Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Học viện Tài chính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

Thêm vào BST

Báo xấu

1
lượt xem 0
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 1: Những vấn đề cơ bản của mô hình hồi quy đơn, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân tích hồi quy; Số liệu trong phân tích hồi quy; Hồi quy tổng thể; Sai số ngẫu nhiên; Hồi quy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Học viện Tài chính

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính
Nội dung 1.1. Phân tích hồi quy 1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy 1.3. Hồi quy tổng thể 1.4. Sai số ngẫu nhiên 1.5. Hồi quy mẫu 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2
1.1. Phân tích hồi quy 1.1.1. Bản chất của phân tích hồi quy Thuật ngữ “regression” - hồi quy do Francis Galton đề cập lần đầu vào năm 1886 trong bài báo nghiên cứu chiều cao của những đứa trẻ có cha mẹ cao và thấp không bình thường. Khi đó ông sử dụng thuật ngữ “regression to mediocrity” - quy về trung bình.  Khái niệm: Phân tích hồi quy nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến, gọi là biến phụ thuộc (dependent variable) vào một hay nhiều biến khác, gọi là biến độc lập (independent variable), trong đó ước lượng giá trị trung bình (kỳ vọng) của biến phụ thuộc theo các giá trị xác định của biến độc lập. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3
1.1. Phân tích hồi quy  Có nhiều cách gọi tên biến  Biến phụ thuộc: Biến được giải thích, biến được dự báo, biến được hồi quy, biến phản ứng, biến nội sinh.  Biến độc lập: Biến giải thích, biến dự báo, biến hồi quy, biến tác nhân, biến kiểm soát, biến ngoại sinh. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4
1.1. Phân tích hồi quy  Ví dụ: Giả sử dự đoán mức tiêu dùng trung bình hàng tuần của hộ gia đình trong một khu dân cư khi biết thu nhập khả dụng (Nguồn: Gujarati, trang 38)  Các biến nghiên cứu:  Biến phụ thuộc Y: Chi tiêu hàng tuần của hộ gia đình (đơn vị: USD).  Biến độc lập X: Thu nhập khả dụng hàng tuần của hộ gia đình (đơn vị: USD).  Mẫu nghiên cứu: Số liệu chi tiêu và thu nhập của 60 hộ gia đình. Kết quả được phân nhóm tương đối và sắp xếp theo thu nhập tăng dần. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5
1.1. Phân tích hồi quy Bảng 1.1: Số liệu thu thập theo tuần được sắp tăng dần theo thu nhập Thu nhập X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Tiêu dùng 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 của các hộ 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 gia đình Y 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 ($) 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 88 113 125 140 160 189 185 115 162 191 Tổng 325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211 E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6
1.1. Phân tích hồi quy Bảng 1.2: Xác suất có điều kiện của tiêu dùng theo các mức thu nhập X P(Y/Xi) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7 1/6 1/7 1/6 1/6 1/7 1/6 1/7 1/7 1/7 1/7 E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7
1.1. Phân tích hồi quy Điểm trung bình có điều kiện Tiêu dùng theo tuần ($) Mật độ phân phối xác suất của tiêu dùng ứng với mức thu nhập 220 $ Thu nhập theo tuần ($) Hình 1.1: Hàm mật độ xác suất của Y với từng giá trị thu nhập X 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 8
1.1. Phân tích hồi quy  Kết quả nghiên cứu:  Như vậy ứng với mức thu nhập hàng tuần xác định tiêu dùng của hộ gia đình sẽ là một khoảng, dao động quanh giá trị trung bình.  Khi thu nhập hàng tuần tăng thì tiêu dùng của gia đình cũng tăng nhưng mức tăng của tiêu dùng luôn nhỏ hơn thu nhập (hệ số góc lớn hơn 0, nhỏ hơn 1). Điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 9
1.1. Phân tích hồi quy  Một số mối quan hệ kinh tế khác  Lượng cầu của người tiêu dùng về một hàng hóa (ký hiệu Y) phụ thuộc vào giá của hàng hóa đó (X).  Tỷ lệ thay đổi của tiền lương (Y) phụ thuộc vào tỷ lệ thất nghiệp (X).  Tỷ lệ tiền mặt nắm giữ trong tổng thu nhập (Y) phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát (X).  Mức cầu về một mặt hàng (Y) phụ thuộc mức chi cho quảng cáo (X).  Sản lượng của một loại nông sản (Y) phụ thuộc lượng phân bón, lượng mưa, nhiệt độ, v.v… 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10
