Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - ĐH Thương mại

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về phương sai của sai số thay đổi trong mô hình kinh tế lượng. Nó bao gồm các nguyên nhân, hậu quả và các phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi, giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này và cách xử lý nó trong phân tích kinh tế lượng.

Sinh viên, nhà nghiên cứu kinh tế

Tài liệu này trình bày chi tiết về phương sai của sai số thay đổi, một vấn đề quan trọng trong kinh tế lượng. Phần đầu tiên tập trung vào việc giải thích hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, bao gồm các nguyên nhân phổ biến như bản chất của các mối liên hệ giữa các đại lượng kinh tế và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu. Tiếp theo, tài liệu đi sâu vào hậu quả của hiện tượng này, nhấn mạnh rằng các ước lượng BPNN vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn hiệu quả, và các ước lượng của các phương sai sẽ là các ước lượng chệch, làm mất ý nghĩa của các thống kê T và F. Phần lớn của tài liệu dành cho việc trình bày các phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi, bao gồm phương pháp đồ thị và các kiểm định chính thức như kiểm định Park, kiểm định Glejser, kiểm định White và kiểm định Goldfield-Quant (G-Q). Mỗi phương pháp được mô tả chi tiết, bao gồm các bước thực hiện và cách đưa ra kết luận dựa trên kết quả kiểm định.