MÔ HÌNH HỒI QUI DỮ
LIỆUBẢNG
PANEL DATA ANALYSIS
MỤCTIÊU
§Hiểu được cấu trúc của dữ liệu bảng và nhập được dữ liệu bảng
vào Eviews;
§Trình bày ưu nhược điểm và ứng dụng phổ biến của phân tích
dữ liệu bảng;
§Phân biệt được mô hình FEM và REM;
§Thực hiện được kiểm định đồng nhất của các đơn vị chéo;
§Thực hiện ước lượng mô hình FEM và REM trong Eviews;
§Thực hiện kiểm định Hausman để lựa chọn giữa FEM và REM.
NỘI DUNG
§Giới thiệu về dữ liệu bảng
§Thực hành:Nhập dữ liệu bảng vào Eviews
§Vấn đề biến bị bỏ sót
§Mô hình tác động cố định (FEM)
§Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)
§Lựa chọn giữa FEM và REM
§Thực hành:Ước lượng mô hình CAPM
§Kiểm định tự tương quan
§Thực hành:Ước lượng nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động
ngân hàng
GIỚITHIỆUVỀDỮLIỆU BẢNG
Dữ liệu bảng (Panel data, còn gọi là longitudinal data) là sự kết
hợp của dữ liệu chuỗi thời gian (time series data) và dữ liệu
chéo (cross-sectional data)
Một bảng (panel), Yit, có hai kích thước:
!Kích thước của đơn vị chéo (cross-section): i = 1, 2, 3, ..., N
!Kích thước của thời gian (time):t=1,2,3,...., T
Bảng cân đối (balanced panel) có số lượng quan sát thời gian t
của từng đơn vị chéo ibằng nhau
!Số lượng quan sát đơn vị chéo icủa từng giai đoạn tbằng nhau
Bảng không cân đối (unbalanced panel) có số lượng quan sát
thời gian tcủa từng đơn vị chéo ikhông như nhau
!Số lượng quan sát đơn vị chéo icủa từng thời gian tlà khác nhau