Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

Thêm vào BST

Báo xấu

1
lượt xem 0
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Mô hình hồi quy với biến giả" cung cấp cho người đọc các nội dung: Mô hình hồi quy với biến giả, ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 4 MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Giảng viên: PGS,T.S. TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ môn : Phân tích dữ liệu kinh tế Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn
NỘI DUNG CHÍNH 4.1 Mô hình hồi quy với biến giả 4.2 Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả
4.1 Mô hình hồi quy với biến giả 4.1.1 Khái niệm về biến giả Biến số lượng: Giá trị của các biến đó được biểu thị bằng số (ví dụ: thu nhập, doanh số…) Biến chất lượng: Biểu thị những thuộc tính nào đó (ví dụ: giới tính, nghề nghiệp…) => Để biểu thị mức độ ảnh hưởng của các biến chất lượng tới biến phụ thuộc, ta cần lượng hóa các tiêu thức, thuộc tính này bằng cách sử dụng biến giả
Vậy biến giả là gì? Là biến chất lượng đã được lượng hóa, các giá trị có thể có của biến giả chỉ là 2 giá trị 0 và 1. Nó chỉ ra có hay không có một thuộc tính nào đó. VD1: Để biểu thị giới tính, ta sử dụng biến giả Z và quy ước:  Z = 0 Nam  Z = 1 Nữ
VD2: Để biểu thị khu vực sống với hai thuộc tính nông thông và thành thị, ta sử dụng biến giả Z và quy ước:  Z = 0 Thành thị  Z = 1 Nông thôn VD2: Để biểu thị trình độ giáo dục với hai thuộc tính đại học và trung học, ta sử dụng biến giả Z và quy ước:  Z = 0 Đại học  Z = 1 Trung học
4.1.2 Mô hình hồi quy với biến chất lượng có 2 phạm trù Giả sử một công ty có thể áp dụng 2 hình thức quảng cáo sản phẩm qua các kênh Facebook và Youtube, doanh số của công ty đối với mỗi hình thức quảng cáo là ĐLNN phân phối theo quy luật chuẩn có phương sai bằng nhau, nhưng kỳ vọng toán có thể khác nhau.
Trong đó: Yi: doanh số của công ty (triệu/tháng) Ui: sai số ngẫu nhiên Zi: biến giả biểu thị hình thức quảng cáo và có thể quy ước: Zi = 0 Hình thức quảng cáo trên Facebook Zi = 1 Hình thức quảng cáo trên Youtube
Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy: Với giả thuyết E(Ui) = 0 được thỏa mãn thì Công thức (4.2) cho biết khi áp dụng hình thức quảng cáo trên Facebook, doanh số trung bình của công ty trong 1 tháng là 1 Công thức (4.3) cho biết khi áp dụng hình thức quảng cáo trên Youtube, doanh số trung bình của công ty trong 1 tháng là 1 + 2 Như vậy 2 là sự chênh lệch (khác nhau) về doanh số trung bình trong 1 tháng khi chuyển từ hình thức quảng cáo trên Facebook sang hình thức quảng cáo trên Youtube.
Ví dụ 1: Để ước lượng mô hình hồi quy (4.1) ta cũng sẽ tiến hành tương tự đối với mô hình hồi quy 2 biến thông thường. Mẫu số liệu thu được như sau: Yi 22 19 18 21 18.5 21 20.5 17 17.5 21.5 Zi 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Yêu cầu: Tính hệ số hồi quy: và viết mô hình hồi quy mẫu
Lời giải: Giải thích hệ số hồi quy: • Doanh số trung bình của công ty trong 1 tháng khi áp dụng hình thức quảng cáo trên Facebook là 18 (triệu đồng/tháng). • Doanh số trung bình của công ty trong 1 tháng khi áp dụng hình thức quảng cáo trên Youtube là 18 + 3,2 = 21,2 (triệu đồng/tháng). So với hình thức quảng cáo trên Facebook, doanh số trung bình khi quảng cáo qua Youtube lớn hơn 3,2 triệu đồng/tháng.
