TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Phương pháp dự báo tài chính
ĐỀ THI Mã học phần:848023
Thời gian làm bài: 14 ngày kể từ ngày 27/08/2021
Học kỳ: 2 Năm học: 2020 – 2021..............................................................
Trình độ đào tạo: Đại học .......................................................................................... Hình thức đào tạo: Chính quy
Họ và tên sinh viên: ......................................................................................................... Mã số sinh viên: …………………………………………………….
Các kết quả gần đúng cần quy tròn đến 4 chữ số thập phân.
Cho số liệu theo quý về lượng khách du lịch (Y) như bảng dưới đây (đơn vị: nghìn lượt người).
Quy
Năm
1
2
3
4
2014
2327.925
1959.96
1474.205
1824.92
2015
2074.587
1796.753
1884.875
2142.64
2016
2459.15
2247.174
2559.056
2635.94
2017
3212.48
2993.856
3241.995
3473.82
2018
4205.401
3686.129
3724.96
3881.3
Nguồn: Tổng cục du lịch
Câu 1. (0,50 điểm): Hãy tìm trung bình trượt bậc 4 của Y; giá trị trung tâm trung bình trượt của
Y;
Câu 2. (0,50 điểm) Tính tỉ lệ trung bình trượt của Y.
Câu 3. (0,50 điểm) Tính giá trị trung bình mỗi quý của các năm; tính chỉ số mùa vụ của từng quí
và cho nhận xét.
Câu 4. (0,50 điểm) Tính giá trị của chuỗi Y khi loại bỏ yếu tố mùa vụ. Hãy dự báo lượng khách
quốc tế đến Việt Nam theo từng quy so với trung bình của 1 quý.
Câu 5. (0,50 điểm) Tính chỉ số tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam của từng quý so với
trung bình 1 quý và nêu ý nghĩa của các chỉ số đó?
Sau khi đã ước lượng mô hình hồi quy TCI bằng OLS. Trong đó, TCI là biến phụ thuộc, t là biến
độc lập, với t = i ứng với quan sát thứ i. Ta có bảng hồi quy như sau:
lOMoARcPSD|42620215
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.95020
39
R Square
0.90288
74
Adjusted R
Square
0.89749
23
Standard
Error
258.444
35
Observations
20
ANOVA
df
SS
MS
F
Significan
ce F
Regression
1
11178012.2
1
111780
12
167.35
18
1.49152E-
10
Residual
18
1202282.63
1
66793.
48
Total
19
12380294.8
4
Coefficie
nts
Standard
Error
t Stat
P-
value
Lower
95%
Lower
95.0%
Upper
95.0%
Intercept
1334.39
59
120.055528
11.114
82
1.71E-
09
1082.1686
17
1082.168
617
1586.623
227
X Variable 1
129.649
69
10.0220418
4
12.936
45
1.49E-
10
108.59415
68
108.5941
568
150.7052
14
Câu 6. (0,50 điểm) Hãy viết phương trình hồi quy của TCI phụ thuộc vào t và nêu ý nghĩa của
các hệ số hồi quy?
Câu 7. (0,50 điểm) Hãy dự báo lượng khách đến Việt Nam theo các quý của năm 2019 khi chưa
tính đến yếu tố mùa vụ.
Câu 8. (0,50 điểm) Hãy dự báo lượng khách đến Việt Nam theo quý năm 2019 có tác động đến
yếu tố mùa vụ?
Câu 9. (0,50 điểm) Hãy thực hiện phương pháp san mũ cho chuỗi dữ liệu trên với hệ số san mũ
là 0,2; 0,4; 0,6 và cho nhận xét nên thực hiện phương pháp san mũ với hệ số nào để xử lí chuổi
dữ liệu trên
Câu 10. (0,50 điểm) Dựa vào đồ thị sau của chuỗi thời gian và kết quả kiểm định nghiệm đơn vị,
anh chị hãy cho nhận xét về tính dừng của chuỗi.
lOMoARcPSD|42620215
Để phân tích chuổi thời gian trên, tiếp tục quan sát lược đồ tương quan dưới đây, anh chi hãy trả
lời các yêu cầu sau
Câu 11. (0,50 điểm) Chuỗi có dừng không? Vì sao?
Câu 12. (0,50 điểm). Chuổi có hiện tượng tương quan không? Nếu có thì có thể tương quan bậc
mấy? Vì sao?
Câu 13. (0,50 điểm) Chuỗi số thời gian trên có xu thế không? Vì sao?
Thực hiện phương pháp sai phân bậc nhất chúng ta thu được một số thông tin sau:
Đồ thị của chuổi d(y) Lược đồ tương quan
lOMoARcPSD|42620215
Câu 14. (0,50 điểm) Chuỗi sai phân của Y đã dừng chưa? Vì sao?
Câu 15. (0,50 điểm) Y có hiện tượng đồng liên kết không? Có hiện tượng tự tương quan không
và có hiện tượng tự hồi qui không? Vì sao?
Câu 16. (0,25 điểm) Hãy đề xuất các mô hình xử lí phù hợp có thể của chuổi d(y).
Tiến hành hồi qui và lựa chọn mô hình phù hợp ta được mô hình sau
Câu 17. (0,25 điểm) Hãy cho biết mô hình trên có phù hợp không?
Tiến hành kiểm định nghiệm đơn vị cho phần dư bằng kiểm định ADF.
Kiểm tra tương quan chuỗi: View -> residual tests -> Correlogram Q – Statistics
lOMoARcPSD|42620215
Câu 18. (0,25 điểm) Nhận xét về tính dừng của chuỗi dữ liệu trên? Mô hình thu được có thể đưa
vào dự báo không? Vì sao?
Câu 19. (0,25 điểm) Nêu thủ tục dự báo bằng mô hình trên trong phần mềm Eview?
Câu 20. (0,25 điểm) Sử dụng mô hình trên hãy dự báo giá trị chứng khoán cho ngày tiếp theo?
Câu 21. (0,25 điểm) Anh/chị hãy nêu điều kiện bậc trong quy tắc định dạng mô hình hệ nhiều
phương trình?
Câu 22. (0,25 điểm) Anh/ chị hãy nêu điều kiện hạng trong quy tắc định dạng mô hình hệ nhiều
phương trình?
Câu 23. (0,25 điểm) Anh/ chị hãy nêu các cách tiếp cận để ước lượng hệ phương trình.
Câu 24. (0,25 điểm) Anh chị hãy trình bày các bước trong phương pháp sử dụng biến công cự
để ước lượng mô hình sau:
Hàm thu nhập :
ttttn uXXYY 121211121110
Hàm cung tiền :
ttt uYY 2121202
Trong đó:
t
Y1
là thu nhập
t
Y2
là dữ trữ tiền
t
X1
là đầu tư
t
X2
là chi tiêu của chính phủ về hàng hóa và dịch vụ
tt XX 21 ,
là các biến ngoại sinh
Câu 25. (0,25 điểm) Anh/chị hãy nêu phương pháp BOX-JENKINS sử dụng trong phân tích
chuổi thời gian.
………………………………………..Hết………………………………………………….
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021
Người duyệt đề
Người giới thiệu đề
lOMoARcPSD|42620215