HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
Biên soạn: TS. Lê Thị Ngọc Diệp
Khoa Quản trị Kinh doanh 1
Hà Nội, Năm 2022
Bài giảng Kinh tế lượng Mục lục
TS. Lê Thị Ngọc Diệp – Khoa QTKD1 – Học viện CNBCVT
1
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………...3
PHẦN 1. MÔ HÌNH HỒI QUY.................................................................................... 6
CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY ............................. 7
1.1. Phân tích hồi quy ............................................................................................. 7
1.2. Số liệu cho phân tích hồi quy ........................................................................ 10
1.3. Mô hình hồi quy tổng thể (PRF) .................................................................... 12
1.4. Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó ............................................................ 15
1.5. Mô hình hồi quy mẫu (SRF) .......................................................................... 16
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN ..................................................................... 19
2.1. Hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu .................................................................. 19
2.2. Các giả thiết của mô hình .............................................................................. 19
2.3. Ước lượng các tham số của mô hình ............................................................. 21
2.4. Xác định khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về βj và σ2 ....................... 25
2.5. Đánh giá sự phù hợp của hàm hồi quy .......................................................... 30
2.6. Dự báo ........................................................................................................... 34
2.7. Trình bày kết quả phân tích hồi quy .............................................................. 36
2.8. Ví dụ .............................................................................................................. 36
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI ...................................................................... 40
3.1. Hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu .................................................................. 40
3.2. Các giả thiết của mô hình .............................................................................. 41
3.3. Ước lượng các tham số của mô hình ............................................................. 42
3.4. Xác định khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về βj và σ2 ....................... 48
3.5. Đánh giá về sự phù hợp của hàm hồi quy ..................................................... 50
3.6. Ma trận tương quan và hệ số tương quan riêng phần .................................... 53
3.7. Dự báo ........................................................................................................... 54
3.8. Một số dạng của hàm hồi quy ........................................................................ 54
3.9. Ví dụ .............................................................................................................. 57
CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ .................................................... 65
4.1. Bản chất của biến giả ..................................................................................... 65
4.2. Xây dựng mô hình hồi quy với biến giả ........................................................ 65
4.3. Một số ứng dụng ............................................................................................ 71
4.4. Ví dụ .............................................................................................................. 75
Bài giảng Kinh tế lượng Mục lục
TS. Lê Thị Ngọc Diệp – Khoa QTKD1 – Học viện CNBCVT
2
PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH (XÁC ĐỊNH CÁC KHUYẾT TẬT VÀ BIỆN
PHÁP KHẮC PHỤC) ....................................................................................... 82
CHƯƠNG 5. ĐA CỘNG TUYẾN ................................................................................. 83
5.1. Khái niệm, nguyên nhân và hậu quả ............................................................. 83
5.2. Phương pháp phát hiện sự tồn tại đa cộng tuyến ........................................... 87
5.3. Biện pháp khắc phục ..................................................................................... 88
5.4. Ví dụ .............................................................................................................. 90
CHƯƠNG 6. PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI ................................................ 94
6.1. Khái niệm, nguyên nhân và hậu quả ............................................................. 94
6.2. Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi ................................. 96
6.3. Biện pháp khắc phục ................................................................................... 106
6.4. Ví dụ ............................................................................................................ 110
CHƯƠNG 7. TỰ TƯƠNG QUAN .............................................................................. 114
7.1. Khái niệm, nguyên nhân và hậu quả ........................................................... 114
7.2. Phương pháp phát hiện có tự tương quan .................................................... 119
7.3. Biện pháp khắc phục ................................................................................... 129
7.4. Ví dụ ............................................................................................................ 132
CHƯƠNG 8. ĐỊNH DẠNG MÔ HÌNH ....................................................................... 138
8.1. Khái quát về định dạng mô hình .................................................................. 138
8.2. Phương pháp phát hiện sai lầm chỉ định ...................................................... 144
8.3. Tính phân phối chuẩn của U ........................................................................ 147
8.4. Biện pháp khắc phục sai lầm chỉ định ......................................................... 148
8.5. Ví dụ ............................................................................................................ 149
PHẦN 3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM KINH TẾ LƯỢNG ...................... 153
A. Khái quát về các phần mềm kinh tế lượng ………………………………….153
B. Một số phần mềm kinh tế lượng phổ biến ....……………………………….154
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………... 157
CÁC BẢNG THỐNG KÊ ……………………………………………………………… 158
Bài giảng Kinh tế lượng Phần mở đầu
TS. Lê Thị Ngọc Diệp – Khoa QTKD1 – Học viện CNBCVT
3
PHẦN MỞ ĐẦU
1. KINH TẾ LƯỢNG LÀ GÌ?
Thuật ngữ “Kinh tế lượng” (Econometrics) do giáo sư kinh tế học người Na-uy
là A.K. Ragnar Frisch (người được giải thưởng Nobel vào năm 1969 về kinh tế học)
cùng với J.Tibergen, sử dụng lần đầu tiên và năm 1930. A.K. Frisch cũng là người sáng
lập ra Hội kinh tế lượng học và có nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực
này.
Kinh tế lượng hiểu ngắn gọn là đo lường kinh tế. Tuy vậy, phạm vi của kinh tế
lượng khá rộng, thể hiện qua một số định nghĩa sau đây:
- Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế để
củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà toán kinh tế đề xuất và để tìm
ra lời giải bằng số.
