1.<br />
<br />
Chương 1<br />
<br />
L CH S<br />
<br />
MÔN H C<br />
<br />
Thu t ng “Econometrics” ñư c s d ng ñ u tiên b i Pawel<br />
Ciompa vào năm 1910<br />
Tuy nhiên, mãi ñ n năm 1930 , v i các công trình nghiên c u c a<br />
Ragnar Frisch (Na Uy) thì thu t ng “Econometrics” m i ñư c<br />
dùng ñúng ý nghĩa như ngày hôm nay<br />
<br />
NH P MÔN KINH T<br />
LƯ NG<br />
<br />
Cùng kho ng th i gian này thì Jan Tinbergen (Hà Lan) cũng<br />
ñ c l p xây d ng các mô hình kinh t lư ng ñ u tiên<br />
Hai ông cùng ñư c trao gi i Nobel năm 1969 – gi i Nobel kinh t<br />
ñ u tiên - v i nh ng nghiên c u c a mình v kinh t lư ng<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
1.<br />
<br />
L CH S<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
MÔN H C<br />
<br />
T năm 1969 ñ n nay ñã có 5 gi i Nobel trao cho các nhà<br />
<br />
2.<br />
<br />
N I DUNG NGHIÊN C U<br />
<br />
Econometrics – Kinh t lư ng<br />
Ư c lư ng, ño lư ng các m i quan h kinh t<br />
<br />
kinh t lư ng<br />
Jan Tinbergen, Ragnar Frisch - Năm 1969<br />
<br />
ð i chi u lý thuy t kinh t v i th c ti n, qua ñó<br />
ki m tra s phù h p c a các lý thuy t kinh t .<br />
<br />
Lawrence Klein – năm 1980<br />
Trygve Haavelmo – năm 1989<br />
<br />
D báo các bi n s kinh t .<br />
<br />
Daniel McFadden , James Heckman – năm 2000<br />
Robert Engle , Clive Granger - năm 2003<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
3.<br />
<br />
CÁC MÔN H C LIÊN QUAN<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
4.<br />
<br />
QUY TRÌNH XÂY D NG MÔ HÌNH KINH T<br />
LƯ NG<br />
<br />
L a ch n v n ñ nghiên c u<br />
<br />
Kinh t vi mô và kinh t vĩ mô<br />
<br />
Thu th p s li u<br />
<br />
Toán h c<br />
<br />
Ư c lư ng các tham s<br />
<br />
Xác su t<br />
<br />
Xây d ng mô hình<br />
<br />
Th ng kê<br />
<br />
Không t t<br />
<br />
Tin h c<br />
<br />
Ki m ñ nh<br />
<br />
T t<br />
S d ng mô hình<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
5.<br />
<br />
S<br />
<br />
LI U CHO KINH T LƯ NG<br />
<br />
5.<br />
<br />
Có 3 lo i s li u chính :<br />
<br />
S<br />
<br />
LI U CHO KINH T LƯ NG<br />
<br />
S li u chéo (Cross data) : S li u c a nhi u bi n s<br />
kinh t t i cùng m t th i ñi m<br />
<br />
S li u theo th i gian (Time series data) : là s<br />
li u c a m t bi n s kinh t t i nhi u th i ñi m<br />
<br />
: s li u v các ch s giá năm 2005<br />
<br />
Ví d<br />
<br />
Năm<br />
<br />
Ví d<br />
<br />
Ch s giá tiêu dùng<br />
<br />
: s li u v ch s giá tiêu dùng qua các năm<br />
Năm<br />
<br />
Ch s giá tiêu dùng<br />
<br />
2001<br />
<br />
2002<br />
<br />
2003<br />
<br />
2004<br />
<br />
2005<br />
<br />
5.<br />
<br />
S<br />
<br />
101,54<br />
<br />
Ch s giá vàng<br />
<br />
105,83<br />
<br />
Ch s giá USD<br />
<br />
101,54 103,72 103,97 109,28 108,77<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
2001<br />
<br />
103,19<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
LI U CHO KINH T LƯ NG<br />
<br />
5.<br />
<br />
S li u h n h p (Panel data) : là s k t h p c a hai lo i<br />
s li u trên<br />
Ví d : s li u v các ch s giá qua các năm<br />
<br />
S<br />
<br />
LI U CHO KINH T LƯ NG<br />
<br />
Ngu n c a s li u<br />
S li u th c nghi m<br />
<br />
Năm<br />
Ch s giá tiêu dùng<br />
<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
S li u phi th c nghi m<br />
