Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - TS Nguyễn Duy Thục

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

Thêm vào BST

Báo xấu

156
lượt xem 19
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Ôn tập kinh tế lượng cơ bản nằm trong bài giảng kinh tế lượng nhằm trình bày về các nội dung: mô hình hồi quy: ước lượng, kiểm định và dự báo và các khuyết tật của mô hình này. Bài giảng trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - TS Nguyễn Duy Thục

BÀI GiẢNG KINH TẾ LƯƠNG DÙNG CHO CAO HỌC Giảng viên: TS Nguyễn Duy Thục 1
Nội dung môn học  Phần I: Ôn phần KTL cơ bản:  Mô hình hồi quy: ước lượng, kiểm định và dự báo  Các khuyết tật của mô hình  Phần II: Kinh tế lượng nâng cao - một số dạng mô hình  Mô hình có giá trị trễ của biến phụ thuộc  Mô hình gồm nhiều phương trình  Mô hình có biến phụ thuộc là biến giả  Mô hình với chuỗi thời gian  Phần III: Thực hành máy tính  Đánh giá: 40% kiểm tra trên máy tính/ Eviews + 60% thi viết 2
Phần I- Mô hình kinh tế lượng cơ bản 3
Mô hình hồi quy tuyến tính  Mục đích của phân tích hồi quy:  Dùng số liệu quan sát để ước lượng ảnh hưởng của các biến số (biến độc lập) lên một biến số nào đó (biến phụ thuộc)  Từ các tham số ước lượng được: Đánh giá tác động ảnh hưởng Thực hiện các dự báo Đưa ra các khuyến nghị về chính sách 4
 Mô hình hồi quy tổng thể dạng tuyến tính: Yi  1   2 X 2 i   3 X 3i  ..   k X ki  ui Biến phụ thuộc Các biến độc lập sai số ngẫu nhiên Khi E(ui) =0 => E (Y | X 2 ;.., X k )  1   2 X 2  ..   k X k hệ số chặn hệ số hồi quy riêng, hs góc  Ý nghĩa của các hệ số góc Nếu X2 tăng 1 đơn vị mà X3,..,Xk giữ nguyên thì giá trị trung bình của biến Yi tăng β2 đơn vị  Ý nghĩa của hệ số chặn: ----  Tuy nhiên các hệ số βj nói chung là không biết, cần phải ước lượng 5
 Mô hình hồi quy mẫu với n quan sát: ˆ ˆ ˆ ˆ Yi  1   2 X 2i   3 X 3i  ..   k X ki  ei ˆ ˆ ˆ ˆ Y     X   X  ..   X ˆ i 1 2 2i 3 3i k ki  Làm thế nào để nhận được các ước lượng tốt ?  Sai số ước lượng là: ˆ ei  Yi  Yi =>  OLS: tìm các UL sao cho e12 + e22 +...en2 bé nhất  Các giả thiết của mô hình 1. Việc ước lượng dựa trên mẫu ngẫu nhiên (Yi , X2i,…Xki ). 2. E(ui|X2i,...,Xki)=0: không có sai số hệ thống 3. var(ui|X2i,...,Xki) = δ2 với mọi i 4. cov(ui,u j)=0 với mọi i khác j 5. Không có đa cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến Xj 6
Định lý Gauss-Markov  Định lý: Nếu các giả thiết 1-5 được thỏa mãn thì: các ước lượng nhận được từ phương pháp OLS là:  Tuyến tính, không chệch*  Có phương sai nhỏ nhất trong lớp các UL TTKC  Vậy nếu các giả thiết 1-5 thỏa mãn thì p/p OLS cho ta các UL điểm hiệu quả cho các tham số của tổng thể  Khi mô hình có 2 biến: ˆ x y  k y 2i i ˆ ˆ 1  Y  2 X 2  2 i i   2   ki ui  x 2i x 2i x 2i : ( X i  X ); yi : (Yi  Y ); k i :  x i2 7
Đánh giá sơ bộ về hàm hồi quy  Dấu của các hệ số ước lượng: có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?  Hệ số xác định (hệ số xác định bội): R2 , cho biết các biến giải thích trong mô hình giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến đổi của biến phụ thuộc 8
Ví dụ minh họa  Kết quả thu được từ hàm hồi quy mức tăng giá theo mức tăng trong cung tiền là như sau: ˆ p  0.005  0.8m  10 gdp  p,m và gdp: Mức tăng trong giá, cung tiền và GDP thực  CH: con số 0.8 cho biết điều gì?  Khi tăng cung tiền 1 đơn vị, liệu mức tăng trong mức tăng giá sẽ là khoảng bao nhiêu? => Bài toán tìm khoảng tin cậy  Liệu có thực sự là khi tăng cung tiền thì gía cũng tăng không? => Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê  Giả thiết 6: SSNN u i tuân theo quy luật chuẩn 9
Bài toán xây dựng KTC cho các tham số  Nếu giả thiết 6 cũng được thỏa mãn, khi đó các KTC là ˆ ˆ ˆ ˆ ( j  t  / 2 , ( n k ) se( j );  j  t  / 2,( n k ) se(  j )) KTC đối xứng KTC cho ˆ ˆ βj ( ;  j  t ,( n  k ) se(  j )) KTC bên phải ˆ ˆ (  j  t , ( n k ) se(  j );) KTC bên trái KTC (n  2) 2 (n  2) 2 ˆ ˆ cho ( 2 ; 2 );  2   ei2 / (n  k ) ˆ δ2  /2;n k 1 /2; n k Ví dụ 1 10
