5/13/2015 3:37 PM 1
Chƣơng 4: HIỆN TƢỢNG TỰ TƢƠNG QUAN
1. Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương
quan
2. Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi
có tự tương quan
3. Phát hiện tự tương quan
4. Các biện pháp khắc phục
5/13/2015 3:37 PM 2
4.1. Bản chất và nguyên nhân của hiện tƣợng tự
tƣơng quan
Tự tƣơng quan là gì ?
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, ta giả
định rằng không có tương quan giữa các sai số
ngẫu nhiên ui, nghĩa là:
cov(ui, uj) = 0 (i j)
Nói một cách khác, mô hình cổ điển giả định rằng
sai số ứng với quan sát nào đó không bị ảnh
hưởng bởi sai số ứng với một quan sát khác.
5/13/2015 3:37 PM 3
4.1. Bản chất và nguyên nhân của hiện tƣợng tự
tƣơng quan
Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số
của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là:
cov(ui, uj) 0 (i j)
Khi đó xảy ra hiện tượng tự tương quan.
4
4.1. Bản chất và nguyên nhân của hiện tƣợng tự
tƣơng quan
5/13/2015 3:37 PM 5
4.1. Bản chất và nguyên nhân của hiện tƣợng tự
tƣơng quan
Nguyên nhân khách quan
Quán tính: Nét nổi bật của hầu hết các chuỗi thời gian
trong kinh tế là quán tính. Chúng ta đều biết các chuỗi
thời gian như: tổng sản phẩm, chỉ số giá, thất
nghiệp,… mang tính chu kỳ.
Hiện tượng mạng nhện
Các độ trễ