4.1.3 Mô hình hồi quy với biến chất lượng có nhiều hơn 2 phạm trù Nếu kí hiệu số phạm trù là m thì số biến giả cần đưa vào mô hình (để lượng hóa biến chất lượng) sẽ là m – 1. Phạm trù ứng với các giá trị bằng 0 của các biến giả được gọi là phạm trù cơ sở (tức việc so sánh được tiến hành với phạm trù này).
Ví dụ: Biến giả biểu thị hình thức quảng cáo có hai thuộc tính là Facebook và Youtube thì cần 1 biến giả Z: • Z = 0 Hình thức quảng cáo trên Facebook • Z = 1 Hình thức quảng cáo trên Youtube.
Ví dụ 2: Giả sử một công ty có thể áp dụng 2 hình thức quảng cáo sản phẩm qua các kênh Facebook, Youtube và TikTok, khi đó ta cần sử dụng 2 biến giả là Z1i và Z2i. Mô hình hồi quy tổng thể sẽ có dạng sau: Trong đó Yi: biến phụ thuộc (doanh số, triệu đồng/tháng) Ui: sai số ngẫu nhiên Z1i, Z2i: biến giả biểu thị các hình thức quảng cáo.
Biến giả Z1 như sau: Z1i = 0 Hình thức quảng cáo trên Facebook Z1i = 1 Hình thức quảng cáo trên Youtube. Biến giả Z2 như sau: Z2i = 0 Hình thức quảng cáo trên Facebook Z2i = 1 Hình thức quảng cáo trên TikTok.
Với giả thuyết E(Ui) = 0 được thỏa mãn thì Câu hỏi: Hãy giải thích ý nghĩa của từng biểu thức ở trên?
 Doanh số trung bình của công ty khi áp dụng hình thức quảng cáo trên Facebook là 1  Doanh số trung bình của công ty khi áp dụng hình thức quảng cáo trên Youtube 1 + 2  Doanh số trung bình của công ty khi áp dụng hình thức quảng cáo trên TikTok 1 + 3  2: chênh lệch (khác nhau) về doanh số khi chuyển từ hình thức quảng cáo Facebook sang Youtube.  3: chênh lệch (khác nhau) về doanh số khi chuyển từ hình thức quảng cáo Facebook sang TikTok.
Lưu ý về mô hình hồi quy với biến giả: Về kiểm định giả thuyết đồng thời Nếu ở mức ý nghĩa  nào đó ta không bác bỏ được H0 thì điều này có nghĩa các hình thức quảng cáo trên Facebook, Youtuve và TikTok cho doanh số như nhau. Nếu chấp nhận : Với mức ý nghĩa , thì các hình thức quảng cáo cho doanh số của công ty khác nhau.
4.1.4 Mô hình hồi quy với nhiều biến chất lượng Câu hỏi: 1) Biến nào là biến chất lượng? 2) Mỗi biến có bao nhiêu thuộc tính (levels)? 3) Tổng số biến giả cần đưa vào mô hình để biểu thị các thuộc tính? Vẽ bảng minh họa? Source: Yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục tại 5 thành phố lớn, kỉ yếu ``Hội thảo Khoa học Quốc tế thường niên các nhà khoa học trẻ của các trường khối kinh tế và kinh doanh (ICYREB 2020), 2020, (Đàm T.T.Trang và Trịnh T. Hường)
4.1.4 Mô hình hồi quy với nhiều biến chất lượng Giả sử mô hình hồi quy có k biến giải thích là biến chất lượng , trong đó, biến Xj là có thuộc tính. Tổng số biến giả cần thiết để biểu thị các biến chất lượng trong mô hình sẽ là: .
4.1.5 Mô hình hồi quy hỗn hợp Là mô hình hồi quy mà trong đó có cả biến số lượng lẫn biến chất lượng, biến chất lượng sẽ được biểu thị bằng biến giả theo quy tắc như đã nói ở trên. Lưu ý: Việc phân tích hồi quy hỗn hợp về mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến giải thích, được tiến hành tương tự như đối với mô hình hồi quy nhiều biến