Bài giảng Financial Modeling: Chương 2 - Tối ưu hóa tuyến tính

TỐI ƯU HÓA TUYẾN TÍNH<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH<br /> TUYẾN TÍNH<br /> •<br /> <br /> Mọi mô hình quy hoạch tuyến tính đều có 2 đặc điểm quan trọng: một<br /> hàm mục tiêu được tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa, và các điều kiện ràng<br /> buộc.<br /> <br /> •<br /> <br /> Bài toán quy hoạch tuyến tính còn được gọi là mô hình tối ưu hóa đối<br /> ngẫu.<br /> <br /> •<br /> <br /> Một mô hình tối ưu hóa đối ngẫu trình bày một vấn đề về phân bổ<br /> nguồn lực bị giới hạn sao cho tối ưu hóa mục tiêu về lợi ích.<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH<br /> TUYẾN TÍNH<br /> •<br /> <br /> Các điều kiện ràng buộc<br /> <br /> •<br /> <br /> Các ràng buộc có thể được xem như là tất cả những giới hạn mà các biến số<br /> ra quyết định phải tuân theo.<br /> <br /> •<br /> <br /> Có 2 loại ràng buộc: ràng buộc từ những hạn chế và ràng buộc từ những yêu<br /> cầu đòi hỏi.<br /> <br /> •<br /> <br /> Hoặc có thể phân loại ràng buộc như: ràng buộc mang tính tự nhiên; ràng<br /> buộc mang tính kinh tế; hoặc ràng buột do chính sách chi phối.<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH<br /> TUYẾN TÍNH<br /> •<br /> <br /> Nhà quản lý danh mục bị ràng buộc bởi hạn chế về nguồn vốn (giới hạn<br /> mang tính tự nhiên) và những quy định của ủy ban chứng khóan (giới hạn<br /> do chính sách).<br /> <br /> •<br /> <br /> Các quyết định sản xuất bị ràng buộc về giới hạn khả năng sản xuất (giới<br /> hạn tự nhiên) và nguồn lực có sẵn (giới hạn về kinh tế và giới hạn tự nhiên).<br /> <br /> •<br /> <br /> Một doanh nghiệp không thể chi trả cổ tức nếu không có lợi nhuận (giới hạn<br /> tự nhiên) hay khi tỷ suất lợi nhuận không vượt qua một mức tối thiểu nào đó<br /> (giới hạn chính sách).<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.1 BÀI TOÁN QUY HOẠCH<br /> TUYẾN TÍNH<br /> •<br /> <br /> Hàm mục tiêu:<br /> <br /> •<br /> <br /> Thông số đo lường kết quả thực hiện được các nhà quản lý mong muốn<br /> tối đa hóa (chẳng hạn lợi nhuận, tỷ suất sinh lợi, hiệu năng, hoặc tính<br /> hiệu quả) hoặc tối thiểu hóa (như chi phí hoặc thời gian).<br /> <br /> •<br /> <br /> Nhà quản lý danh mục có thể muốn tối đa hóa tỷ suất sinh lợi của danh<br /> mục, và giám đốc sản xuất có thể muốn chi phí sản xuất là thấp nhất.<br /> Tương tự hãng hàng không muốn có một lịch trình bay sao cho tối<br /> thiểu hóa chí phí và công ty dầu khí muốn khai thác các mỏ dầu hiện có<br /> sao cho tối đa hóa lợi nhuận.<br /> <br /> Financial Modeling<br /> <br /> 5<br /> <br />