Giới thiệu tài liệu
Tác phẩm này là một báo cáo thống kê về hai mô hình đãi quy cho hai biến liệu chính là size, npl, vcp, div, cor, gdp và inf. Báo cáo bao gồm kết quả từ những kiểm tra như VIF test (kiểm tra trong lượng trong biến liệu phụ), Breusch-Pagan test (kiểm tra vi phân không thời hạn) và Skewness/Kurtosis tests (kiểm tra xem biểu diễn của những lệch đột xuất có tuổi ngày hay không). Ngoài ra, báo cáo cũng chứa kết quả của hai mô hình đãi quy, gồm: đại số tương ứng và lệch tần suất, t-statistics và p-value cho mỗi đại số, giá trị R-squared (model 1: 0.7306, model 2: 0.7936) và Adjusted R-squared values (model 1: 0.6127, model 2: 0.7033).
Đối tượng sử dụng
Nhà nghiên cứu, doanh nghiệp với lĩnh vực đầu tư, chiến lượt phân tích dữ liệu.
Nội dung tóm tắt
Trong báo cáo này, tác giả đã thực hiện một soán số toàn diện về hai mô hình đãi quy cho hai biến liệu chính là size, npl, vcp, div, cor, gdp và inf. Mô hình đãi quy sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một số biến liệu phụ khác nhau. Tuy nhiên, tác giả cũng đã tiến hành kiểm tra xem có trong lượng trong biến liệu phụ hay không bằng cách sử dụng VIF test và Breusch-Pagan test. Trong quá trình thực hiện, tác giả cũng đã kiểm tra xem biếu diễn của những lệch đột xuất có tuổi ngày hay không bằng cách sử dụng Skewness/Kurtosis tests. Kết quả của kiểm tra này cho thấy rằng mô hình đãi quy có trong lượng trong biến liệu phụ và vi phân không thời hạn, tuy nhiên cũng vẫn khả quan. Kết quả của mô hình đãi quy bao gồm: đại số tương ứng và lệch tần suất, t-statistics và p-value cho mỗi đại số, giá trị R-squared (model 1: 0.7306, model 2: 0.7936) và Adjusted R-squared values (model 1: 0.6127, model 2: 0.7033). Kết quả của mô hình đãi quy cho thấy rằng size và cor là biến liệu chính có tác động lớn đến ROA trong model 1, khi đó npl, vcp, div, gdp và inf không đóng vai trò quan trọng. Trong model 2, size, npl và cor là biến liệu chính có tác động lớn đến ROE, khi đó vcp, div, gdp và inf không đóng vai trò quan trọng.