1.1. Phân tích hồi quy 1.1.2. Mục đích của phân tích hồi quy  Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị xác định của biến độc lập.  Kiểm định các giả thuyết về bản chất của mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập mà lý thuyết kinh tế đưa ra.  Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến phụ thuộc ứng với giá trị dự đoán của các biến độc lập phù hợp với mẫu. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 11
1.1. Phân tích hồi quy 1.1.3. Phân tích hồi quy và các mối quan hệ khác  Phân tích hồi quy và quan hệ hàm số (functional relationship)  Phân tích hồi quy và phân tích tương quan (correlation analysis)  Phân tích hồi quy và quan hệ nhân quả (causation relationship) 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 12
1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy  Các loại số liệu:  Số liệu chuỗi thời gian (Time series data): Là số liệu thu thập về một đối tượng tại nhiều thời điểm.  Số liệu cắt ngang (Undate - Cross section data): Là số liệu thu thập về nhiều đối tượng tại một thời điểm.  Số liệu kết hợp: Kết hợp hai loại số liệu trên, là số liệu thu thập về nhiều đối tượng tại nhiều thời điểm. Số liệu bảng (Panel data) là dạng đặc biệt của số liệu kết hợp. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 13
1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy Bảng 1.2. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam qua các năm Năm GDP (%) 1995 9.5 1996 9.3 1997 8.2 1998 5.8 1999 4.8 2000 6.8 2001 6.9 2002 7.1 2003 7.3 2004 7.8 2005 8.4 2006 8.2 2007 8.48 2008 6.18 2009 5.32 2010 6.78 2011 5.89 2012 5.25 2013 5.42 2014 5.98 2015 6.68 2016 6.21 2017 6.81 Nguồn Tổng cục Thống kê 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 14
1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy Bảng 1.3. Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của các NHTMCPVN năm 2017 Năm Ngân hàng NIM 2017 VCB 2.49 2017 BIDV 2.89 2017 CTG 2.77 2017 VPB 8.69 2017 EIB 2.04 2017 MBB 4.17 2017 TCB 3.88 2017 ACB 3.44 2017 VIB 3.1 2017 SHB 2.02 2017 NVB 1.91 2017 STB 7.35 2017 AGR 3.17 2017 ABBANK 2.9 Đơn vị tính: %- Nguồn báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các NHTM Việt Nam 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 15
1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy Bảng 1.4. Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của các NHTMCPVN qua các năm Năm Ngân hàng NIM 2009 VCB 2.81 2010 VCB 3 2011 VCB 3.81 2012 VCB 2.89 2013 VCB 2.52 2014 VCB 2.34 2015 VCB 2.58 2016 VCB 2.63 2017 VCB 2.49 2009 BIDV 2.69 2010 BIDV 2.89 2011 BIDV 3.4 2012 BIDV 2.16 2013 BIDV 2.85 2014 BIDV 2.97 2015 BIDV 2.71 2016 BIDV 2.62 2017 BIDV 2.89 Đơn vị tính: % - Nguồn báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các NHTM Việt Nam 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 16
1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy  Nguồn gốc của số liệu  Số liệu từ các nguồn được phát hành như: Niên giám thống kê, tạp chí,…hoặc có thể do các cơ quan Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các công ty tư nhân thu thập.  Số liệu từ các cuộc điều tra thực tế hoặc đi mua. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 17
1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy  Bản chất chung của số liệu kinh tế - xã hội  Phần lớn là các số liệu phi thực nghiệm nên mức độ tin cậy không cao.  Đối với kinh tế học nói riêng và khoa học xã hội nói chung rất khó bố trí thí nghiệm có kiểm soát.  Kết quả các nghiên cứu không chỉ phụ thuộc vào mô hình được lựa chọn mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của số liệu. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 18
1.2. Số liệu trong phân tích hồi quy  Hạn chế của số liệu  Hầu hết số liệu trong kinh tế là số liệu phi thực nghiệm nên độ tin cậy không cao.  Các cuộc điều tra bằng bảng hỏi khó nhận được câu trả lời chính xác hoặc các câu hỏi không được trả lời hết.  Các mẫu thu thập trong các cuộc điều tra khác nhau thường khác nhau về kích thước nên khó khăn trong việc so sánh hoặc kết hợp kết quả giữa các đợt điều tra.  Các số liệu kinh tế thường đã được tổng hợp, không cho phép đi sâu vào phân tích các đơn vị nhỏ.  Có những số liệu thuộc bí mật quốc gia nên không tiếp cận và thu thập được. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 19
1.3. Hồi quy tổng thể 1.1.3. Hàm hồi quy tổng thể  Tổng thể (Population) là toàn bộ tập hợp các phần tử đồng nhất theo một dấu hiệu nghiên cứu định tính hoặc định lượng nào đó.  Giả sử một tổng thể nghiên cứu gồm N phần tử với hai dấu hiệu nghiên cứu X, Y tạo thành một biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y), có bảng phân phối xác suất đồng thời như sau: 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 20