intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
13
lượt xem
1
download

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu đa cộng tuyến trong kinh tế lượng, hệ quả của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, nhận biết đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5

1.<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng<br /> <br /> Theo gi thi t c a phương pháp OLS thì các bi n ñ c l p<br /> không có m i quan h tuy n tính.<br /> <br /> ðA C NG TUY N<br /> <br /> N u quy t c này b vi ph m thì s có hi n tư ng ña c ng<br /> tuy n,<br /> Như v y , “ña c ng tuy n ”là hi n tư ng các bi n ñ c<br /> l p trong mô hình ph thu c tuy n tính l n nhau và th<br /> hi n ñư c dư i d ng hàm s<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng<br /> <br /> Xét mô hình h i quy tuy n tính k bi n v i hàm PRF :<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Ví d<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X 2i + β3 X 3i + ... + β k X ki + U i<br /> <br /> ða c ng tuy n không hoàn h o x y ra khi gi a<br /> các bi n ñ c l p có m i quan h theo d ng<br /> <br /> Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng<br /> <br /> ði u gì x y ra khi có ña c ng tuy n hoàn h o ?<br /> Xét ví d hàm h i quy tuy n tính 3 bi n<br /> <br /> + β3X<br /> <br /> +U<br /> <br /> 3i<br /> <br /> i<br /> <br /> (∑ y x )(∑ x )− (∑ x x )(∑ y x )<br /> (∑ x )(∑ x )− (∑ x x )<br /> Vì : X =aX<br /> ˆ ( y x )(a ∑ x ) − (a ∑ x x )(a ∑ y x ) = 0<br /> β = ∑<br /> 0<br /> (∑ x )(a ∑ x ) − (a∑ x x )<br /> 3i<br /> <br /> i 2i<br /> <br /> 3i<br /> <br /> 2<br /> 2i<br /> <br /> 2i<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 2i<br /> <br /> i 2i<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 2i<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2 i 3i<br /> <br /> i 3i<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> 3i<br /> <br /> 2 i 3i<br /> <br /> 2 i 2i<br /> <br /> 2<br /> 2i<br /> <br /> i 2i<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2 i 2i<br /> <br /> 75<br /> 90<br /> 120<br /> 55<br /> <br /> 78<br /> 97<br /> 129<br /> 63<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng<br /> <br /> ðây là d ng vô ñ nh => V y không xác ñ nh ñư c<br /> <br /> Tương t => V y không xác ñ nh ñư c<br /> <br /> Và gi s có ña c ng tuy n hoàn h o : X3i=aX2i<br /> Ta có :<br /> 2<br /> <br /> ˆ<br /> β2 =<br /> <br /> X4<br /> 52<br /> <br /> X2 và X3 có m i quan h tuy n tính chính xác:<br /> X3 = 5X2 => Trư ng h p này có ña c ng tuy n hoàn h o<br /> <br /> a 2X 2 + a 3X 3 + ... + ak X k +V = 0<br /> <br /> 2i<br /> <br /> X3<br /> 50<br /> <br /> 15<br /> 18<br /> 24<br /> 11<br /> <br /> a 2X 2 + a 3X 3 + ... + ak X k = 0<br /> <br /> Yi = β 1 + β 2 X<br /> <br /> ða c ng tuy n hoàn h o:<br /> <br /> X2<br /> 10<br /> <br /> ða c ng tuy n hoàn h o x y ra khi gi a các bi n<br /> ñ c l p có m i quan h chính xác theo d ng<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng<br /> <br /> ˆ<br /> β3<br /> <br /> Như v y trong trư ng h p ña c ng tuy n hoàn h o<br /> thì s không xây d ng ñư c mô hình h i quy<br /> <br /> ˆ<br /> β2<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng<br /> <br /> ði u gì x y ra khi có ña c ng tuy n không hoàn h o ?<br /> <br /> Chúng ta v n ư c lư ng ñư c các tham s và xây d ng<br /> ñư c mô hình h i quy nhưng hãy xét ñ n h u qu c a ña<br /> c ng tuy n không hoàn h o trong các ph n ti p theo<br /> <br /> 2.<br /> <br /> H qu c a ña c ng tuy n<br /> <br /> Khi g p ña c ng tuy n hoàn h o, chúng ta không th<br /> ư c lư ng ñư c mô hình<br /> H qu khi có ña c ng tuy n không hoàn h o<br /> 1. Khi dùng phương pháp ư c lư ng OLS, phương sai v n là<br /> nh nh t nhưng giá tr l i khá l n so v i giá tr ư c lư ng<br /> <br /> 2. Sai s chu n c a các h s h i qui s l n<br /> Do ñó:<br /> <br /> o Kho ng tin c y l n và vi c ki m ñ nh ít<br /> có ý nghĩa.<br /> o Gi thi t H0 d dàng ñư c ch p nh n<br /> <br /> 2.<br /> <br /> H qu c a ña c ng tuy n<br /> <br /> 3. R2 cao nhưng t s t ít có ý nghĩa<br /> D dàng bác b gi thuy t “không” c a th ng kê F<br /> và cho r ng mô hình ư c lư ng có gía tr .<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Ví d<br /> <br /> H qu c a ña c ng tuy n<br /> <br /> Xem k t qu ư c lư ng hàm tiêu dùng:<br /> Y = 24.77 + 0.94X2 - 0.04X3<br /> R2=0.96, F = 92.40<br /> X2 : thu nh p<br /> X3 : c a c i<br /> R2 r t cao gi i thích 96% bi n ñ i c a hàm tiêu dùng.