TỔNG QUAN MÔN HỌC:
PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN
TRONG TÀI CHÍNH
NỘI DUNG CHÍNH
■Giới thiệu môn học
■Nội dung chi tiết từng chương
■Kế hoạch về đề tài môn học
■Đánh giá kết quả môn học
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Môn học là phần mở rộng các phân tích trong Dự báo kinh tế, về phân
tích dữ liệu chuỗi thời gian, đặc biệt là dữ liệu Tài chính.
Các kết quả nghiên cứu trước:
Các phân tích và đánh giá phương sai của mô hình, thông qua
phương sai sai số thay đổi, chỉ phụ thuộc vào các biến độc lập,
chưa xét về sự phụ thuộc vào chính phương sai trong quá khứ.
Các mô hình liên quan mới dừng lại ở mô hình ARIMA
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI THỜI GIAN.
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN.
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HOÁ PHƯƠNG SAI: CÁC MÔ HÌNH ARCH
VÀ GARCH.
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN: MÔ HÌNH
VECTƠ TỰ HỒI QUY.
CHƯƠNG 5: ĐỒNG TÍCH HỢP VÀ MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ
NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG
CHƯƠNG I
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI THỜI GIAN