Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mô hình hồi quy

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

Thêm vào BST

Báo xấu

233
lượt xem 30
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 3: Mô hình hồi quy trình bày về khái niệm kinh tế lượng, trình tự nghiên cứu của kinh tế lượng, các phần mềm máy tính hỗ trợ cho phân tích kinh tế lượng, mô hình hồi quy đơn với tổng thể, phân tích hồi quy.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mô hình hồi quy

Vấn đề 3. Mô hình hồi quy
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Kinh tế lượng là gì ? Econometrics Econo metrics Kinh tế Đo lường Kinh tế lượng là đo lường kinh tế 3
Kinh tế lượng là gì ?  Vận dụng thống kê toán vào số liệu kinh tế nhằm kiểm nghiệm các mô hình do các nhà kinh tế toán đề xuất và xác định các ước lượng bằng số.  Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế được thực hiện bởi các suy đoán thích hợp.  Là một khoa học xã hội trong đó người ta sử dụng các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán và các suy đoán thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế.  Quan tâm đến việc xác định về mặt thực 4 nghiệm các qui luật
KTL một khoa học độc lập ?  Lý thuyết kinh tế chỉ nêu một cách định tính các qui luật kinh tế chưa định lượng các quan hệ kinh tế, còn KTL thì định lượng được qui luật kinh tế.  Kinh tế toán trình bày các lý thuyết kinh tế dưới dạng các hàm toán học nhưng chưa kiểm tra bằng thực nghiệm. KTL quan tâm chủ yếu đến kiểm định về mặt thực nghiệm các lý thuyết kinh tế. 5
KTL một khoa học độc lập ? Kinh tế toán Xây dựng các mô hình toán nhằm mô tả các qui luật kinh tế Kinh tế lượng Kiểm định về mặt thực nghiệm các mô hình do các nhà kinh tế toán đề xuất 6
KTL một khoa học độc lập ? Lý thuyết kinh tế Định tính các qui luật kinh tế Kinh tế lượng Định lượng các qui luật kinh tế 7
1.2. Trình tự nghiên cứu của kinh tế lượng  Nêu các giả thuyết hay các lý thuyết về các mối quan hệ giữa các biến kinh tế;  Thiết lập các mô hình toán học và mô hình kinh tế lượng để mô tả các quan hệ giữa các biến;  Thu thập số liệu;  Ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng;  Kiểm định giả thuyết;  Phân tích kết quả ;  Dự đoán;  Sử dụng mô hình để kiểm tra hoặc đề ra chính sách. 8
Trình tự nghiên cứu của kinh tế lượng Nêu các lthuyết &gthuyết Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Ước lượng các tham số của mô hình Kiểm định S Đ Phân tích kết quả Dự đoán Kiểm tra hay xây dựng chính sách 9
Nguồn số liệu Các loại số liệu  Số liệu theo thời gian  Số liệu chéo  Số liệu hỗn hợp Nguồn số liệu  Điều tra thường xuyên  Điều tra chọn mẫu Của Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê, các tổ chức của nhà nước, công ty tư nhân… 10
Các phần mềm máy tính hỗ trợ cho phân tích kinh tế lượng EVIEWS http//www.eviews.com SPSS http//www.spss.com STATA http//www.stata.com EXCEL, MATHCAT, STATISTICA … 11
Kinh tế lượng Kinh tế lượng : ngành kinh tế để xử lý và ước lượng các hiện tượng kinh tế. Lý thuyết Sự k iện Mô hình Dữ liệu Lý thuyết thống kê Mô hình dữ liệu đã Phương pháp kinh tế lượng được kinh tế lượng hiệu chỉnh ước lượng mô hình kinh tế lượng giải thích dự đoán kiểm tra 7/22/2014 12
Phương pháp kinh tế lượng Mô hình kinh tế lượng biến ngoại suy ˆ ˆ ˆ ˆ y i  b 1  b 2 x 2i  b 3 x3i  ...  b k x k i   i biến ngẫu nhiên tham số giải thích của mô hình E( ) tham số ẩn biến nội suy của mô hình Var( ) 7/22/2014 13
Phương pháp kinh tế lượng Phương pháp kinh tế lượng - Tính đặc thù xác định hình dạng toán học của mối quan hệ - Dạng phù hợp : trong trường hợp những mô hình có nhiều phương trình - ước lượng: Tính những kết quả thống kê và kiểm tra - dự báo : Ngoại suy thế nào định lượng dữ liệu định tính + Thời gian !! Nàm X Z1 Z2 Quoc gia X Z1 Z2 1960 … … … France … … … … … … … … … … … 1980 … … … USA … … … 7/22/2014 14
Mô hình hồi qui đơn đối với tổng thể Yi= b 1+ b 2X2i + i Mô hình một biến độc lập Y i b0 Đáp số X2 E(Y)= b 1+ b 2X2 15
Mô hình hồi qui bội đối với tổng thể Mô hình hai Yi=b 1+ b 2X2i+ b 3X3i + i biến Y b0 i Đáp số X3 X2 E(Y)=b 1+ b 2X2+ b 3X3 16
Mô hình hồi qui bội đối với một mẫu Mô hình hai Yi=b0+ b1X1i+ b2X2i + ei biến Y b0 ei Đáp số X2 X1 17
Mô hình hồi quy đơn Tính toán mô hình hồi quy  Tính toán  giải thích  Ước lượng OLS  Kiểm định giả thiết 18
Phân tích hồi quy  Phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong quản trị, khoa học xã hội...  Cái gì giải thích cái gì? Như thế nào? Bao nhiêu? 19
Ba mục tiêu của phân tích hồi quy 1. Dự đoán/dự báo 2. Liên hệ về mặt lượng  “dấu hiệu”  “Như thế nào?” = tác động biên  “Hướng nhân quả” được giả sử Chú ý: phân tích tương quan là gì? 3. Kiểm định giả thiết  Tồn tại hay không mối liên hệ (t-test, F- test) 20