<br /> <br /> Sai sót :<br /> Có m t bi n sai d u.<br /> Bi n thu nh p và c a c i tương quan r t m nh v i nhau do ñó<br /> không th nào ư c lư ng ñư c tác ñ ng biên chính xác cho thu<br /> nh p ho c c a c i lên tiêu dùng<br /> <br /> 2.<br /> <br /> H qu c a ña c ng tuy n<br /> <br /> 4. Các ư c lư ng và sai s chu n c a ư c lư ng r t nh y<br /> c m v i s thay ñ i c a d li u<br /> Ch c n m t s thay ñ i nh trong m u d li u s<br /> kéo theo s thay ñ i l n các h s ư c lư ng.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Ngu n g c c a ña c ng tuy n<br /> Do phương pháp thu th p d li u<br /> <br /> Các giá tr c a các bi n ñ c l p ph thu c l n nhau trong m u,<br /> nhưng không ph thu c l n nhau trong t ng th<br /> Ví d : ngư i có thu nh p cao hơn khuynh hư ng s có nhi u<br /> c a c i hơn. ði u này có th ñúng v i m u mà không ñúng v i<br /> t ng th . C th , trong t ng th s có các quan sát v các cá<br /> nhân có thu nh p cao nhưng không có nhi u c a c i và ngư c<br /> l i.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Ngu n g c c a ña c ng tuy n<br /> <br /> 4.<br /> <br /> D ng hàm mô hình:<br /> <br /> Nh n bi t ña c ng tuy n<br /> <br /> R2 cao và th ng kê t th p.<br /> D u hi u này th hi n ngh ch lý gì ?<br /> <br /> Ví d : - h i qui d ng hàm ña th c<br /> - h i quy mà s bi n ñ c l p nhi u hơn s quan sát<br /> <br /> Như c ñi m : ch th hi n rõ khi có ña c ng<br /> tuy n m c cao<br /> <br /> Các bi n ñ c l p ñư c quan sát theo chu i th i gian<br /> có cùng chi u hư ng bi n ñ ng<br /> Ví d : giá c các m t hàng tăng theo th i gian<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Nh n bi t ña c ng tuy n<br /> <br /> 4.<br /> <br /> H s tương quan gi a các bi n ñ c l p cao.<br /> Công th c tính h s tương quan gi a X2 và X3<br /> r23 =<br /> <br /> ∑ ( X − X )( X − X )<br /> ∑ (X − X ) ∑ (X − X<br /> 2i<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3i<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2i<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3i<br /> <br /> 3<br /> <br /> )2<br /> <br /> Nh n bi t ña c ng tuy n<br /> <br /> Th c hi n h i qui ph<br /> H i qui gi a m t bi n ñ c l p nào ñó theo các bi n<br /> ñ c l p còn l i v i nhau và quan sát h s R2 c a<br /> các h i qui ph<br /> H i quy chính : Yi = β1+β2X2i+β3X3i+ β4X4i + Ui<br /> <br /> N u |r23|>0,8 thì coi như có ña c ng tuy n<br /> <br /> H i quy ph<br /> <br /> H s tương quan có ý nghĩa như th nào ?<br /> <br /> N u R2 c a h i quy ph ≥ 0,9 thì coi như có ña c ng<br /> tuy n<br /> <br /> Như c ñi m c a phương pháp này là gì ?<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Nh n bi t ña c ng tuy n<br /> Dùng nhân t phóng ñ i phương sai<br /> <br /> 1<br /> VIF j =<br /> 1− R2<br /> j<br /> <br /> : X4i = α1+α2X2i+α3X3i+ Vi<br /> <br /> - Như c ñi m c a vi c h i quy ph là gì ?<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Kh c ph c ña c ng tuy n<br /> <br /> a) B qua ña c ng tuy n n u t > 2<br /> b) B qua ña c ng tuy n n u R2 c a mô hình cao hơn<br /> R2 c a mô hình h i qui ph .<br /> <br /> Rj2 là h s xác ñ nh c a mô hình h i qui ph Xj theo<br /> các bi n ñ c l p khác.<br /> N u có ña c ng tuy n thì VIF l n.<br /> VIFj > 10 thì Xj có ña c ng tuy n cao v i các bi n khác.<br /> <br /> c) B qua ña c ng tuy n n u m c tiêu xây d ng mô<br /> hình s d ng ñ d báo ch không ph i ki m ñ nh.<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Kh c ph c ña c ng tuy n<br /> <br /> d) B b t bi n ñ c l p.<br /> <br /> Ví d minh ho<br /> Kh o sát chi tiêu cho tiêu dùng (Y), thu nh p (X2) và quy<br /> mô tài s n (X3) ta có s li u sau :<br /> <br /> Ví d : b bi n c a c i ra kh i mô hình hàm tiêu dùng.<br /> Y<br /> <br /> e) B sung d li u ho c tìm d li u m i<br /> <br /> 70<br /> <br /> 65<br /> <br /> 90<br /> <br /> 95<br /> <br /> 110<br /> <br /> 115<br /> <br /> 120<br /> <br /> 140<br /> <br /> 155<br /> <br /> 150<br /> <br /> X2<br /> <br /> 80<br /> <br /> 100<br /> <br /> 120<br /> <br /> 140<br /> <br /> 160<br /> <br /> 180<br /> <br /> 200<br /> <br /> 220<br /> <br /> 240<br /> <br /> 260<br /> <br /> X3 810 1009 1273 1425 1633 1876 2052 2201 2435 2686<br /> <br /> f) Thay ñ i d ng mô hình:<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản