TÓM TẮT LUẬN VĂN
Lý do chọn đề tài
Để góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn và tìm ra các giải pháp nhằm giảm
thiểu tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tại VPbank - Chi nhánh Đồng Tháp, tác giả quyết
định chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Việt nam Thịnh vượng- Chi nhánh Đồng Tháp” làm đề tài nghiên cứu luận
văn. Với mong muốn tiếp tục quá trình nghiên cứu và đưa ra những giải pháp hữu
hiệu trong quản lý RRTD tại NHTM nói chung và quản lý RRTD đối với khách
hàng cá nhân tại VPbank - Chi nhánh Đồng Tháp nói riêng, nhằm nâng cao hiệu quả
kinh doanh của NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu và vận dụng một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng
và quản lý RRTD đối với khách hàng cá nhân của NHTM.
Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý RRTD đối với khách hàng cá nhân tại
VPbank - Chi nhánh Đồng Tháp, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.
Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tại VPbank -
Chi nhánh Đồng Tháp.
Kết cấu đề tài
Chương 1: Lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với
khách hàng cá nhân đối với khách hàng cá nhân của NHTM.
Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng- Chi nhánh Đồng Tháp.
Chương 3: Giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng
cá nhân đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng-
Chi nhánh Đồng Tháp.
CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN
LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại
1.1.1. Khái niệm và các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của
ngân hàng thƣơng mại
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá
nhân của ngân hàng
1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
Nguyên nhân khách quan:
Do môi trường tự nhiên
Do môi trường kinh tế, chính trị không ổn định
Do môi trường pháp lý chưa thuận lợi
Nguyên nhân chủ quan:
Nguyên nhân từ phía ngân hàng
Nguyên nhân từ phía khách hàng
1.2.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng
Đối với ngân hàng
Đối với khách hàng
Đối với nền kinh tế
1.3. Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân trong hoạt động
của ngân hàng thƣơng mại
1.3.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng và sự cần thiết của quản lý rủi ro tín
dụng đối với khách hàng cá nhân
1.3.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân
1.3.2.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng
1.3.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng
Có một số mô hình, phương pháp đo lường phổ biến sau:
- Mô hình chất lượng 6C
- Mô hình chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ
- Phương pháp IRB (Internal Ratings Based): Việc ước lượng tổn thất phụ
thuộc vào ba yếu tố chính là:
1.3.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng:
Nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng, nhà quản trị ngân hàng có thể sử dụng
các biện pháp:
- Xây dựng cơ cấu hoạt động tín dụng
- Xây dựng chính sách tín dụng
- Phân cấp quản lý ưu tiên khách hàng và đối tượng khách hàng theo từng
vùng địa lý theo chiến lược của ngân hàng.
- Xây dựng một chính sách tín dụng an toàn, hiệu quả và toàn diện đối với
một hoặc một số nhóm khách hàng.
- Phân cấp thẩm quyền cho vay đến từng CBTD
- Danh mục các loại tài sản có thể chấp nhận làm tài sản bảo đảm
1.3.2.4. Xử lý rủi ro tín dụng
1.3.3. Tiêu chí đánh giá kết quả quản lý rủi ro
1.3.3.1. Những dấu hiệu nhận biết rủi ro sớm
- Nhóm 1: Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng
- Nhóm 2: Các dấu hiệu về tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng
1.3.3.2. Các tiêu chí phản ánh rủi ro cho vay khách hàng cá nhân
- Nợ quá hạn và nợ xấu
- Chỉ tiêu lãi treo
- Dự phòng rủi ro tín dụng
- Nợ được xử lý rủi ro tín dụng
1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thƣơng mại
1.4.1. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
1.4.2. Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI
RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
2.1. Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vƣợng - Chi
nhánh Đồng Tháp
2.2. Thực trạng rủi ro và công tác quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá
nhân của VPBank - Chi nhánh Đồng Tháp
2.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Việt nam Thịnh vƣợng- Chi nhánh Đồng Tháp.
Một là, Tình hình cho vay khách hàng cá nhân của VPbank - Chi nhánh Đồng Tháp
Bảng 2.4. Tình hình cho vay KHCN
Đơn vị: Tỷ đồng,%
Chỉ tiêu
Kết quả theo các năm
Tỷ trọng (%)
Nă
m
201
1
Nă
m
201
2
Nă
m
201
3
Nă
m
201
4
Nă
m
201
5
Năm
2011
Năm
2013
Năm
2015
5. Tổng giá trị tài
sản đảm bảo
485
522
641
749
853
Tổng dư nợ phân
theo thời gian
311
337
401
478
559
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Cho vay ngắn hạn
218
236
281
335
391
70.10
70.03
70.07
70.08
69.95
Cho vay trung-dài
hạn
93
101
120
143
168
29.90
29.97
29.93
29.92
30.05
Tổng dƣ nợ cho vay
KH cá nhân phân
theo
ngành kinh tế
311
337
401
478
559
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Trong đó:
- Cho vay mua, xây
dựng/sửa chữa nhà ở
15
16
18
22
20
4.82
4.75
4.49
4.60
3.58
- Cho vay phát triển
nông nghiệp, nông
thôn
160
158
171
150
172
51.45
46.88
42.64
31.38
30.77
- Cho vay kinh doanh,
dịch vụ
56
67
110
198
255
18.01
19.88
27.43
41.42
45.62
- Cho vay mua ôtô
15
23
25
28
33
4.82
6.82
6.23
5.86
5.90
- Cho vay tiêu dung
60
67
70
73
71
19.29
19.88
17.46
15.27
12.70
- Cho vay đối tượng
khác
5
6
7
7
8
1.61
1.78
1.75
1.46
1.43
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VPbank - Chi nhánh Đồng
Tháp giai đoạn 2011- 2015 [7]
Về dư nợ tín dụng
Biểu 2.4. Dƣ nợ cho vay KHCN của VPbank - Chi nhánh Đồng Tháp
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VPbank - Chi nhánh Đồng
Tháp giai đoạn 2011- 2015 [7]
Nhận xét: Giai đoạn năm 2012 – 2015, VPbank - Chi nhánh Đồng Tháp liên
kết được với các công ty cho vay mua xe ô tô trả góp đối với khách hàng trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp. Chính vì vậy, cho vay KHCN tăng trưởng tương đối cao từng
bước đi vào ổn định.
Về cơ cấu tín dụng
Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng dƣ nợ CV KHCN của VPbank - Chi nhánh Đồng Tháp
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của VPbank - Chi nhánh Đồng
Tháp giai đoạn 2011- 2015 [7]
Nhận xét: tỷ trọng cho vay ngắn hạn của VPbank - Chi nhánh Đồng Tháp qua từng
năm ở mức cao từ 69.95% đến 70,1%. Tỷ trọng này tương đối ổn định qua các năm.
311
337
401
478
559
0
100
200
300
400
500
600
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Tỷ đồng
Tổng dư nợ
CVKHCN
0
20
40
60
80
100
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
70.1
70.03
70.07
70.08
69.95
29.9
29.97
29.93
29.92
30.05
Tỷ lệ %
Tỷ trọng dư nợ cho vay
Tỷ trọng cho vay
trung, dài hạn
Tỷ trọng cho vay ngắn
hạn