<br />
101,54 103,72 103,97 109,28 108,77<br />
<br />
Ch s giá vàng<br />
<br />
105,83 118,70 126,88 112,14 110,49<br />
<br />
Chí s giá USD<br />
<br />
103,19 101,95 102,32 100,21 100,83<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
6.<br />
<br />
6.<br />
<br />
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG<br />
a) Quan h h i quy<br />
<br />
H i quy nghiên c u s ph thu c c a m t ñ i lư ng kinh<br />
t này (bi n ph thu c) vào m t hay nhi u ñ i lư ng kinh<br />
t khác (bi n ñ c l p, bi n gi i thích ) d a trên ý tư ng<br />
là ư c lư ng giá tr trung bình c a bi n ph thu c trên<br />
cơ s các giá tr bi t trư c c a các bi n ñ c l p<br />
<br />
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG<br />
b) Phân bi t quan h h i quy v i các quan h khác<br />
Quan h h i quy v i quan h nhân qu<br />
Quan h h i quy v i quan h tương quan<br />
Quan h h i quy v i quan h hàm s<br />
Hàm s :<br />
<br />
Y = f (X ) +U<br />
V i U là sai s<br />
<br />
Bi n ph thu c là ñ i lư ng ng u nhiên tuân theo các<br />
quy lu t phân b xác su t<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
Y = f (X )<br />
<br />
Hàm h i quy :<br />
<br />
Như v y:<br />
Bi n ñ c l p có giá tr xác ñ nh trư c<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
6.<br />
<br />
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG<br />
<br />
c) Hàm h i quy t ng th - PRF(Population Regression<br />
Function )<br />
Là hàm h i quy ñư c xây d ng d a trên s<br />
li u c a t t c các ñ i tư ng c n nghiên c u<br />
<br />
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki ) + U i<br />
Y : Bi n ph thu c<br />
Yi : Giá tr th c t c th c a bi n ph thu c<br />
X2,X3,…, Xk : Các bi n ñ c l p<br />
X2i,X3i,…, Xki : Giá tr c th c a bi n ñ c l p<br />
Ui : Sai s ng u nhiên ng v i quan sát th i<br />
<br />
6.<br />
<br />
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG<br />
<br />
c) Hàm h i quy t ng th - PRF (Population Regression<br />
Function )<br />
<br />
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki ) + U i<br />
N u b qua sai s Ui thì giá tr th c t Yi thành giá tr<br />
ˆ<br />
ư c lư ng Yi<br />
<br />
ˆ<br />
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki )<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
6.<br />
<br />
6.<br />
<br />
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG<br />
<br />
c) Hàm h i quy t ng th - PRF (Population Regression<br />
Function )<br />
Vì sao sai s Ui luôn t n t i trong mô hình h i quy ?<br />
Vì không bi t h t các y u t<br />
ph thu c Y<br />
<br />
nh hư ng ñ n bi n<br />
<br />
Vì không th ñưa h t các y u t nh hư ng ñ n Y<br />
vào mô hình ( s làm mô hình ph c t p )<br />
Vì không có t t c các s li u c n thi t<br />
Vì sai sót và sai s trong quá trình thu th p s li u<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG<br />
<br />
d)Hàm h i quy m u - SRF (Sample Regression<br />
Function )<br />
Trong th c t r t khó nghiên c u trên t ng th nên<br />
thông thư ng ngư i ta nghiên c u xây d ng hàm h i<br />
quy trên m t m u => G i là hàm h i quy m u<br />
<br />
SRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,...X ki ) + ei<br />
V i ei là sai s trong m u, là ph n dư, là ư c lư ng c a Ui.<br />
<br />
ˆ<br />
SRF: Yi = f ( X2i , X3i ,...Xki )<br />
by Tuan Anh (UEH)<br />
<br />
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
