Bài 8: Phân tích rủi ro

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

Thêm vào BST

Báo xấu

94
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án đầu tư thường có tính mới mẻ, cách mạng do mẻ, đó thường chứa đựng rủi ro . Từ cuối giai đoạn chuẩn bị ta cần phải phân tích những rủi ro lớn nhất

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài 8: Phân tích rủi ro

8 Phân tích rủi ro tí 1
Mở đầu  Dự án đầu tư thường có tính mới mẻ, cách mạng do mẻ, đó thường chứa đựng rủi ro  Từ cuối giai đoạn chuẩn bị ta cần phải phân tích những rủi ro lớn nhất  Có những rủi ro lớn tới mức chúng ta khó hình dung  Cần đánh giá các rủi ro một cách thực tế không quá bi quan cũng như quá lạc quan  Trước hết cần nghiên cứu lý thuyết rủi ro cách phản ứng với rủi ro 2
8.1 Lý thuyết rủi ro 3
Phân tích rủi ro  Rủi ro có thể xác đình trên 2 khía cạnh: khí cạnh: Mức độ rủi ro (G) Tần suất xuất hiện rủi ro (P)  Giá trị P x G phản ảnh độ lớn của rủi ro. Giá ro.  Với một giá trị P x G xác định ta có : giá Mức độ rủi ro (G) rất lớn nhưng rất ít khả năng xảy ra (P) rất nhỏ Tần suất xuất hiện rủi ro (P) nhỏ và mức độ rủi ro G lớn Mức độ rủi ro (G) nhỏ nhưng nhiều khả năng xảy ra (P) lớn 4
Phân tích rủi ro Tham khảo MP8 các trang 4-8 MP8 Các đường đẳng rủi ro P cao G thấp và ngược lại Các trường hợp cụ thể Các miền chấp nhận được và không chấp nhận được 5
Phân tích rủi ro G miền rủi ro cao không CNĐ P 6
Phân tích rủi ro Mỗi rủi ro có thể xác định bởi nguyên nhân (xác suất xảy ra cao hoặc thấp) thấp) Đối với mỗi rủi ro, đồ thị G=f(P) cho phép xác ro, định miền chấp nhận được và không thể chấp nhận được Với những rủi ro không thể chấp nhận được : Có biện pháp phòng ngừa Biện pháp dự phòng 7
Phân tích rủi ro Ví dụ để giảm rủi ro hoả hoạn : Biện pháp phòng ngừa : vật liệu chống phá chá cháy Biện pháp dự phòng: thiết bị tự động phá phòng: báo khi có khói hoặc khi nhiệt độ cao khó bất thường 8
8.2 Phương pháp ARPEGE phá 9
Phân tích rủi ro  Phân tích rủi ro nhờ phương pháp ARPEGE đạt các tiêu chuẩn: chuẩn: Đơn giản Đánh giá rủi ro từ định tính sang định lượng Cho phép chấp nhận hay không một rủi ro dựa vào tiêu chí đơn giản Trường hợp rủi ro không chấp nhận được : có các biện pháp phòng ngừa hoặc dự phòng để giảm rủi ro đến mức chấp nhận được 10
Phân tích rủi ro Phân loại rủi ro theo mức độ và sác xuất theo các cấp độ : rất yếu, yếu, lớn, rất lớn ứng với yếu, yếu, lớn, định lượng :1, 2, 4, 8 Độ rủi ro trung bình : P x G lớn nhất là 4 Độ rủi ro lớn : P x G lớn nhất là 8 11
Phân tích rủi ro Dự án rủi ro thấp G 8 16 32 64 8 8 16 32 4 4 8 16 2 2 4 8 1 1 2 4 1 2 4 8 P 12
Phân tích rủi ro Dự án rủi ro trung bình G 16 32 64 8 8 16 32 4 4 8 16 2 2 4 8 1 1 2 4 8 1 2 4 8 P 13
Các nguyên tắc của phương pháp 1. Làm việc theo nhóm Phân tích rủi ro không chỉ lập danh sách rủi ro mà tập trung đánh giá các rủi ro lớn Các dự án lớn là những dự án có xác suất (P) lớn hoặc G ảnh hưởng rất lớn, lớn lớn, Phân tích rủi ro được bắt đầu từ cuối giai đoạn chuẩn bị khi đã có bản dự án Phân tích này có thể mang tính chủ quan. quan. Cần phân tích rủi ro trong từng nhóm 14
Phân tích rủi ro 1. Làm việc theo nhóm Phân tích rủi ro theo nhóm cho phép Có đầy đủ ý tưởng Loại bỏ những ý tưởng không điển hình Đánh giá trọng số ý tưởng lạc quan và bi quan Hình thành các giải pháp dự phòng và phòng ngừa Mọi người trong nhóm tập trung vào rủi ro 15
Phân tích rủi ro 2. Miền phân tích rủi ro  Dự án không thể thành công nếu không xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng  Phân tích rủi ro cho ta cái nhìn toàn diện về dự án, án, đặc biệt xem xét các điểm yếu cũng chính là các nguyên nhân gây rủi ro cho dự án  Cần tránh cách tiếp cận thông thường - chỉ xem xét các khía cạnh kỹ thuật của rủi ro (các rủi ro này thường ít ảnh hưởng) hưởng) 16
Phân tích rủi ro 2. Miền phân tích rủi ro Cần xem xét các khía cạnh sau: sau: Vấn đề kỹ thuật : các nguyên lý mới, quy mới, mô lớn, mục tiêu không rõ ràng, giao diện lớn, ràng, phức tạp Tài chính: ngân sách không đủ, hợp đồng chính: đủ, quá tham vọng hoặc quá chặt chẽ Thời hạn : khó kiểm soát, quá ngắn soát, 17
Phân tích rủi ro 2. Miền phân tích rủi ro (tiếp) tiếp)  Các phương tiện hoặc không đủ hoặc không phù hợp: phù hợp: Nhân lực (số lượng, chất lượng, sẵn có, lượng, lượng, động cơ làm việc) việc) Máy móc thiết bị (số lượng, chất lượng, sẵn lượng, lượng, có, động cơ làm việc) việc) Mặt bằng 18
Phân tích rủi ro 2. Miền phân tích rủi ro  Cơ cấu tổ chức không phù hợp, mâu thuẫn hợp, nhau  Quản lý dự án : không dành đủ thời gian cho dự án, không phân chia bớt quyền lực án,  Đội ngũ chuyên gia không dành đủ thời gian cho dự án, tính chất chuyên môn không phù án, hợp 19
Phân tích rủi ro 3. Phương pháp phân tích rủi ro  Xác định mức độ rủi yếu hay trung bình  Liệt kê các rủi ro chủ yếu : nguyên nhân, hậu quả. nhân, quả. (chỉ giữ lại những rủi ro có G và P lớn) lớn)  Đánh giá khả năng xuất hiện P và mức độ G của các rủi ro  Nếu P x G là 4 rủi ro yếu, nếu P x G là 8 rủi ro yếu, trung bình cần tìm các biện pháp phù hợp để giảm thiểu (phòng ngừa hay dự phòng) phòng) 20