệch trong kiểm định giả thuyết. Chương này cũng trình bày các phương pháp phát hiện tự tương quan, bao gồm phương pháp đồ thị, kiểm định Durbin-Watson, kiểm định Durbin h và kiểm định Breusch-Godfrey. Mỗi phương pháp được giải thích chi tiết, cùng với các ví dụ minh họa cách sử dụng và diễn giải kết quả. Cuối cùng, tài liệu này cung cấp các phương pháp khắc phục tự tương quan, bao gồm các trường hợp đã biết và chưa biết cấu trúc tự tương quan, sử dụng phương pháp sai phân tổng quát, thủ tục lặp Cochrane-Orcutt và phương pháp Durbin-Watson hai bước. Các phương pháp này giúp điều chỉnh mô hình để loại bỏ tự tương quan và cải thiện tính chính xác của các ước lượng và kiểm định.