Bài toán kiểm định giả thuyết về tham số Ví dụ về các giả thuyết muốn kiểm định:  Cung tiền không ảnh hưởng đến lạm phát? β2 = 0  Xu hướng tiêu dùng cận biên ≤ 1? α2 ≤ 1  Chi tiêu của chính phủ và đầu tư tư nhân có ảnh hưởng như nhau đến tăng trưởng kinh tế β2 = β3  Chi tiêu cho quảng cáo có tác động đến lợi nhuận không bé hơn chi tiêu cho R&D β2 ≥β3  Hàm sản xuất của doanh nghiệp có tính hiệu quả không đổi theo quy mô β2 + β3 = 1  Giá phân bón và giá điện đều cùng không ảnh hưởng đến sản lượng lúa β2 = β3 =0  Tất cả biến độc lập trong mô hình cùng không ảnh hưởng đến Y β2 = ..= βk =0 11
Thực hiện kiểm định giả thuyết  Các bước thực hiện:  Đưa ra cặp giả thuyết (H0, H1), thống kê và miền bác bỏ Wα  Từ số liệu mẫu tính ra giá trị của thống kê (quan sát)  Nếu giá trị này thuộc Wα thì bác bỏ H0 và chấp nhận H1  Kiểm định T  Kiểm định F:  Kiểm định về sự phù hợp của hàm hồi quy  Kiểm định thu hẹp hàm hồi quy 12
Kiểm định T  Ví dụ: Y= β1+ β2TV+ β3IN +β4P+ u ; n=100 Y: lợi nhuận của công ty; TV: Quảng cáo trên tivi; IN: Quảng cáo trên mạng, P: giá bán của sản phẩm  Kết quả chạy hồi quy: Y^ = 156+ 1.7 TV+1.4IN – 0.1P; R2 = 0.68 se 2 (1.5) (0.5) (0.02)  Muốn kiểm định: Quảng cáo trên tivi giúp tăng lợi nhuận? H 0 :  2  0; H1 :  2  0 Wα = (t0.05;∞) = (1.66; ∞) ˆ  2  0 1.7  0 t qs    1.1 Không bác bỏ H0 ˆ ) se(  2 1.5 13
Bảng tóm tắt về cặp gt và miền bác bỏ Loại giả thiết H0 H1 Miền bác bỏ Hai phía  i  i =  i*  i ≠  i* t > t  /2(n - k) & t < - tα/2(n - k) Bên trái  i = ()  i*  i <  i* t < - t  (n - k) Bên phải  i = (  i*)  i >  i* t > t  (n - k) 14
Kiểm định F về sự phù hợp của hàm hồi quy  Về sự phù hợp của hàm hồi quy: Y= β1+ β2TV+ β3IN +β4P+ u n = 100; R2 = 0.68  H0: β2= β3= β4= 0; H1: có ít nhất 1 hệ số là khác 0  Fqs = (R2/3) / [(1 – R2) /(n -4)] Fqs = 68 > 3.1  Nếu Fqs> fα (3, n-4) => bác bỏ H0 Bác bỏ H0  Công thức chung: Nếu Fqs = (R2/(k-1)) / [(1 – R2) /(n -k)] >fα (k-1, n-4) => bác bỏ H0; trong đó k là số biến có mặt trong mô hình 15
Kiểm định hồi quy có điều kiện ràng buộc- kiểm định F  Ví dụ: Muốn kiểm định: cả hai hình thức quảng cáo đều không có tác động đến lợi nhuận H0: β2 = 0; β3 = 0 ; H1: có ít nhất 1 trong 2 hệ số này khác 0 Wα = (fα(m, n-k), ∞) = (f0.05(2,96), ∞ ) = (3.49, ∞) Thực hiện hồi quy thu hẹp: Y= α1+ α2P+ v, thu được R2th =0.53 ( R 2  Rth ) / m 2 (0.68  0.53) / 2 Fqs  2   22.5 (1  R ) /(n  k ) (1  0.68) / 96  Fqs thuộc miền bác bỏ => bác bỏ H0 16
Bài toán dự báo  Trở lại bài toán về mức tăng giá (lạm phát)  Giả định sang năm 2008: GDP tăng 9%, cung tiền tăng 20%  Khi đó mức tăng giá (trung bình) sẽ là bao nhiêu?  Mức tăng giá trung bình sẽ dao động trong khoảng nào?  Mức tăng giá (cá biệt) là bao nhiêu?  Mức tăng giá cá biệt sẽ dao động trong khoảng nào?  Bài toán về dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt 17
Thực hiện dự báo  Dự báo bằng ước lượng điểm: ------  Dự báo bằng KTC  giá trị trung bình ˆ 1 ( X 0  X ) 2 1/ 2 ˆ 1 ( X 0  X ) 2 1/ 2 ˆ Y0  t /2 (  2 ˆ )  E (Y |X  X 0 )  Y0  t /2 (  2 ) n  xi n  xi  Giá trị cá biệt ˆ 1 ( X 0  X )2 1/2 ˆ 1 ( X 0  X )2 1/2 Y0  t /2 (1   ˆ 2 )  Y | X  X 0  Y0  t /2 (1   ˆ ) n  xi n  xi2 18
Tóm tắt  Ý nghĩa kinh tế của hệ số góc: Yi   1   2 X 2i   3 X 3 i  ..   k X ki  u i Khi X2 tăng 1 đơn vị => Y tăng β2 đơn vị ln(Yi )   1   2 ln( X 2i )  ..   k ln( X ki )  u i Khi X2 tăng 1% thì trung bình của Y tăng β2 % đơn vị  Ý nghĩa thống kê của hệ số góc: có khác 0 hay không? ~ biến X tương ứng có ảnh hưởng lên biến độc lập không 19
Về các khuyết tật có thể có của mô hình - Đa cộng tuyến cao - Phương sai của sai số thay đổi - Tự tương quan - Dạng hàm sai - Tính chuẩn của ssnn 20