B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O NGÂN HÀNG NHÀ N C VI T NAMỘ Ụ Ạ ƯỚ Ệ
H C VI N NGÂN HÀNGỌ Ệ
HOÀNG XUÂN PHONG
QU N TRI R I RO THI TR NG Ả Ủ ƯƠ
T I NGÂN HANG TH NG MAI CÔ PHÂN Ạ ƯƠ
CÔNG TH NG VI T NAMƯƠ Ệ
LUÂN AN TIÊN SI KINH TÊ
HÀ N I -Ộ 2014
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O NGÂN HÀNG NHÀ N C VI T NAMỘ Ụ Ạ ƯỚ Ệ
H C VI N NGÂN HÀNGỌ Ệ
HOÀNG XUÂN PHONG
QU N TRI R I RO THI TR NG Ả Ủ ƯƠ
T I NGÂN HANG TH NG MAI CÔ PHÂN Ạ ƯƠ
CÔNG TH NG VI T NAMƯƠ Ệ
CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ S : 62.34.02.01Ố
LUÂN AN TIÊN SI KINH TÊ
H NG D N KHOA H C:ƯỚ Ẫ Ọ 1. PGS.TS. TÔ NG C H NGỌ Ư
2. TS. HOÀNG VI T TRUNGỆ
HÀ N I -Ộ 2014
L I CAM ĐOANỜ
Tôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên c u c a riêng tôi. Cac thông tin và k t ứ ủ ế
qu nghiên c u trong luân an là do tôi t tim hi u, đúc k t và phân tích m t cách trungả ứ ự ể ế ộ
th c, phù h p v i tinh hinh th c t .ự ợ ớ ự ế
Nghiên c u sinhứ
Hoang Xuân Phong
M C L CỤ Ụ
DANH MUC CAC THUÂT NG VIÊT TĂT Ư
ALCO y ban qu n lý tài s n N và CóỦ ả ả ợ
ALM Quan ly tai san n co ơ
BĐH Ban đi u hànhề
BH&PTKD Ban hang va phat triên kinh doanh
BLĐ Ban Lãnh đ oạ
BO (Back office) Bô phân tac nghiêp
BTKTS B ng t ng k t tài s nả ổ ế ả
CSTT Chính sách ti n tề ệ
ĐCTC Đinh chê tai chinh
ECB Ngân hàng trung ng Châu Âuươ
FED C c d tr liên bang Hoa kỳụ ự ữ
FO (Front office) Bô phân kinh doanh
FRAs H p đ ng lãi su t kỳ h nợ ồ ấ ạ
FTP Đinh gia điêu chuyên vôn nôi bô
GAP/MISMATCH Khe h nh y c m lãi su tở ạ ả ấ
HĐKD Ho t đ ng kinh doanhạ ộ
HĐQT H i đ ng Qu n trộ ồ ả ị
IRS H p đ ng hoán đ i lãi su tợ ồ ổ ấ
KDNT Kinh doanh ngoai tê
KDV Kinh doanh vôn
LNH Liên ngân hang
MBNT Mua ban ngoai tê
MHMP Mô hình mô ph ngỏ
MO (Middle office) Bô phân quan tri rui ro
NHNNVN Ngân hàng Nhà n c Vi t namướ ệ
NHTM Ngân hàng Th ng m iươ ạ
NHTMCP Ngân hàng Th ng m i C ph nươ ạ ổ ầ
NHTMQD Ngân hàng Th ng m i Qu c doanhươ ạ ố
NHTMVN Ngân hàng Th ng m i Vi t namươ ạ ệ
QLCĐV Quan ly cân đôi vôn
QLRRLS Qu n lý r i ro lãi su tả ủ ấ
QTRR Qu n tri r i roả ủ