HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG
CHƯƠNG 7
ĐA CỘNG TUYẾN
1
Giảng viên: PGS,T.S. TRỊNH THỊ HƯỜNG
Bộ môn : Phân tích dữ liệu kinh tế
Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn
NỘI DUNG CHÍNH
7.1 Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến
7.2 Phát hiện đa cộng tuyến
7.3. Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến
2
7.1 Đa cộng tuyến và hậu quả
Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến
Các giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến
Giả thiết 1. Các biến giải thích Xj(j= ) là xác định
Giả thiết 2.
Giả thiết 3.
Giả thiết 4. Hạng ma trận X bằng k: rank(X) = k
Giả thiết 5.
3
7.1 Đa cộng tuyến và hậu quả
Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến
Đa cộng tuyến xảy ra khi giả thiết 4 bị vi phạm
Giả thiết 4. Hạng ma trận X bằng k: Hạng(X) = k
Tức là: Hạng (X) < k
4
7.1.1 Bản chất của đa cộng tuyến
7.1 Đa cộng tuyến và hậu quả
Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến
Hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo (perfect
multi-collinearity) xảy ra giữa các biến giải thích
X2, X3,..., Xknếu tồn tại
2,
3, ...,
kkhông đồng
thời bằng 0 sao cho
5