Soạn bởi: Phan Trần Trung Dũng
Phục vụ cho môn học “Lý thuyết Tài chính” – Đại học Ngoại thương -2013
Lợi suất và Rủi ro
1.Thống kê và các khái niệm liên quan
1.1. Các thống kê đơn biến
1.2. Các thống kê hai biến
2. Lợi suất và Rủi ro
2.1. Sự đánh đổi giữa lợi suất và rủi ro
2.2. Các thái độ khác nhau đối với rủi ro
3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư
3.1. Danh mục đầu tư là gì
3.2. Lợi ích của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư
2
Thống kê ghi chép các số liệu của một mẫu quan sát (sample)
nhằm rút ra các đặc điểm của mẫu đó, từ đó tìm cách suy rộng
thành đặc điểm chung của toàn bộ tổng thể (population) hoặc để
tìm mối liên hệ giữa nhiều quan sát khác nhau.
Thống kê đơn biến chỉ làm việc với một mẫu, kết quả của thống kê
đơn biến thường bao gồm các giá trị được tập hợp thành một bộ
thống kê mô tả (descriptive statistics).
Các giá trị mô tả này giúp bước đầu hình dung các đặc điểm của
biến số đang quan sát.
3
Giá trị trung bình (μ) được coi là biến số cốt lõi của bộ thống kê mô
tả, nó thể hiện giá trị trung tâm của các quan sát, và vì vậy còn
được gọi là giá trị kỳ vọng (Expected value) của biến.
Giá trị trung bình của tổng thể có thể ước lượng từ trung bình của
mẫu ( 𝑥)
4
𝝁 =
𝒊=𝟏
𝒏𝒙𝒊/𝒏
[2
-1]
5
Hãy tính trung bình của lợi suất cổ phiếu với thông số sau:
link
Date
Price ($)
2-
Jan
12.9
3-
Jan
13.2
4-
Jan
10.7
5-
Jan
11.6
6-
Jan
13.9
7-
Jan
13.5