Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

Tài liệu này trình bày về phương sai của sai số thay đổi trong mô hình hồi quy tuyến tính. Nội dung bao gồm nguyên nhân, hậu quả, cách phát hiện và khắc phục hiện tượng này. Tài liệu này dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế lượng.

Sinh viên, nhà nghiên cứu kinh tế lượng

Chương này tập trung vào vấn đề phương sai của sai số thay đổi (heteroscedasticity) trong mô hình hồi quy tuyến tính. Đầu tiên, tài liệu giải thích chi tiết về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, bao gồm định nghĩa, nguyên nhân phát sinh (ví dụ: bản chất của mối quan hệ giữa các biến kinh tế, kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu được cải tiến, con người học được hành vi trong quá khứ, quan sát ngoại lai, mô hình thiếu biến quan trọng hoặc dạng hàm sai) và hậu quả của nó đối với các ước lượng và kiểm định trong mô hình. Cụ thể, khi phương sai của sai số thay đổi, các ước lượng vẫn là tuyến tính và không chệch, nhưng không còn hiệu quả. Khoảng tin cậy và các kiểm định dựa trên thống kê T và F cũng không còn đáng tin cậy. Tiếp theo, tài liệu trình bày các phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi, bao gồm phương pháp đồ thị, kiểm định Park, kiểm định Glejser, kiểm định White và kiểm định dựa trên biến phụ thuộc. Đối với mỗi phương pháp, tài liệu giải thích rõ ràng về quy trình thực hiện và cách diễn giải kết quả. Cuối cùng, tài liệu đề xuất các biện pháp khắc phục phương sai của sai số thay đổi, bao gồm phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) và các biến đổi mô hình phù hợp với các giả thiết khác nhau về phương sai của sai số. Các ví dụ minh họa được cung cấp để làm rõ các khái niệm và phương pháp được trình bày.