- Kinh tế lượng là sự phân tích về lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên việc
vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế được thực hiện bằng các phương pháp suy đoán
thích hợp.
- Kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định về thực nghiệm các luật kinh tế.
Từ khi ra đời đến nay, kinh tế lượng đã được sử dụng như một công cụ đo lường
sắc bén để lượng hoá các mối quan hệ kinh tế và đã cung cấp cho các nhà kinh tế một
phương pháp mới để phán xét các hiện tượng kinh tế. Ngày nay, việc sử dụng phương
pháp kinh tế lượng đã vượt quá phạm vi kinh tế và đã lan sang các lĩnh vực nghiên cứu
định lượng khác trong tâm lý xã hội học, vũ trụ học... Sự đòi hỏi phải phân tích định
lượng các hiện tượng kinh tế, phải kiểm định sự phù hợp và độ tin cậy của các giả thuyết
kinh tế trong quá trình hoạch định chính sách vĩ mô cũng như ra các quyết định tác
nghiệp tầm vi mô, việc dự báo và dự đoán phải có độ tin cậy cao..., tất cả đã làm cho
kinh tế lượng có một vai trò ngày càng quan trọng và bản thân nó cũng không ngừng
được phát triển và hoàn thiện. Cùng với sự phát triển của tin học và máy tính điện tử,
sức mạnh của kinh tế lượng đã tăng lên đáng kể trong những thập niên gần đây và đã
làm cho các con số trở nên “biết nói”, làm cho các lý thuyết kinh tế có chỗ dựa vững
chắc, dẫn tới những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh và hoạch định các
chính sách và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
Kinh tế lượng đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong chương trình
đào tạo các cử nhân kinh tế và các nhà quản trị của hầu hết các ngành và của các nước
trên thế giới. Từ những năm 1960, kinh tế lượng đã được giới thiệu ở nước ta và đã được
thử nghiệm trong nghiên cứu thực hành. Từ những năm 1968, nó cũng đã được đưa vào
chương trình giảng dạy của Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà
Nội. Sau đó, nó dần dần được giới thiệu cho sinh viên các ngành kinh tế trong các trường
Bài giảng Kinh tế lượng Phần mở đầu
TS. Lê Thị Ngọc Diệp – Khoa QTKD1 – Học viện CNBCVT
4
đại học ở nước ta. Cùng với việc giảng dạy kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô thì kinh tế lượng
là một môn học không thể thiếu được đối với các sinh viên ngành kinh tế và quản trị
kinh doanh. Nếu như kinh tế vĩ mô mô tả sự vận động của toàn bộ nền kinh tế, kinh tế
vi mô mô tả hành vi của nhà sản xuất và người tiêu dùng thì kinh tế lượng cung cấp
phương pháp lượng hoá nhằm phân tích sự vận động của các hành vi trên.
2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG
Phân tích kinh tế lượng thực hiện theo các bước sau đây:
- Nêu ra (hay sử dụng) các giả thuyết hay giả thiết về các mối quan hệ giữa các
biến số kinh tế. Ví dụ như kinh tế vi mô khẳng định rằng mức tiêu dùng của các hộ gia
đình phụ thuộc theo quan hệ cùng chiều với thu nhập khả dụng của họ.
- Thiết lập các mô hình toán học để mô tả các mối quan hệ giữa các biến số kinh
tế này.
Ví dụ như mô hình: Y = β1 + β2Xi + u
trong đó: Y: chi tiêu cho tiêu dùng của một hộ gia đình;
X: thu nhập khả dụng của một hộ gia đình;
β1 là hệ số chặn; β2 là hệ số góc;
u là yếu tố ngẫu nhiên.
- Thu thập số liệu (với kích thước mẫu thường khá lớn) để ước lượng các tham
số của mô hình.
- Ước lượng các tham số của mô hình nhằm nhận được số đo về mức độ ảnh
hưởng của các biến độc lập khác nhau lên biến phụ thuộc. Các ước lượng này là các
kiểm định thực nghiệm cho các giả thuyết kinh tế.
- Phân tích kết quả: dựa trên các lý thyết kinh tế để phân tích và đánh giá kết quả
nhận được; kiểm tra xem các kết quả này có phù hợp với lý thuyết kinh tế không, kiểm
định các giả thuyết thống kê về các ước lượng nhận được.
Nếu như các kết quả không phù hợp với lý thuyết kinh tế thì cần xây dựng một
mô hình mới.
Ví dụ trong mô hình Y = β1 + β2Xi + u ở trên, nếu ước lượng của β2 là số dương
và nhỏ hơn 1 thì ước lượng này mới phù hợp về mặt kinh tế.
- Dự báo: Nếu mô hình phù hợp với lý thuyết kinh tế thì có thể sử dụng các mô
hình thiết lập được để đưa ra các dự báo (dự đoán) giá trị trung bình hoặc dự báo giá trị
cá biệt và mô phỏng các mối quan hệ kinh tế xảy ra trong thực tế.
- Sử dụng các mô hình để hoạch định chính sách.
Quá trình trên đây cần được thực hiện nhiều lần như các phép lặp cho đến khi
chúng ta thu được một mô hình đúng.